Как пользоваться коррекцией Фибоначчи. Советы от опытного дневного трейдера
Коррекция Фибоначчи — это мощный инструмент, который может помочь вам определить уровни поддержки и сопротивления и, тем самым, помочь вам построить торговую стратегию с низким уровнем риска. При этом, торгуя вы не должны полагаться исключительно на его коэффициенты.
Как трейдер, вы будете регулярно знакомиться со многими новыми концепциями. Вы можете встретить трейдеров, которые верят только в концепцию технического анализа, другие же, наоборот, верят в концепцию фундаментального анализа.
Вы встретите тех, кто верит в свинг-трейдинг, и тех, кто верит в дейтрейдинг.
Хотя у каждого из этих трейдеров разные взгляды на рынок, есть одна концепция, которая является очень ценной абсолютно для всех. Эта концепция известна как коррекция Фибоначчи, разработанная с использованием идей последовательности Фибоначчи, история которой насчитывает уже более ста лет.
В последовательности Фибоначчи каждое число является суммой двух чисел, которые ему предшествуют. Таким образом, последовательность выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8…
Общая формула такова: Xn 2= Xn 1 Xn.
Изменив эту формулу, инструмент коррекции Фибоначчи можно использовать на рынках, чтобы помочь в принятии решений по определению точек разворота или областей, в которые цена, вероятно, переместится. Это наиболее полезно на трендовом рынке.
Чтобы пользоваться этой системой вам не нужно обладать какими-либо знаниями о том, как работает последовательность Фибоначчи.
Вы можете проверить уровни с помощью этого калькулятора
Инструмент коррекции Фибоначчи предлагается всеми популярными торговыми программами, такими как TradingView и MetaTrader. На приведенном ниже графике показано, как коррекция Фибоначчи отображена в TradingView.
Первый шаг — визуально взглянуть на график и увидеть, находится ли он в тренде. Трендовый рынок — это рынок, который движется в восходящем или нисходящем направлении. Если цена колеблется, это означает, что применить инструмент Фибоначчи практически невозможно.
Во-вторых, если цена колеблется, вам нужно определить области, где она совершает колебательные максимумы и колебательные минимумы. После этого вам нужно перетащить инструмент коррекции Фибоначчи. В результате получится несколько строк, все из которых обозначены процентами (уровнями).
После соединения этих линий каждая из линий коррекции станет точкой для наблюдения в вашей торговле.
Например, пара GBP/USD находится в нисходящем тренде, и цена переместилась к уровню коррекции Фибоначчи 61,8%. Подразумевается, что следующий уровень поддержки будет находиться вдоль 50%-ного уровня коррекции Фибоначчи 1.2900.
На этом уровне пара, вероятно, встретит сопротивление, поскольку трейдеры будут решать, что делать дальше. Он также может вернуться к уровню 61,8%, а затем продолжить движение вниз.
Одна из важных частей коррекции Фибоначчи известна как золотое сечение. Это соотношение равно 1,618, так как любое число в последовательности, деленное на предыдущее число, дает 1,618%.
Например, 38,2/23,6 равно 1,68, и то же самое верно для 78,6/6.
Как следует из названия, коррекция Фибоначчи рассматривает ключевые точки внутри графика. Как мы объясняли выше, коррекция строится путем соединения самой высокой и самой низкой точек графика. Таким образом, расширение Фибоначчи надеется получить уровни выше этих точек.
Например, если верхняя и нижняя части графика равны $10 и $5, уровни расширения Фибоначчи могут показать следующие цели на уровне $13 и $15. Наиболее популярными уровнями расширения Фибоначчи для наблюдения являются 161,8%, 200% и 261,8%.
Расширение Фибоначчи важно, поскольку оно показывает, куда переместится актив, как только он поднимется выше точки 100% коррекции.
