Что значит плотность начинают кусать трейдинг

Если вы заметили заявку давно, и она не снимается/не переставляется — это настоящий объём, от которого можно работать.

Итоги.

Приведённые признаки помогут вам совершать качественные трейды, и в принципе начать использование крупных заявок в своей торговле!

Ну а мы ждём вас в нашем Telegram-канале: много подобного полезного материала постим туда.

Плотность на форекс: ключевые понятия и принципы

Плотность на Форекс — это одно из ключевых понятий в торговле на международном валютном рынке. Она указывает на количество сделок и объем торговой активности, происходящей на рынке в определенный период времени. Плотность, или ликвидность, является важным показателем для трейдеров, так как она влияет на исполнение ордеров, спреды и возможность получения прибыли.

Высокая плотность на рынке означает, что много трейдеров активно участвуют в торговле, что в свою очередь обеспечивает более узкие спреды между ценой покупки и продажи. Это позволяет трейдерам получать лучшие возможности для входа и выхода из рынка, а также более высокую вероятность исполнения ордеров по желаемой цене.

С другой стороны, низкая плотность может быть вызвана отсутствием интереса со стороны трейдеров или значительными событиями на рынке. В таких случаях рынок может стать более волатильным, а спреды могут значительно расшириться. Это может затруднить исполнение ордеров по желаемой цене, а также снизить вероятность получения прибыли.

Поэтому, понимание плотности на Форекс является важным для трейдеров, так как она может влиять на результативность и успешность их операций.

Что такое плотность на Форекс и как она влияет на торговлю

Плотность (волатильность) на рынке Форекс — это мера колебаний цен валютных пар. Она указывает на степень изменчивости рынка и может быть высокой или низкой. Плотность на Форекс зависит от множества факторов, таких как экономические новости, политические события, макроэкономические показатели и др.

Высокая плотность означает большие колебания цен, что предлагает больше возможностей для прибыльной торговли, так как цена быстро меняется и можно заработать на коротких движениях. Однако, высокая плотность также влечет за собой больший риск, так как цены могут измениться против ваших позиций.

Низкая плотность означает меньшие колебания цен, что может быть невыгодно для активных трейдеров, так как возможность заработка снижается из-за медленного движения цены. Однако, низкая плотность может быть выгодна для трейдеров, предпочитающих долгосрочные инвестиции или трендовую торговлю.

Плотность на Форекс влияет на выбор торговых стратегий и инструментов. При высокой плотности можно использовать быстрые стратегии, такие как скльпинг или интрадей, чтобы заработать на коротких движениях цены. При низкой плотности можно использовать долгосрочные стратегии, такие как трендовая торговля или позиционирование, чтобы заработать на долгосрочных движениях цены.

Важно помнить, что плотность на Форекс может быть разной для разных валютных пар и в разное время. Например, валютная пара EUR/USD обычно имеет высокую плотность, так как это одна из самых популярных пар. В то же время, валютная пара USD/CHF может иметь низкую плотность из-за стабильности швейцарского франка.

Трейдеры должны учитывать плотность на Форекс при разработке своих стратегий и выборе валютных пар. Анализ плотности поможет предсказать возможные движения цен и принять правильные торговые решения.

Определение плотности на Форекс

Плотность на Форекс — это показатель, который отражает интенсивность торговли на валютном рынке. Этот показатель позволяет оценить активность и ликвидность определенных валютных пар. Величина плотности указывает на количество заказов на покупку и продажу, которые поступают на Форекс.

Плотность на Форекс может быть разной для разных валютных пар и в разное время. Высокая плотность означает, что на рынке много активных участников, готовых осуществлять торговые операции. Это может быть связано с высокой волатильностью на рынке или с наличием важных событий, влияющих на рынок.

Низкая плотность, напротив, указывает на малую активность трейдеров и низкую ликвидность рынка. В таких условиях может быть сложнее осуществлять торговые операции или получать желаемые результаты.

Плотность на Форекс обычно измеряется в пунктах. Чем выше плотность, тем больше шансов получить более низкие спреды (разницу между ценой покупки и ценой продажи) и лучшие условия для торговли.

Плотность на Форекс является важным фактором, который трейдеры учитывают при принятии решений о входе или выходе из рынка. Основываясь на плотности, трейдеры могут определить, когда на рынке наиболее благоприятные условия для проведения сделок и какие торговые стратегии использовать.

