Где смотреть кластерные объемы

Кластерный анализ в трейдинге — основы, паттерны и программы

Как говорил великий трейдер — объем это единственный индикатор в вашем терминале, который действительно помогает торговать в профит. Это действительно так, умение работать с объемами поможет вам уверенно действовать и в скапельперских сделках и в среднесрочных и в долгосрочных. Но в последнее время стал популярен кластерный анализ, который основан именно на объемах. В этой статье мы рассмотрим, как использовать кластерный анализ в трейдинге и какие плюсы от этого вы сможете получить.

Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. Т.е. с помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован. Кластер представляет собой уровень в свече, который отображает объем проторгованных контрактов, либо дельту, смотря, что вы выбираете в настройках программы.

С помощью кластеров вы можете узнать следующее:

Объем проторгованных контрактов по каждому уровню цены внутри свечи графика. Объем сделок по Ask — цене продавцов. Объем сделок по Bid — цене покупателей. Дельту — разницу объемов покупателей и продавцов. Общий объем все проторгованных контрактов. Рыночный профиль.

Поскольку вы видите точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне, то вы можете применять эту информацию следующим образом:

Строить объемные уровни поддержки и сопротивления. Т.е. находить на графике скопления больших объемов и строить на их основе уровни, поскольку в будущем цена обязательно будет на них реагировать.

Понимать, кто в данный момент преобладает на рынке — покупатель или продавец. Вы можете использовать дельту, чтобы понять, в какую сторону в данный момент может двинуться рынок с большей долей вероятности.

Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается. Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки.

Это довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров. В зависимости от того, где в свече (баре) расположен максимальный объем, бары делятся на:

Толкающие бары — своего рода создатели движения, т.к. они толкают цену, а тормозящие, как уже понятно наоборот тормозят и разворачивают цену. Что было более понятно, я подобрал изображения этих баров.

Сейчас я вам покажу простейшую стратегию. Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.

На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов. Это так называем уровень POC. Далее ожидаем, когда мы выйдем из этого флета. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем. В 80% случаев мы получаем от этого уровню реакцию в виде отскока. Так вот, при касании этого уровня мы можем входить в сделку. Ставим стоп-лосс за вершиной проторговки. Точно таким же образом можно работать не только на форексе, но и на бинарных опционах. Мы заключаем ставку, на отскок от уровня. Как видите довольно простая стратегия и очень эффективная, попробуйте сами.

Основные преимущества: Smart Tape “Умная Лента Принтов” агрегирует и фильтрует рыночные сделки, что позволит Вам увидеть реальных крупных игроков рынка. Графики 6 видов построения графиков, в том числе профильные и кластерные графики (25 вариантов футпринта). Smart DOM “Умный Стакан” позволит проводить анализ биржевой ликвидности и отслеживать заявки крупных игроков. Торговля Удобная торговля и управление позициями, как через торговый стакан, так и прямо с графика (Chart Trader).

Свечные графики и футпринт.

Зона стоимости (англ. value area) и точка контроля (англ. point of control — POC) наглядно демонстрируют, где рынок находится в состоянии баланса, а также где расположены предельные значения этого баланса. Ниже изображен профиль объема характеризующий наиболее сбалансированный рынок, а также его зона стоимости, верхняя и нижняя границы зоны стоимости, а также точка контроля

В области предельных значений рынок может рассматриваться трейдером как «слишком дешевый» или же наоборот, как «слишком дорогой». Однако к моменту формирования профиля объема за следующий период времени ситуация на рынке может измениться. Следовательно, может измениться и представление его участников о «слишком дешевой или дорогой» стоимости актива. Эти изменения отразятся на местоположении всех основных элементов профиля объема таких как: зона стоимости, верхняя и нижняя границы зоны стоимости и точка контроля.

Актив ZILUSDT Как видите по примеру цена увидела уровень POC и оттолкнулась от него

Знакомство с ATAS. Обзор возможностей кластерных графиков

В предыдущих двух статьях из цикла “Знакомство с ATAS” мы сделали провели общий обзор возможностей платформы , а также возможностей и преимуществ при работе с графиками. Данная статья – продолжение цикла. В ней мы расскажем, на что способны кластерные графики.