Процесс использования Фибоначчи относительно прост. Во-первых, вам нужно взглянуть на график и определить ключевые уровни. В идеале вам необходимо посмотреть на самые высокие и самые низкие колебания. Текущая цена актива никогда не должна быть самой высокой или самой низкой точкой.
Во-вторых, вы должны выбрать инструмент коррекции Фибоначчи, как упоминалось выше. Наконец, вы должны соединить самую высокую и самую низкую точки, как показано ниже.
На недельном графике, показанном выше, мы соединили самую высокую точку в марте 2014 года с самым низким уровнем в марте 2020 года.
Как вы можете видеть, цена начала расти в январе 2017 года, а затем встретила некоторое сопротивление на уровне коррекции Фибоначчи 23,6%. Затем он продолжил рост и встретил сопротивление на уровне 38,2% Фибоначчи. Затем он столкнулся с сопротивлением на уровнях 50% и 61,8%. К этому времени паре удалось развернуться.
Чтобы правильно использовать инструмент коррекции Фибоначчи, вам необходимо отметить ключевые уровни. В большинстве случаев цена всегда найдет сопротивление, когда достигнет отмеченных уровней коррекции.
Приведенная ниже диаграмма является еще одним примером используемого инструмента. Обратите внимание, что цене индекса доллара удалось восстановиться после достижения уровня коррекции в 61,8%.
Лучшая практика для использования коррекции Фибоначчи — сосредоточиться на долгосрочном графике. В большинстве периодов вам следует начать с рисования коррекции на недельном графике и определения ключевых уровней.
Затем вам следует перейти к дневному графику и отметить уровни коррекции. Далее, вам следует перейти вниз к внутридневным уровням.
Коррекция не всегда точна. Это означает, что это не всегда приводит к положительным рекомендациям. Вместо этого этот инструмент лучше всего использовать, комбинируя его с другими индикаторами.
Примерами других индикаторов, которые обычно используются с ним, являются скользящие средние, полосы Боллинджера и Parabolic SAR. Это индикаторы тренда, которые используются при определении направления движения актива.
Коррекция Фибоначчи от А до Я . ОБУЧЕНИЕ
Последовательность Фибоначчи – ряд чисел, в котором каждое последующее число является суммой двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и так далее до бесконечности.
Данная последовательность была названа в честь математика Леонарда Пизанского по прозвищу Фибоначчи.
При делении любого числа из последовательности на число, стоящее перед ним в ряду, результатом всегда будет величина 1.618.
Связи и закономерности золотого сечения можно найти не только в математике, но и в природе, архитектуре и строительстве, а также в искусстве. Примечательно, что еще одно творение человека — фондовый рынок — демонстрирует удивительные характеристики золотого сечения.
Инвесторы используют такие инструмент технического анализа, как дуги Фибоначчи, коррекции Фибоначчи и веер Фибоначчи, для обоснования прогнозов движения цен в отношении отдельных акций или для всего фондового рынка.
Сегодня я расскажу, как настроить инструмент “Коррекция Фибоначчи” , укажу более важные уровни и научу применять ее на живом графике.
Данная коррекция уже есть в разделе инструменты. Для ее использования, необходимо открыть график и выбрать “инструменты Ганна и Фибоначчи”.
Затем в этом разделе выбираем ту самую коррекцию.
Теперь перейдем к настройкам инструмента.
После подключения вам необходимо открыть раздел настройки, они открываются при использовании инструмента на графике.
В данном разделе нам необходимо указать важные уровни и убрать менее важные и информативные. Так как сам инструмент большой и может закрывать собой другие инструменты технического анализа.
Поэтому уменьшения громоздкости я рекомендую настроить его со следующими уровнями: 0 ; 0.382 ; 0.618 ; 1 ; 1.618 ; 2.618 ; 3.618 .
Итак, в свою очередь уровни делятся на уровни коррекции Фибоначчи, такие как: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764 и уровни расширения Фибоначчи: 0, 0.382, 0.618, 1 , 1.382, 1.618.