Значение плотности для трейдеров

Плотность на Форекс — это показатель, который тесно связан с объемом и ликвидностью рынка. Он определяет, насколько быстро и легко можно купить или продать определенную валютную пару. Значение плотности может быть высоким или низким в зависимости от текущей ситуации на рынке.

Для трейдеров плотность играет важную роль, так как она влияет на успешность и эффективность их торговых операций. Вот несколько причин, почему плотность имеет значение для трейдеров:

1. Возможность быстрого исполнения ордеров. Чем выше плотность, тем быстрее можно открыть или закрыть позицию на рынке. Более высокая плотность обеспечивает лучшие возможности для трейдера в получении желаемого исполнения своих ордеров.
2. Меньший спрэд. Спрэд — разница между ценой покупки и продажи валюты. При низкой плотности рынка спрэд может стать шире, что увеличивает издержки для трейдера. Более высокая плотность на рынке позволяет трейдеру получить лучший спрэд, что помогает уменьшить комиссионные расходы.
3. Устойчивость цен. Большая плотность на рынке означает, что большое количество трейдеров активно участвуют в торговле, что помогает устранить резкие колебания цен и снизить вероятность появления больших разрывов в графиках.
4. Больше возможностей. Высокая плотность на рынке предоставляет трейдерам больше возможностей для открытия и закрытия позиций. Более низкая плотность, напротив, может ограничивать возможности трейдера и создавать препятствия для реализации его стратегии.

Однако, стоит помнить, что плотность на рынке может меняться в зависимости от времени суток, важных событий и экономических новостей. Поэтому трейдеры должны постоянно отслеживать плотность на рынке и принимать во внимание ее значение при проведении торговых операций.

Как плотность влияет на успешность торговли

Плотность – это показатель, который отражает силу спроса и предложения на рынке. Его значение может варьироваться в зависимости от времени и торговых условий. Плотность является одним из важных показателей для трейдера, так как она влияет на успешность торговли.

Высокая плотность на рынке означает, что спрос и предложение более равномерно распределены. Это свидетельствует о том, что на рынке существует большое количество трейдеров, готовых совершать сделки. Высокая плотность обычно свидетельствует о более ликвидном рынке, где можно быстро совершать сделки по желаемым ценам.

Низкая плотность на рынке может означать, что спрос и предложение не равномерно распределены. Это может быть вызвано отсутствием интереса у трейдеров или невыгодными условиями для совершения сделок. Низкая плотность может усложнить выполнение ордеров по желаемым ценам, что может повлиять на результаты торговли.

Для трейдера важно учитывать плотность на рынке при принятии решений. Высокая плотность может представлять больше возможностей для совершения успешных сделок. Однако, нужно быть осторожным, так как высокая плотность также может вызвать всплеск волатильности и увеличение спреда, что может привести к нестабильности рынка.

Низкая плотность может свидетельствовать о том, что на рынке не хватает потенциальных сделок. В такой ситуации трейдеру может быть сложнее найти возможности для торговли и получить прибыль. Низкая плотность также может вызвать увеличение спреда и ухудшение условий для совершения сделок.

Итак, плотность – это важный показатель, который влияет на успешность торговли. Высокая плотность может предоставить больше возможностей для совершения успешных сделок, но при этом требует осторожности из-за возможной волатильности. Низкая плотность может затруднить нахождение возможностей для торговли и ухудшить условия сделок. Трейдеру важно учитывать данный показатель при принятии решений и адаптироваться к рыночным условиям.

Понимание плотности и рыночной активности

Плотность на рынке Форекс — это показатель, отражающий активность участников рынка и количество совершаемых ими сделок. Чем выше плотность, тем больше участников и сделок происходит на рынке в определенный период времени. Плотность связана с рыночной активностью и может быть полезной информацией для трейдеров.

Рыночная активность включает в себя не только плотность и количество сделок, но и волатильность, ликвидность и спреды на Форекс. Волатильность отражает изменчивость цен на рынке, ликвидность — способность активов быть проданными или купленными по текущим ценам, а спреды — разницу между ценой покупки и продажи.