Какие преимущества дают кластера? Реальная информация, полученная раньше других, позволила Ротшильдам вести беспроигрышную игру на бирже. Именно поэтому Натан Ротшильд произнес свой легендарный афоризм: «Кто владеет информацией — тот владеет миром».
В наши дни получить больше информации, чем другие участники рынка, помогают кластерные графики.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Обычно большинство трейдеров видят только свечи (слева). В отличие от них трейдеры, работающие с кластерными графиками ( или график footprint ) могут “заглядывать внутрь свечей”, чтобы узнать, что там происходило по факту.

Эта ценная информация может в итоге дать трейдеру понимание, что делают сейчас покупатели и продавцы. В то время как остальные будут ориентироваться на свечные формации, скользящие средние и классические осцилляторы теханализа, эффективность которых находится под большим сомнением.

Платформа ATAS дает возможность построения 25 различных видов кластерных графиков для акций, фьючерсов, криптовалют.

Тема третьей статьи – Работа с кластерами

Данная статья из цикла “Знакомство с ATAS” будет интересна начинающим пользователям платформы, а также тем, кто недавно познакомился с биржевыми объемами и футпринтом.

Как и в каждой статье цикла, информация разбита на 2 части:

• Видеообзор.
• Текстовое описание со скриншотами и ссылками на практически ценные материалы по работе с графиками.

Часть 1. Видеообзор

В этом ролике трейдер Владислав Шевченко демонстрирует мощный арсенал возможностей ATAS при работе с кластерными графиками

Часть 2. Текстовое описание

• Как открыть кластерный график.
• Как масштабировать по вертикали.
• Что показывают кластера.
• Режим Volume.
• Режим Trades.
• Режим Time.
• Режим Bid x Ask.
• Режим Delta.

В самом низу статьи находится форма для комментариев. Если у вас возникнут вопросы – пишите, будем рады помочь.

Как открыть кластерный график

Прочитав первую и вторую статью из цикла “Знакомство с ATAS”, вы узнали, как открывать графики. По умолчанию платформа открывает стандартный свечной.

Чтобы трансформировать его в кластерный, используйте любой из 2 способов:

• в верхней панели войдите в меню РЕЖИМЫ и там кликните на Clusters;
• кликните на оси времени, и не отпуская кнопку мышки, растяните свечи по горизонтали до того момента, пока не появятся кластера.

Масштабирование по вертикали

Если рынки слишком волатильные, кластера могут отображаться некорректно (пример на картинке ниже в левой части). Например, такое часто случается при загрузке дневного графика или графика биткоина на криптовалютных биржах.

Когда вы видите такие “пустые” кластера (на самом деле они слишком тонкие, чтобы отображаться на мониторе), вам необходимо тянуть за шкалу цены по вертикали до момента, пока кластера не отобразятся (1). Либо есть второй вариант — изменить масштаб в верхней панели, в меню Scale (2).

Например, если мы установим значение Scale=100, платформа ATAS соединит ближайшие 100 уровней, превратив эти 100 цен в 1 кластер. После этого график примет вид как на картинке справа. Так мы существенно сократим количество отображаемых кластеров, объемы будут выглядеть более компактно.

Кроме более визуально понятной картинки, вы также ускорите загрузку графика.

Что показывают кластера

Перед обзором режимов кластерных графиков остановимся на сведении ордеров, ведь чтение кластеров напрямую связано с этим механизмом.

Для этого обратимся к индикатору Depth of Market (по умолчанию он добавлен на график и показывается на правом краю в виде горизонтальной гистограммы из красных и зеленых баров).

Вверху индикатор отображает красным цветом лимитные ордера на продажу (1).
Зеленым цветом ниже цены отображены лимитные ордера на покупку (2). Чем длиннее полоска (бар), тем больше ордеров выставлено на этом уровне.