Но для того чтобы в полной мере пользоваться уровнями для начала нам нужно научиться строить коррекцию Фибоначчи на графике.
Поэтому мы сейчас ведём новые понятия — Свинг. Простым языком Свинг — это свечи, где справа и слева от них есть два верхних максимума, либо верхних минимума в зависимости от тренда.
Для большей наглядности я продемонстрирую что такое Свинг на графике.
После того как мы нашли верхний и нижний Свинг, мы начинаем растягивать нашу сетку. По правилам, инструмент «Уровни Фибоначчи» растягивается от начала тренда к его окончанию (от 1 до 0).
Хочется также сказать, что уровни Фибоначчи-это трендовый инструмент и для ситуации с консолидационным движением она не подходит. Таким образом данные уровни являются своеобразными уровнями поддержки и сопротивления . На этом и основана данная стратегия.
Суть данной стратегии заключается в том, чтобы дождаться пока цена не сможет преодолеть уровень Фибоначчи и данный уровень сработает как поддержка или сопротивление в зависимости от тренда.
Выглядит это примерно вот так.
Но по одной коррекции Фибоначчи нельзя делать вывод , а то он может стать очень поспешным.
Для подтверждения сигнала на продажи и отработки от линии сопротивления мы можем применить ранее изученный свечной анализ из Price Action. И здесь мы можем увидеть разворотный пивот, который подкрепляется уровнем 0.618 (уровень сопротивления в данном случае ).
После проведенного анализа , мы можем открывать сделку с стоп/ тейк, как ⅓.
Также рассмотрим как использовать фибоначчи с профилем объема в двух случаях
1)внутридневная торговля
Для этого добавляем профиль объема
Инструмент теханализа «Коррекция по Фибоначчи». Часть 1
Чтобы инвестировать и торговать в плюс, необходимо анализировать ситуацию на рынке, выбирать перспективные проекты и делать удачные сделки. Анализ может быть фундаментальным (токеномика, инвесторы, новости, метрики и др) и техническим. В статье рассмотрим инструмент технического анализа коррекцию по Фибоначчи. Это один из моих любимых инструментов для трейдинга, считаю его простым в понимании, и он работает на практике.
Я начала применять его в реальной торговле с января 2022, до этого набивала руку на демо-счете. К апрелю ушла в минус на 10% от первоначального депозита, так как самоуверенно не ставила стоп-лоссы и закрывала позиции вручную. На сегодняшний день минус от депозита составляет 6,8% — понемногу восстанавливаюсь за счет новых сделок с использованием Фибоначчи.
Начну с теории, что такое уровни Фибоначчи, как этот инструмент применяют в торговле, и далее опишу свои практические сделки.
Что это
Суть использования теханализа в том, что биржевые графики можно проанализировать и выявить закономерности, тенденции движения цен. Для этого используются различные инструменты, один из которых «Уровни коррекции по Фибоначчи».
Последовательность Фибоначчи — это элементы последовательности чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610… и до бесконечности. Первые два числа равны 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Эта последовательность была исследована Леонардо Пизанским по прозвищу Фибоначчи в 1202 году.
Её визуальным воплощением является золотая спираль — дуги окружностей, вписанные в квадраты. В основе этой фигуры лежит золотое сечение — идеальная пропорция отношения целого к части, равная 1.61803 или части к целому, равная 0.618. Такие же соотношение рядом стоящих чисел в последовательности Фибоначчи. Золотое сечение встречается в природных формах (раковины улиток, листорасположение, форма спиралей галактик и пр), в музыке, в архитектуре и строительстве, в математике.
В середине 20 века у американского инженера Р.Н. Эллиотта возникла идея искать золотое сечение в графиках биржевых котировок. Он изучил ценовые графики фондовых индексов за 75 лет поведения рынка и сделал вывод, что движения цен подчинены определенным ритмам, волнам, в пропорциях которых прослеживается соотношения 1.618/0.618.