Понимание плотности и рыночной активности помогает трейдерам принимать более обоснованные решения при торговле на Форекс. Более плотный рынок обычно означает большую торговую активность, что может создавать лучшие возможности для трейдинга. Напротив, менее плотный рынок может быть менее предсказуемым и волатильным.

Мониторинг плотности на Форекс осуществляется с помощью различных индикаторов и графиков. Трейдеры могут наблюдать за объемами торговли и изменениями плотности на рынке. Эта информация может помочь предсказать возможные изменения цены и принять соответствующие торговые решения.

Однако следует отметить, что плотность и рыночная активность — это только один из аспектов, которые нужно учитывать при торговле на Форекс. Трейдеры также должны учитывать другие факторы, такие как финансовые новости, политические события и другие макроэкономические переменные.

Практические советы по использованию плотности в торговле

Плотность является одним из важнейших показателей на Форекс, позволяющим определить активность и интерес участников рынка. Ниже представлены практические советы по использованию плотности в торговле.

1. Используйте плотность как индикатор потенциальной волатильности

Высокая плотность может говорить о повышенной активности участников рынка и значительном движении цены. В таких условиях торговля может быть более рискованной, поэтому рекомендуется быть более осторожным и использовать обстоятельный подход к принятию решений.

2. Определите направление тренда на основе плотности

Изучив плотность в различных временных интервалах, можно определить, в каком направлении движется рынок. Высокая плотность на восходящем тренде может указывать на силу быков, тогда как высокая плотность на нисходящем тренде может указывать на силу медведей. Используйте эту информацию как дополнительный фактор при принятии решений о входе или выходе из сделки.

3. Используйте плотность для определения уровней поддержки и сопротивления

Высокая плотность в определенной области цены может указывать на уровень поддержки или сопротивления. Если плотность повышается вблизи определенного уровня, это может указывать на то, что многие трейдеры считают этот уровень значимым и реагируют на него. Используйте эту информацию для установления точек входа и выхода из сделок.

4. Изучите плотность в различных сессиях

Плотность может существенно отличаться в различных сессиях торговли. Например, плотность может быть более высокой во время лондонской или американской сессии, когда на рынке активны трейдеры из соответствующих регионов. Используйте эту информацию для определения наиболее активных периодов торговли и принятия соответствующих решений.

5. Сравните плотность с другими индикаторами

Плотность может быть использована в сочетании с другими техническими индикаторами для более точного прогнозирования движения цены. Например, высокая плотность в сочетании с растущим объемом торговли может указывать на укрепление тренда. Изучите различные комбинации индикаторов и найдите те, которые работают наиболее эффективно для вас.

Использование плотности в торговле может быть полезным инструментом для принятия решений и улучшения результатов вашей торговли. Однако, помните, что плотность является всего лишь одним из множества факторов, влияющих на рынок. Поэтому используйте ее в сочетании с другой информацией и анализом для принятия осознанных инвестиционных решений.

Стратегии торговли, основанные на плотности

Плотность на рынке Форекс является важным показателем, который может быть использован в стратегиях торговли. Она отражает количество уровней цен на определенном интервале. Чем выше плотность, тем больше возможностей для торговли.

Одной из стратегий, основанных на плотности, является стратегия «Breakout». Она подразумевает выход из зоны сильной плотности цен в направлении тренда. Торговец может входить в сделку при пробое уровня сопротивления или поддержки на высокой плотности.

Другой стратегией, использующей плотность, является стратегия «Mean Reversion». Она базируется на предположении, что цена рынка сначала движется в сторону экстремального значения, а затем возвращается к среднему уровню. Торговец может входить в сделку, когда цена достигает крайней точки и начинает поворачивать.

Также существует стратегия «Range trading», которая основана на торговле в пределах ценовых коридоров на фоне высокой плотности. Торговец может входить в сделку при приближении цены к верхней или нижней границе коридора и закрывать ее, когда цена достигает противоположной границы.

Плотность может использоваться для определения точки входа и выхода из сделок, а также для управления рисками. Торговцы могут использовать плотность для установления стоп-лоссов и take profit уровней.

Необходимо отметить, что стратегии, основанные на плотности, не являются всегда прибыльными. Это зависит от рыночных условий и умения торговца анализировать и прогнозировать цены.