В реальном времени эти бары постоянно изменяются, так как участники торгов снимают, добавляют, изменяют свои заявки.

Допустим, вы хотите срочно продать актив. Вы отправляете приказ брокеру немедленно продать по той цене, которая сейчас доступна. Брокер отправляет заявку на биржу.

Сделка совершится, когда ваш агрессивный ордер на продажу встретит лимитный ордер на покупку. Тогда на графике кластеров такая операция отобразится красным цветом (3). Это означает сделку, в которой ордер продавца “по рынку” был сведен с лимитным ордером покупателя.

Кстати, если вы отправите очень крупную агрессивную заявку на продажу, то ваша операция может исполниться серией сделок по нескольким ценам, так как большой объем будет сведен с несколькими небольшими лимитными ордерами на покупку.

• В левой части футпринта вы видите красным цветом (1) агрессивные ордера на продажу, сведенные с лимитными ордерами на покупку.
• В правой колонке – агрессивные покупки (2), сведенные с лимитными ордерами на продажу.

Когда агрессивных ордеров больше, чем лимитных – цена идет в поиске новой ликвидности. И этот процесс постоянно приводит рынок в движение.

Подведем краткий итог. Каждая сделка имеет и продавца и покупателя. Если вы видите в футпринте 2 контракта на покупку в зеленой колонке, то значит там “с обратной стороны” есть 2 контракта продавца, которые он отправил на продажу лимитным ордером. Эта информация важна для того, чтобы вы понимали, в какой колонке какие процессы происходят.

Кстати, рыночный ордер не гарантирует цену исполнения. Во время покупки цена с лимитным продавцом может измениться, и вы купите по худшей цене.

Полезные ссылки:

Теперь давайте пройдемся по режимам.

Режимы кластерных графиков, настройка отображения

Когда вы открыли кластера, слева появляется меню (1).

В этом меню находятся 5 режимов кластеров. Это:

• Volume,
• Trades,
• Time,
• Bid х Ask,
• Delta.

Для удобного и более эффективного анализа кластеров очень важны визуальные настройки. Давайте сразу посмотрим, как меняется контрастность, цвета и другие параметры отображения. Чтобы открыть визуальные настройки кластерного графика, воспользуйтесь одним из способов:

• кликните значок настроек в правом верхнем углу (2);
• кликните правой кнопкой мыши по графику, и выберите Settings (3).

Нам нужна вкладка Cluster Settings. Рассмотрим ее подробно на следующем скриншоте.

• В верхней части окна настроек можно изменить фон кластеров и цвет кластеров (1), параметры обрамления.
• В разделе Text (2) настраиваются параметры для отображения текста (цифр) внутри кластеров;
• В разделе Параметры пропорциональности (3) есть галочка “использовать пропорциональность” (4). Если мы ее активировали, то можем изменить процент пропорции градиента (5). Попробуйте увеличить процент, и вы увидите, что контрастных кластеров станет меньше. Если установить галочку “Пропорция по всем барам” (6), то ATAS проанализирует все свечки, загруженные на график. И вы увидите контрастные кластера относительно всей истории. Бледные кластера имеют объем намного меньше. Попробуйте разные значения процента и определите, что лучше всего подходит вам.

Полезные ссылки:

Режим Volume

В режиме Volume в кластерах отображается суммарный объем исполненных покупок и продаж по каждой цене. В этом режиме есть 6 вариаций.

Graduated Volume (1) отображает цветовую градацию или контраст цвета в зависимости от того, где сделок было больше, а где меньше.

Delta colored Volume (2) подсвечивает объем красным и зеленым цветом. Так отображается, какая была дельта в каждой цене. Дельта вычисляется по формуле Аск — Бид. Когда асков больше чем бидов, то дельта положительная, отображается зеленым цветом. Когда бидов больше чем асков, то дельта отрицательная и отображается красным цветом.

На среднем графике вы видите объемы по каждой цене в виде цифр, но дополнительно еще вы видите, кто победил на каждом уровне – покупатель или продавец. Также по контрасту можно определить, насколько этот перевес по дельте был крупный или незначительный.