В дальнейшем многие трейдеры и исследователи рынка развивали эту теории и сейчас существует множество инструментов, основанных на последовательности Фибоначчи. Наиболее популярный — это уровни (коррекция) Фибоначчи. Вот так он выглядит на графике пары SOL/USDT:
Это горизонтальные линии-уровни на графике, к которым цена постоянно возвращается. Линии выстроены согласно пропорции отношения части к целому и выглядят так: 0, 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.786, 1. Где целое — это отрезок от 0 до 1, пропорционально поделённый на части. Линия 0.236 определяет 23.6% длины отрезка, 0.382–38.3% и т.д.
Сетка уровней строится по двум точкам: 0 и 1. Как выбрать точки, будем разбирать далее в практической части.
Подробнее
Уровни Фибоначчи входят в число стандартных инструментов теханализа на платформах для трейдеров на фондовом и на крипторынке. Одна из трейдерских площадок — TradingView, платформа с инструментами теханализа и соцсеть для трейдеров, где можно делиться своими торговыми идеями. Я использую TradingView для теханализа: «рисую» на графиках свои схемы, прогнозы, добавляю заметки, используя индикаторы и готовые шаблоны.
Прежде чем начать работать с уровнями Фибоначчи, разберёмся, что такое временные интервалы (таймфреймы) и уровни поддержки/сопротивления.
Таймфрейм
Перед нами стандартный свечной график торговой пары SOL/USDT. Он состоит из вертикальных красных и зеленых линий — свечей. Каждая свеча на графике сообщает нам цену открытия, движение цены (зеленая — рост, красная — снижение) и цену закрытия.
Свеча показывает выбранный временной промежуток или таймфрейм (ТФ), в течение которого она открывается и закрывается. Например, график с таймфреймом 4 часа как на рисунке, состоит из свечей, которые открываются и закрываются каждые 4 часа.
Можно выбрать любой таймфрейм, от 1 секунды до 1 месяца. Пользователь самостоятельно определяет свои рабочие таймфреймы. На практике чаще всего используют 1 неделя, 1 день, 4 часа, 1 час, 15 минут.
Чем масштабнее таймфрейм, тем более значимы уровни по Фибоначчи на нем. Они отражают общую тенденцию и психологию рынка за длинный промежуток времени. Также на больших ТФ торгуют крупные, инвесторы, «киты», у которых есть длинные деньги.
Уровни поддержки и сопротивления
На графике можно выстроить уровни — горизонтальные линии, которые строятся в тех местах, где произошел разворот цены, так называемый разворот тренда. Такие линии называются уровнями поддержки и сопротивления. Уровни можно определять самостоятельно или использовать коррекцию по Фибоначчи, который автоматически показывает их.
Уровень поддержки — это линия, опускаясь к которой, цена разворачивается и идет вверх. Цена может «пробить» уровень поддержки и пойти вниз.
Уровень сопротивления — это линия, достигая, вырастая к которой, цена падает. Цена может «пробить» уровень сопротивления и пойти вверх.
Одна и та же линия может быть и уровнем поддержки, и уровнем сопротивления в разные моменты времени. Вот пример:
В октябре 2021 цена опустилась к уровню 0,382 и пошла вверх, он отработал как уровень поддержки. В апреле 2022 этот же уровень стал уровнем сопротивления, цена не смогла его «пробить» и пошла вниз.
На разных таймфреймах получатся разные уровни. Там, где они совпадают или почти совпадают — уровень наиболее «сильный», цена туда возвращается вновь и вновь:
На рисунке серые линии построены на таймфрейме 1д, фиолетовые — на ТФ 4ч. Уровень 0.5 на ТФ 1 день и уровень 0.618 на ТФ 4 часа совпали точь-в-точь, мы можем наблюдать, как цена регулярно тестирует этот уровень, тормозит на нем, разворачивается.