Важно помнить, что плотность на Форекс остается переменной и может измениться в зависимости от того, как трейдеры взаимодействуют с рынком. Поэтому, для успешной торговли, необходимо постоянно анализировать и отслеживать плотность на рынке.

Торговля от плотностей: введение

Мы подготовили введение в торговлю от плотностей. Рассказываем, что такое плотности, как с ними работать и как обнаружить их в биржевом стакане. Также рассказываем о рисках торговли от плотностей и рассматриваем популярные скринеры плотностей на криптовалютных биржах. Больше стратегий в скальпинге вы найдете в нашей подборке.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Оглавление

• Определяем момент пробоя

• Как определить отскок

Что такое плотность

Плотность – это скопление лимитных заявок в биржевом стакане. Как правило, плотности находятся возле уровня поддержки или сопротивления.

Плотности в стакане CScalp

Плотности определяют границы ценовых движений. В скальпинге торгуют три типа движения от плотностей – пробой, ложный пробой и отскок. Поговорим о том, как работать с каждым из них.

Рыночные фазы

Для начала немного теории. На рынке различают две фазы – консолидация (флэт, боковик) и движение (тренд). За сильными четко выраженными движениями идет фаза консолидации. В ней тестируются новые уровни поддержки и сопротивления, без выраженных движений вверх или вниз. Примерно 70% времени рынок торгуется в боковиках и 30% – в трендах.

Рыночные фазы: тренд и боковик (флэт)

Границы уровней определяются плотностями – большими скоплениями лимитных заявок у одной цены. Плотности видны в биржевом стакане.

Рынок цикличен: движения и консолидации попеременно сменяют друг друга. Внутри каждой фазы и между ними цена перемещается из зоны в зону. Переход сопровождается импульсным выходом цены на несколько % вверх или вниз за пределы текущего диапазона. Такое движение называют пробоем. Иногда цена не выходит за пределы и “отскакивает” от уровня – это отскок. Ложный пробой (закол) – ситуация, когда уровень пробивается, но цена тут же уходит обратно.

Торговля пробоев

Пробой уровня – это импульсный выход цены за пределы текущих уровней поддержки или сопротивления. Пробои могут быть вверх или вниз. За пробоем следует закрепление (консолидация) цены в новом диапазоне.

Вероятность и точка пробоя заложены в текущей фазе рынка. Чаще всего они встречаются во время трендов.

Пробой горизонтального уровня

Пробои могут быть направлены вниз или вверх. “Анатомия” пробоя состоит из двух основных элементов: движение на подходе к уровню и движение после него. До отметки уровня происходит консолидация (проторговка) и накопление объемов на инструменте.

Консолидация – период баланса. В нем участники рынка согласны насчет текущих ценовых границ. Участники покупают от нижних границ (поддержка), и продают от верхних (сопротивление). Стоп-лоссы участников располагаются вплотную за этими границами. Именно они (стоп-лоссы) приводят к импульсному движению после пробоя. Рассмотрим, как это происходит.

Важно! Для понимания механики пробоев нужно знать, что цену двигают рыночные заявки, а лимитные – затормаживают.

Пробой – результат дисбаланса на рынке. Он происходит, когда на рынок “заходят” крупные объемы. Приток объемов вызывает перевес спроса и предложения в одну сторону. Цена сходит с привычного курса и начинает подходить к уровню. Если плотность больше объемов в рынке (в ленте сделок), уровень “отбивает” цену, она продолжает торговаться в канале. Если объемы в рынке перекрывают плотности, ее “разъедают” (раскупают). Затем цена выбивается за пределы уровня – в зону стоп-заявок.

Далее цепная реакция. От срабатывания стоп-лоссов за уровнем цена резко “выталкивается” дальше за его пределы. Там находится еще больше стоп-лоссов. Они, срабатывая, толкают цену еще дальше и т.д. Таким образом, на срабатывающих стоп-лоссах происходит мощный импульсный выброс цены на несколько % (иногда более 10%). Этот импульс продолжается, пока стоп-заявки не иссякнут. Движение затухает, как только исчерпаются силы участников. Однако импульс может и продолжиться, если в процессе его “подхватят” новые участники.