Следующий вариант Volume Histogram (3). Это профиль объема в каждой свече, при этом максимальный объем выделятся в каждом профиле черной рамкой. Тут можно видеть (на нижнем графике), где были “наторговки” в свечах. Также видно, где были дисбалансы, когда цена ускорялась. Обращайте внимание в профиле на такие уровни дисбаланса, так как они часто оказывают влияние на цену в краткосрочной перспективе.

Следующий вариант Volume Digital Histogram добавляет к профилю числовые значения объема на каждом уровне (4)

Следующий вариант Delta Colored Volume Histogram (5) показывает профиль, но подсвечиваемый по дельте. Визуально удобно смотреть на такие уровни и их цвет по контрасту.

Последний вариант в этом режиме называется Volume Trade (6). Информация о сделках в этом варианте подается в 2 колонках. Слева отображен суммарный объем, а справа количество сделок, в которых проторговался этот объем. Разделив его на сделки, мы получим среднее значение объема в 1 сделке в этой ячейке.

Итак, с режимом Volume мы закончили, теперь перейдем к режиму Trades.

Режим Trades

В этом режиме, сравнительно с Volume, представлены похожие кластерные графики по набору вариантов. Только вместо объемов сделок вы видите количество сделок, совершенных на каждой цене. Неважно, какой объем этих сделок.

В первом варианте Graduated Trades мы видим, как градиентом отмечены те места, где было совершено больше сделок. Чем ярче контраст, тем больше сделок.

Далее идет вариация Delta Trades (2) с раскраской по дельте. Чем контрастнее цвет кластера, тем больше перевес покупателей или продавцов.

Вариант Trades Histogram (3) отображает проторгованные сделки в виде профиля. Здесь интересны уровни дисбаланса и баланса, так как цена часто реагирует на эти уровни.

Обратите внимание на то, что гистограмма в свечах строится пропорционально другим свечам. Если вам нужно отключить пропорциональность, зайдите в настройки графика, настройки кластеров, и снимите галочку в строке “Использовать пропорциональность”. Теперь вы увидите соотношение уровней в каждой свече независимо от значений соседних свечей.

Следующий вариант Trades Digital Histogram (4) показывает сколько сделок было совершено на каждом уровне.

Последний вариант – Delta Colored Trades Histogram (5) с окрасом по дельте. Можно отслеживать перевес покупателей или продавцов, сочетая эту информацию с количеством совершенных сделок.

Режим Time

Далее у нас идет режим кластерных графиков по времени. В данном режиме цифры отображают количество секунд. Если стоит цифра 1, то цена была на данном уровне 1 секунду во время формирования свечи.

Вариант (1) Graduated Time контрастом показывает места, где цена долго не задерживалась, а где останавливалась на длительный срок.

Далее идет вариант Delta Colored Time (2) с подсветкой по дельте. Так же как и ранее, чем ярче цвет – тем больше перевес между покупателем и продавцом.

Также в кластерных графиках c режимом Time по времени есть варианты гистограммы без цифр (3, Time Histogram) и с отображением цифр (4, Time Digital Histogram), которые показывают количество секунд.

Режим Bid x Ask

Переходим к наиболее информативному режиму Bid x Ask. Это популярный режим среди трейдеров, которые анализируют футпринт и сделки покупателей и продавцов в динамике.

В режиме Bid x Ask есть 7 вариаций.

Первый вариант – Bid x Ask (1). Платформа предоставляет информацию в 2 колонках. В левой колонке отображаются агрессивные сделки на продажу, справа – агрессивные сделки на покупку. Если продавцов больше чем покупателей, то ячейка подсветится красным цветом. Если покупателей больше, то ячейка будет зеленая.

Вариант отображения Bid x Ask Ladder (2) делит каждую колонку и подсвечивает только колонку с перевесом дельты.