Сетка Фибоначчи. Принцип торговли
На примере графика SOL/USDT, ТФ — 1 день посмотрим, как «читать» уровни поддержки и сопротивления и торговать согласно коррекции по Фибоначчи.
На графике видим сетку из пропорционально расположенных горизонтальных линий от 0 до 1 (0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1) — уровни коррекции, которые выступают уровнями поддержки или сопротивления, к ним цена возвращается вновь и вновь.
От «точки 0» начинаем читать график. В этой точке началась коррекция, цена направилась к ближайшему уровню 0,236 и пробила его. Следующим сопротивлением стал уровень 0,382, от которого произошел отскок обратно к уровню 0,236. От уровня 0,236 вновь отскок к уровню 0,382, цена его пробила, протестировала и опять выросла до уровня 0,236. Снова отскок и только в конце октября цена выросла вновь до уровня 0. И так далее.
Самый простой и основной принцип торговли на примере данного графика:
— покупаем при сближении цены с уровнем Фибоначчи;
— стоп-лосс ставим чуть ниже уровня, на котором покупали. Здесь каждый сам решает, какой убыток готов понести от конкретной сделки и выбирает соотношение между профитом и стоп-лосс. В моём примере на рисунке ниже соотношение 4/1 и стоп-лосс -5%, то есть профит 20%, и на 5% готова уйти в минус.
— закрываем сделку /продаём при сближении цены с уровнем, который стоит выше уровня покупки.
Сделка из примера заняла 8 дней с момента открытия до закрытия ордера. По такому принципу можно заниматься как активным трейдингом, так и инвестициями.
Трейдер нацелен на краткосрочную сделку, которая измеряется днями. Поэтому они ориентируются на коррекцию по Фибоначчи, выстроенную на таймфреймах от 1 минуты до 4 часов. Более масштабные сетки Фибо в трейдинге являются вспомогательным фактором.
Инвесторы же нацелены на долгосрочный результат, который измеряется месяцами, годами. Поэтому они используют уровни Фибоначчи на таймфреймах от 4 часов до 1 месяца.
Но в обоих случаях работает этот же принцип — заходить в сделку, определяя сильные уровни. Ключевыми, сильными уровнями принято считать 0.318, 0.5, 0.618 — якобы они оказывают наибольшие поддержку и сопротивление. Я учитываю это правило при спорных ситуациях в трейдинге, если возникают сомнения, в какой точке открывать ордер.
Заключение
Уровни поддержки и сопротивления являются одним из базовых и важных инструментов у трейдера, поскольку определяют, когда покупатели больше не могут/не хотят покупать или когда продавцы больше не могут/не хотят продавать.
Коррекция по Фибоначчи автоматически показывает нам эти уровни. Её можно использовать и анализировать рынок практически в любых временных интервалах. В следующей части на примерах своих сделок покажу, как строю сетку Фибоначчи и применяю её в торговле.
Автор Наталья Лещук
Редактор Вникаю в Блокчейн
В нашем Телеграм-канале публикуем анонсы новых статей выходящих на Дзене и Medium, а также наблюдения, которые показались интересными, но вышли за тему еженедельной статьи.
Уровни Фибоначчи. Что это и как их использовать в трейдинге
Те, кого интересует сугубо прикладной аспект данных инструментов, могут пропустить этот раздел — экскурс в историю чисел Фибоначчи, а также их появления в трейдинге.
Последовательность Фибоначчи была хорошо известна еще в древней Индии, где применялась в стихосложении. Но имя свое она получила благодаря европейскому математику XII века Леонардо Пизанскому, более известному по псевдониму Фибоначчи. Фибоначчи, помимо других многочисленных математических задач, подробно исследовал и описал эту последовательность в труде «Liber Abaci» («Книга Абака» или «Книга об Абаке»). Последовательность эта представляет из себя бесконечный ряд чисел, каждый следующий член которого равен сумме двух предыдущих:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …
У этого ряда есть много замечательных математических особенностей, но главным является то, что отношение члена ряда к предыдущему стремится к знаменитому «Золотому сечению» — числу 1,618. Это число известно с античных времен и впервые встречается в «Началах» Евклида (около 300 лет до н. э.), где применялось для построения правильного пятиугольника.