После сильного импульса (иногда также небольшого отката), цена начинает закрепляться в новом диапазоне, недалеко от пика пробоя. Прошлый уровень поддержки при этом становится новым сопротивлением (и наоборот). Цена продолжит двигаться дальше, пока не найдет новый уровень. Как правило, этот уровень находится на целевой отметке тейк-профита участников, “сторговавших” этот пробой. Когда силы встречных заявок иссякнут или возникнет мощный встречный блок из заявок, цена откатится от него и начнет консолидироваться в новом диапазоне. Цикл повторяется.

Определяем момент пробоя

Определяем текущий рыночный фон – консолидация или тренд. Определяем границы текущей рыночной фазы. Цель – предсказать, когда цена выйдет из этих границ.

Строим уровни: 1) поддержки, если предполагается пробой вниз, 2) сопротивления, если пробой вверх. Как правило, уровни строятся на часовых таймфреймах.

Считаем касания уровня. Перед пробоем цена должна коснуться уровня 2-3 раза, откатиться назад, затем вновь вернуться к нему. Нередко пробои происходят уже на третье касание.

Следим за поводырями (BTC/ETH). Если рынок в тренде, они идут в направлении предполагаемого пробоя. Если поводыри идут против, сделку не рассматриваем.

Следим за объемами. На каждом касании уровня должны быть повышенные объемы. Перед пробоем объемы, как правило, максимальные в данной фазе.

Следим за плотностями в стакане. Желательно, чтобы плотность на подходе к уровню была в спотовом и фьючерсном стаканах. Это знак уверенности крупных игроков. Гарантией того, что плотность настоящая, будет ее расположение возле круглого числа – 22 500, 49 000 и т. д.

Следим за кластерами. В момент разъедания плотности объемы из нее должны “перетекать” в кластер. Например, если плотность объемом в 22 000 и от неё “отъедают” 5 000, то эти 5 000 должны теперь добавиться в кластер на текущей свече. Если этого не происходит, значит объемы по факту не торгуются, плотность скорее всего не настоящая.

Важный графический фактор – характер подхода цены к уровню. Во время проторговки цена должна подбираться к уровню плавно, волнами. Должно быть несколько касаний уровня на повышенных объемах, без резких скачков вверх и вниз. На близость пробоя может указывать треугольный или вымпелообразный свечной паттерн на подходе к уровню.

Входим рыночной заявкой, как только от плотности в спотовом стакане останется меньше половины ее изначального объема.

Ниже видно, как на движущемся рынке цена уперлась в уровень сопротивления. Затем произошел откат и актив же пробил уровень вверх.

Консолидация сразу после пробоя

Сила пробоя и длительность последующей консолидации взаимосвязаны. Если в последние несколько часов актив дал сильный пробой (5-10%), не стоит ждать следующего пробоя в ближайшие часы. Теперь рынок будет консолидироваться и набирать новые объемы.

Ложный пробой (закол)

На рынке можно встретить ложные пробои – когда цена немного выходит за пределы уровня, но не продолжает движение и “скатывается” обратно. Разберемся, как определить пробой от ложного пробоя.

Ложные пробои в контексте

Закол происходит на первом или втором касании против тренда. Настоящий пробой идет после минимум трех касаний. Перед заколом цена подходит к уровню резко. Перед настоящим пробоем подход плавный, волнообразный.

Перед заколом дальние от уровня экстремумы (“хаи” и “лои”) удаляются от уровня на подходе к нему. Также ложные пробои – результат импульсного движения поводыря (BTC/ETH). Цена актива пробивает уровень за ним, затем оба инструмента делают возврат.

Заколы – частое явление во время боковика/запила. Они также типичны для новостных движений. От новостей бывают и настоящие пробои, но ложные чаще.

Иногда появляется поддерживающая пробой заявка в стакане, которую убирают/разъедают сразу после пробоя. Это касается пробоев, которые выглядят настоящими. По факту пробоя внимательно смотрим на стакан, ленту и кластеры.

Заходить в ложный пробой можно в контртренд, по факту формирования импульса.

Торговля отскоков

Отскок – противоположность пробоя. В этой ситуации цена не выходит за уровень, получает от него разворот и уходит в прежний диапазон. Когда всё указывает на пробой, по факту может произойти отскок.