В варианте Bid х Ask Histogram тоже есть разделение на биды и аски. Вероятно, некоторым трейдерам придется по душе именно такой вид отображения. На нем также видны балансы и дисбалансы. Этот режим есть с цифрами (3) и без цифр (Bid Ask Digital Histogram. Нет скриншота, но его легко представить).

Вариант Bid х Ask Volume profile (4) отображает более классический профиль с окрасом по дельте и отображением цифровых значений.

А вот вариант Bid х Ask Delta profile (5) отображает горизонтальную гистограмму перевеса дельты. Чем больше уровень в гистограмме, тем больше перевес дельты. Удобный вид для того, чтобы отслеживать уровни с большим перевесом покупателей или продавцов.

Интересный режим Bid х Ask Imbalance (6). В основе этого отображения лежит сравнение Аск и Бид цен в соседних ячейках. Другими словами, сравниваются маркет ордера на продажу с маркет ордерами на покупку по диагонали.

Если перевес одной из сторон больше на заданное количество процентов, то победители подсвечиваются в футпринте. Если больше продаж, то они подсвечены красным цветом. Если больше покупок, то зеленым.

По умолчанию процент дисбаланса в ATAS равен 150%. То есть одна из сторон должна превосходить другую на 150%. Для изменения процентного соотношения зайдите в настройки кластеров и найдите Настройки режима Bid x Ask Imbalance. Если увеличить процент Rate, на графике сразу становится меньше подсвеченных цифр.

Давайте посмотрим на уровни, которые мы получаем на графике Imbalance. Поставим перевес 500%. Выделяем скопления подсвеченных кластеров и видим, что цена часто реагирует на эти уровни. Этот метод построения уровней как минимум подойдет для анализа рынка. В настройках имбалансов мы также можем отключить нулевые значения в связках. В таком случае кластера будут игнорироваться.

Совет. На темном фоне подсветка имбалансов выглядит более ярче и заметней.

Полезные статьи:

Режим Delta

В режиме Delta есть 3 варианта отображения.

Первый так и называется – Delta (1). Он отображает перевес агрессивных покупателей или продавцов по формуле Аск минус Бид. Если продаж было больше, то в числовом значении будет стоять знак минус, и ячейка будет подсвечена красным цветом. Если вы видите -100 в ячейке, это значит, что продаж было на 100 контрактов больше чем покупок.

При выбранном варианте Volume Delta (2) в левой колонке будет отображен суммарный объем всех контрактов, а справа – deltа. Это поможет понять, насколько был крупный объем, в котором произошел перевес по дельте.

И последний вариант – Delta Profile (3). Он визуализирует всплески дельты в удобном виде. Если вы видите крупный перевес покупателя, но цена идет вниз, то вы можете предположить, что покупатель пытался перехватить инициативу, но попытка оказалась неудачной. Это может подсказать направление текущего тренда.

Итоги третьей статьи “ Знакомство с ATAS ”

Вы только что ознакомились с основами кластерных графиков, и вариантами их отображения в платформе ATAS.

Рекомендуем вам скачать демоверсию ATAS, чтобы закрепить пройденный материал и самостоятельно прочувствовать мощь и гибкость платформы.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога:

Типы индикаторов ATAS, их функции и настройка

https://atas.net/wp-content/uploads/2023/10/Типы-индикаторов-ATAS-их-функции-и-настройка__.png 400 450 Anna Post https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png Anna Post 2023-10-10 17:51:40 2023-10-10 17:51:40 Типы индикаторов ATAS, их функции и настройка

Что означает индикатор Depth of Market (DOM)

https://atas.net/wp-content/uploads/2023/08/Что-означает-индикатор-Depth-of-Market-DOM-2.png 400 450 Anna Post https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png Anna Post 2023-08-28 19:03:11 2023-08-31 18:51:46 Что означает индикатор Depth of Market (DOM)

Плюсы и минусы объемного анализа

Анализ рынка с Cumulative Volume Delta (CVD Pro)

https://atas.net/wp-content/uploads/2023/07/CVD-Pro.-Как-использовать-индикатор-Cumulative-Volume-Delta.-2.png 400 450 Anna Post https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png Anna Post 2023-07-28 13:46:26 2023-07-28 13:46:26 Анализ рынка с Cumulative Volume Delta (CVD Pro)