Золотое сечение считается наиболее гармоничной пропорцией отношения целого к части. Магическим образом число 1,618 очень часто встречается в природных формах, напрямую не имеющих ничего общего между собой. Эту пропорцию можно заметить в раковинах улиток, расстоянии между листьями на ветке, форме спиралей галактик и даже в среднестатистическом соотношении частей тела человека.
Белорусский ученый Эдуард Сороко, который изучал формы золотых сечений в природе, отмечал, что все растущее и стремящееся занять свое место в пространстве, наделено пропорциями золотого сечения. По его мнению, одна из самых интересных форм — это закручивание по спирали.
В музыкальных произведениях, стихотворениях и художественных произведениях также встречается пропорция 1,618. Ученые умы XIX века признали золотое сечение эталоном гармонии пропорций в природе.
Идея искать золотое сечение в графиках биржевых котировок принадлежала американскому инженеру и управленцу Ральфу Hельсону Эллиотту, который увлекся анализом цен после серьезной болезни в начале 1930х гг. Эллиотт изучал годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных фондовых индексов, охватывающих 75-летнюю историю поведения рынка. В процессе исследования он заметил, что движения индексов подчинены определенным ритмам — волнам, в пропорциях которых прослеживаются те самые 1,618. Эллиот написал на эту тему ряд трудов, самым масштабным из которых стала книга «Закон природы — секрет вселенной» (англ. Nature’s Law — The Secret of the Universe)», в которую он включил все свои наработки, касающиеся теории волн и соотношения Фибоначчи.
После Эллиота многие трейдеры и исследователи рынка искали различные применения числам Фибоначчи в биржевой торговле. Развитие вычислительной техники позволило аналитикам далеко продвинуться в этом направлении. Современные трейдеры активно используют инструменты, основанные на данном математическом.
Уровни Фибоначчи в биржевой торговле
Пожалуй, самый распространенный терминал для торговли на российском фондовом рынке Quik предлагает пользователю четыре инструмента, основанных на последовательности Фибоначчи. Это уровни, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи. Начнем с самых популярных — уровней.
Одним из самых старых и надежных инструментов трейдера являются широко распространенные уровни поддержки и сопротивления. Участникам рынка нужны ценовые ориентиры, чтобы понять, выгодно ли покупать сейчас, не пора ли продавать и где цена может сменить свое направление. Однако не всегда удается точно определить, какой уровень отработает, а какой цена даже не заметит. Как раз эту проблему помогают решить уровни Фибоначчи.
Определение уровней коррекции
По правилам, инструмент «Уровни Фибоначчи» растягивается от начала тренда к его окончанию (на самом деле, если вы растянете уровни наоборот от конца к началу, в Quik разницы не будет). Если растянуть его таким образом, то получившиеся уровни станут возможными целям для коррекции. От этих уровней можно входить по тренду, либо использовать в качестве цели в контр-трендовых сделках.
На примере графика акций «Норильского никеля» хорошо видно, как четко были отработаны уровни 23,6 и 38,2. Причем тут есть особенность: если уровень Фибоначчи совпадает с уровнем на графике, как в данном примере, то вероятность, что он будет отработан, становится очень высокой. Еще лучше, если при этом он будет расположен на круглом числе.
Стоит сразу оговорить ограничение применения. Данный инструмент применяется только при наличии явно выраженного тренда. Если применять его на инструменте, который движется внутри боковика, то уровни отрабатываются очень «грязно», и вряд ли их использование принесет вам прибыль в долгосрочной перспективе.