Заходят в отскок в контртренд. Если отскок от поддержки, заходят в шорт, от сопротивления – в лонг. Потенциал сделки в ценовом канале, где произошел отскок. Если перед импульсом цена колебалась в пределах 1%, значит это наш потенциальный профит. Стоит понимать, что в отскоках больше неопределенности, чем в пробях, поэтому заходить в такие сделки нужно осторожно.

Как определить отскок

На подходе цены к уровню лента сделок замедляется, принты (сделки) уменьшаются в объеме. Перед пробоем лента, наоборот, ускоряется, сделки становятся больше.

Кластеры неоднородные, нет четких скоплений покупок (зеленых) или продаж (красных). Перед пробоем происходит уплотнение кластеров перед уровнем.

Цена может замирать на подходе к уровню. Это говорит о нехватке сил для импульсного выхода за уровень.

Выход из сделки

Открывая сделку, потенциал можно делить на 3 части и закрывать частично, по мере затухания движения. Оптимальный момент для начала закрытия – 1% прибыли или убытка от импульса. На этой отметке закрываем 1/2 или 1/3 позиции. Остальное оставляем на открытый тейкпрофит и закрываем, как только движение реализуется.

Иногда приходится перезаходить в одну сделку несколько раз. Более трех раз этого делать не рекомендуется. Если произошел ошибочный вход, закрываем позицию после максимум 1% убытка. Внимательно смотрим на движение поводырей: если BTC и ETH резко пошли против предполагаемого движения, выходим из сделки немедленно.

Не заходим в “ушедший поезд”. Если импульс уже состоялся, потенциал упущен. Заход в сформировавшуюся ситуацию приведет к убыткам.

Расположение стоп-лоссов

В торговле от плотностей стоп-лоссы как правило ставятся в районе 0,3-0,5% от уровня. В терминале CScalp есть автоматическое выставление стоп-лоссов. По факту пробоя, когда цена уже ушла на 0,3-0,5% от уровня (примерный размер стоп-лосса), страховочный ордер можно переставлять вслед за уровнем, чтобы выйти в безубыток.

Скринеры плотностей

Искать плотности можно в скринерах. Они показывают, на каких инструментах находятся плотности, и какого объема.

В таких скринерах можно отсеять плотности по интересующим параметрам – объему, “возрасту”, процентному расстоянию до плотности, и т. д. Популярные скринеры плотностей для Binance – ScalpVision, Trendcore.io, Scalper.ai, Windscreener, ScalpStation и Scalp.Live. Больше скринеров вы найдете в каталоге криптовалютных скринеров. .

Торговля от плотностей: видеоподборка

Смотрите видео по торговле от плотностей на YouTube-канале команды CScalp:

Больше видео по торговле вы найдете на канале CScalp TV RU.

Заключение

Работа с плотностями – основа скальпинга. Плотности определяют характер и направление импульсных движений. Приведенные в этой статье принципы – не инструкция по работе с рынком, они не гарантируют результат. Даже самая на вид предсказуемая ситуация может обернуться против ожиданий. Торговую стратегию скальпер выстраивает сам. Эффективность стратегии зависит от опыта скальпера и его насмотренности.

Насмотренность вырабатывается не только через торговлю, но и через анализ сделок других трейдеров. Анализировать чужие сделки и находить идеи для входа в рынок можно в Telegram-канале Traders signals.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Стакан лимитных ордеров

Стакан лимитных ордеров (order book) – это список лимитных ордеров участников рынка. Точнее это два списка: список ордеров продавцов и список ордеров покупателей. В некоторых торговых терминалах и интерфейсах бирж это два отдельных списка, в некоторых – оба списка находятся друг над другом, образуя единый стакан, у которого сверху от текущей цены находятся лимитные ордера продавцов, а снизу – покупателей, – такое отображение является наиболее наглядным.

Каждый лимитный ордер сообщает нам цену, на котором он выставлен и объем на покупку/продажу.
Таким образом, совокупность таких ордеров (стакан) показывает текущую ликвидность финансового инструмента, стакан которого мы рассматриваем. А ликвидность означает – на какой объем в сделке можно зайти, не повлияв при этом существенно на цену. Чем плотнее стакан (объема в лимитных ордерах много), тем ликвиднее инструмент, тем безопаснее работать на таком инструменте крупным объемом. Чем стакан более разряжен («дырявый стакан»; лимитные завяки содержат мало объема), выше риск работы на таком инструменте, но и выше волатильность.