Движение по Русгидро происходило внутри флэта с большим откатом. В этом случае уровень 23,6 отработал очень «грязно», и цена могла много раз зацепить стоп-заявку.
Также, уровни становятся более «грязными», когда фаза коррекции затягивается. Однако и в этом случае уровни коррекции по Фибоначчи могут оставаться актуальными, причем могут работать в том числе и зеркально.
Еще одним способом применения коррекционных уровней может быть торговля откатов. Когда инструмент делает быстрое движение к значимому уровню, от которого высока вероятность отката, коррекционный уровень 38,2 может показать вам потенциал, до которого можно держать позицию.
Что касается таймфреймов, применять инструмент стоит в диапазоне таймфреймов М15 — D1.
Определение волн Эллиота
Часто уровни Фибоначчи используются в связке с волновой теорией Эллиота. Согласно этой теории, любое трендовое движение по финансовому инструменту можно разложить на пять волн: три основных (импульсных) по тренду и две коррекционных против тренда. Импульсные волны нумеруются как первая, третья и пятая, а коррекционные, в свою очередь, вторая и четвертая.
Любое коррекционное движение тоже можно разложить, но только на три волны. Все внутренние волны также раскладываются по принципу фрактала (фрактал — самоподобная структура). Наглядно этот процесс представлен на рисунке ниже.
Понимание, какую волну формирует цена сейчас, дает возможность предположить, куда она пойдет далее. Самой интересной для трейдеров является третья волна. Она считается самой длинной и самой быстрой. Идеальная сделка с использованием теории Эллиота — это войти в сделку в конце второй волны и выйти из неё в конце третьей.
Согласно теории, высота 3-й волны относится к 1-й, как 1,618. Значит, если мы видим уже сформировавшиеся 1-ю и 2-ю волны, то мы можем рассчитать длину 3-й, используя уровни Фибоначчи. Для этого в некоторых терминалах специально предусмотрен инструмент «расширение Фибоначчи». Строится он по трем точкам: начало первой волны, конец первой волны и конец второй волны. (главное соблюсти эти точке на ценовой шкале по вертикали. По горизонтали положение точек не так важно). На экране появятся уровни Фибоначчи, и уровень с отметкой 1,618 будет отмечать расчетный конец третьей волны.
В терминале Quik инструмента «расширение Фибоначчи» нет. Но его можно заменить обычными уровнями Фибоначчи. Для этого нужно растянуть их так, чтобы 0 был на начале первой волны, а 100 на её окончании. А потом просто перетащить всю конструкцию так, чтобы 0 оказался в конце второй волны.
Хочется отметить, что не всегда конец третьей волны приходится на уровень 1,618. Довольно часто цена немного не доходит или немного опережает эту отметку.
Помимо определения длины третьей волны, ряд специалистов предлагали способы определения и других волн. В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» предлагается следующая система определения длин волн:
1 волна — определяется по факту формирования
2 волна — чаще всего заканчивается на уровнях коррекции 50,0 и 61,8.
3 волна — составляет от 1 до 1,618 от длины первой волны.
4 волна — чаще всего заканчивается между уровнями коррекции 38,2 и 50,0 и чаще всего выглядит в виде бокового движения.
5 волна — составляет от 61,8% до 100% от диапазона между началом первой волны и концом третьей.
Рассмотрим на примере графика Россетей. Зеленым отмечены импульсные волны, а красным — коррекционные.
Самым сложным в применении волн Эллиота является вопрос: «В какой волне цена находится сейчас?» Консенсуса по поводу того, как определить точку отсчета первой волны у адептов волновой теории нет по сей день и, возможно, так и не будет.
С практической точки зрения наиболее эффективным является подход: «Не уверен — не торгуй». На некоторых инструментах в определенной фазе волны прорисовываются очень четко и легко идентифицируются. На других же, выделить волны практически невозможно. Необходимо путем регулярного наблюдения отыскивать среди всего многообразия инструментов те, которые ходят понятным для вас образом, и торговать только их. А как только волны начинают ломаться, переходить на другой инструмент.
Очень важно не зацикливаться на одной ценной бумаге, пытаясь отыскать волны там, где их нет. Кроме того, торговая система обязательно должна включать в себя план на случай негативного стечения событий. Стоп—лосс должен обеспечивать соотношение риск/прибыль не менее 1/2.
Веер Фибоначчи
Как и уровни, этот инструмент, может использоваться для определения точек, где завершится коррекция. Алгоритм, по которому строятся лучи веера достаточно простой. Если провести вертикальную линию через точку окончания трендового движения, то лучи будут проходить через точки пересечения этой линии с соответствующими уровнями Фибоначчи. В большинстве терминалов этот алгоритм представлен в виде готового инструмента, который растягивается от начальной точки трендового движения к её концу. Лучи веера, в таком случае, будут показывать возможные окончания коррекции, где можно открывать позицию по тренду.
По умолчанию в инструменте могут быть разные настройки, но наиболее распространенными являются настройки лучей 38,2; 50,0; 61,8. В Quik их можно задать следующим образом: щелчок правой кнопкой мыши по вееру -> редактировать -> в разделе «Уровни Фибоначчи» задаете нужные значения.
Веер рекомендуется использовать в связке с другими методами определения длины коррекции. Построение веера имеет погрешность в зависимости от масштаба и таймфрейма, что может привести к неверной трактовке сигналов.
Дуги Фибоначчи
В отличие от предыдущих инструментов, дуги примечательны тем, что они учитывают еще и временной фактор. Это позволяет трейдеру не только предположить, как поведет себя цена, но и в какой момент это произойдет.
Дуги Фибоначчи строятся следующим образом: сначала между началом и концом тренда строится прямая. Затем строятся три дуги с центром в конце пересекающие прямую на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%. В большинстве терминалом дуги, точно так же реализованы в виде отдельного инструмента.
Дуги Фибоначчи очень сильно зависят от масштаба графика. Наиболее подходящий масштаб можно выбрать проанализировав эффективность инструмента на истории. Так же, как и веер рекомендуется использовать дуги совместно с другими методами технического анализа.
Временные зоны Фибоначчи
В основе временных зон Фибоначчи положена одноименная последовательность чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Исходной точкой для построения выбирается локальный максимум или минимум. Вторая точка позволит определить длину единичного интервала. На графике появятся вертикальные линии с шагом, соответствующем последовательности чисел Фибоначчи в единичном интервале.
Вертикальные линии помогают идентифицировать моменты времени, когда стоит ожидать разворота. При нахождении цены в районе очередной линии необходимо использовать другие индикаторы и сигналы для поиска точки входа против движения. Можно, например, комбинировать временные зоны с веером или уровнями Фибоначчи.
Другие инструменты
Помимо представленных способов использования чисел Фибоначчи в торговле придумана еще масса вариантов: спираль Фибоначчи, канал Фибоначчи, клин Фибоначчи и т. д. Они немного отличаются по методам построения и внешнему виду, но суть их одна — определение длины коррекции. Вы можете выбрать наиболее подходящие для себя инструменты и пополнить ими свой торговый арсенал.
Книги, которые можно прочитать на эту тему
В книге А. Фроста и Р. Пректера «Волновой принцип Эллиота» можно ознакомиться с основными принципами волновой теории Эллиота в её классическом виде.
В книге Б. Мендельброта и Р. Хадсона «(Не)послушные рынки» можно прочесть о современном взгляде на ритмы финансовых рынков и фрактальной структуре изменения цен.
В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» можно подробнее ознакомиться с методом подсчета волн, кратко изложенном в данном материале.
В книге Р. Фишеpа «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров» изложен еще один взгляд на использование уровней Фибоначчи при подсчете волн.