Отсюда вытекает важный вывод – прежде чем торговать на том или ином инструменте, следует определить его текущую ликвидность и волатильность, после чего подобрать такой объем в сделках на этом инструменте, который будет соответствовать правилам риск-менеджмента (подробнее о нем в статье «Риск- и манименеджмент

Стакан выглядит как список цен с определенной градацией (шагом цены), на против которого выставлены лимитные ордера участников. Поскольку ордера по одной и той же цене может выставить неограниченное количество участников, объем, отображаемый в стакане по определенной цене, является суммой объемов всех лимитных ордеров разных участников, выставленных по этой цене. При этом нормальным является ситуация, когда, наоборот, по некоторой цене не нашлось ни одного желающего выставить свой ордер – в этом случае в стакане по такой цене будет пропуск (“дырка”). У низколиквидных инструментов, когда стакан сильно разряжен, таких пропусков на всем диапазоне цен будет встречаться много. Из за этого, при очередной чьей-то рыночной покупке или продаже, цена будет перескакивать через несколько пунктов или даже десятков пунктов, формируя в ленте принтов и на тиковом графике резкие скачкообразные движения цены. Чтобы с таким разряженным стаканом было легче работать применяют функцию торгового терминала – сжатие стакана. Она позволяет отображать список ордеров не с базовой градацией (шаг цены по умолчанию), а с градацией, умноженной на коэффициент сжатия. Повышая такой коэффициент, объемы лимитных ордеров будут складываться с объемами, стоящими по соседним ценам, а цены в стакане будут идти с большим интервалом между собой.

Глубина стакана. Под ней понимается то максимальное количество ордеров, которое отображается в торговом терминале. То есть мы не можем просматривать стакан от текущей цены до бесконечно большой или до нуля, а видим только некоторый диапазон выше текущей цены (ордера продавцов) и ниже текущей цены (ордера покупателей).

ЧТЕНИЕ СТАКАНА

1. Крупные ордера
   Как и в случае с лентой принтов

, особый интерес представляют крупные ордера участников. Своим объемом они выделяются из общей массы ордеров и влияют на поведение участников рынка. Многие, при подходе цены к таким заявкам, закрывают свои ранее открытые позиции, многие открывают сделки в отскок (стратегия https://arby.trade/encyclopedia/rubric/ready-strategies/article/otskoki), а в случае оснований на пробой многие будут внимательно наблюдать как будут разбирать (исполнять своими рыночными ордерами) такие плотности.

(о нем следующей статье).

, так и в составе некоторый стратегий на пробой

мы уже упоминали про подобное явление. Так выглядит маркетмейкер, целью которого является создать ликвидность на инструменте.

ОТРАБОТКА НА ОТСКОК

Наиболее частой стратегией при обнаружении крупной лимитной заявки в стакане является отскок.
Плотность, которую можно классифицировать как достаточно крупную на отскок должна быть:

• значительно больше по объему, чем остальные лимитные ордера в стакане;
• должна быть равна или быть больше, чем суммарный объем сделок, проходящий за 5-тиминутку (видно по кластерам и вертикальным объемам);
• должна находиться на ценовом уровне, желательно часовом (1Н ТФ или выше);
• подход к ней должен быть как можно более быстрым;
• это должен быть первый или второй подход к плотности.
  Подробнее про стратегии отработки отскоков от плотностей в статье «Отскоки

ОТРАБОТКА В РАЗЬЕДАНИЕ

Часть стратегии на пробой ценового уровня.

• должен быть третий или четвертый подход к плотности;
• желательно формирование проторговки перед плотностью на более младшем таймфрейме (накопление сил для пробоя);
• характер разъедания плотности – насколько активно исполняют этот лимитный ордер другие участники и какой объем остается от нее в стакане.

Подробнее про стратегии отработки пробоев при разъедании плотностей в статье «Пробои

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ПЛОТНОСТЕЙ В СТАКАНЕ

• Если плотность выставлена в стакане заранее, то есть не тогда, когда цена подбирается к ценовому уровню, а уже до этого стояла, то это повышает вероятность, что она настоящая и ее можно рассматривать на отработку.