6 способов ускорить работу с платформой ATAS

https://atas.net/wp-content/uploads/2023/07/6-способов-ускорить-работу-с-платформой-ATAS.jpg 400 450 Anna Post https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png Anna Post 2023-07-13 18:56:53 2023-07-19 20:37:33 6 способов ускорить работу с платформой ATAS

4 совета, как отслеживать Smart Money

Проблема двойственности в анализе объемов

https://atas.net/wp-content/uploads/2023/05/Проблема-двойственности-в-анализе-объемов.jpg 400 450 Anna Post https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png Anna Post 2023-05-16 15:25:14 2023-05-23 10:03:05 Проблема двойственности в анализе объемов

Тепловая карта в функционале ATAS

https://atas.net/wp-content/uploads/2023/04/450х400Тепловая-карта-в-функционале-ATAS.png 400 450 angelina_6f6f45hjkrkfjyf37f4f3d3f3 https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png angelina_6f6f45hjkrkfjyf37f4f3d3f3 2023-04-26 16:47:20 2023-05-03 15:41:22 Тепловая карта в функционале ATAS

Что такое кластерный анализ рынка

Определение и логика кластерного анализа в трейдинге

Маркет-дельта

Маркет-профиль

Программы для построения кластерных графиков

Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.

проект «Открытие Инвестиции»

Открыть брокерский счёт

Тренировка на учебном счёте

Об «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

8 800 500 99 66

Согласие на обработку персональных данных

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Где смотреть кластерные объемы лучше всего

В процессе работы с финансовыми рынками пользователи стали замечать, что все происходящие на нём важные явления всегда имеют определённые предпосылки, отражающиеся непосредственно на рабочем графике. Зачастую они связаны непосредственно с участниками текущей торговой сессии.

Как известно, основной силой, двигающей стоимость в том или ином направлении, являются непосредственно пользователи, проводящие финансовые операции на рынке.

Стоит отметить, что у рядового трейдера оказать какое-либо влияние на движение ценовой линии не получится: на это способны только крупные игроки, держащие в руках большую часть участвующего в обороте капитала.

Для эффективной торговли просто необходимо знать настроение участников сессии, которые задают общее настроение рынка. Для этого простые спекулянты проводят технический анализ, направленный на поиск соответствующей величины. Показателем, отвечающим за текущую тенденцию рынка, является кластерный объём. Он отображает 3 типа торговых сигналов:

1. Доминирующей на рынке является восходящая тенденция. В таком случае можно утверждать, что большая часть участников торговой сессии настроена на покупку выбранной валюты. Данная ситуация подразумевает, что на рынке присутствует повышенное количество сделок, открытых на покупку;
2. Доминирующей на рынке является нисходящая тенденция. В таком случае можно утверждать, что большая часть участников торговой сессии настроена на продажу выбранной валюты. Данная ситуация подразумевает, что на рынке присутствует повышенное количество сделок, открытых на продажу;
3. На рынке нельзя выделить какую-либо ярко выраженную тенденцию. Данное условие сигнализирует о том, что между продавцами и покупателями возникло равенство сил, из-за чего стоимость перешла в фазу флетового движения. Так как настроение трейдеров постоянно и очень быстро меняется, открывать какие-либо сделки не рекомендуется до момента образования новой сильной тенденции.

Чтобы всегда входить в торговлю при наиболее благоприятных для этого обстоятельствах и не ошибаться с выгодным направлением для установки торгового ордера, спекулянту следует углубиться в изучение кластерных объёмов, так как во многом влияют на весь финансовый рынок.

Где смотреть кластерные объемы

Во времена, когда электронные вычислительные машины ещё не были изобретены спекулянты определяли настроение крупных маркет-мейкеров при помощи ручного анализа графических показаний, отображаемых на специальных бумажных полосах. Однако появление различных компьютеров кардинально поменяло торговлю на финансовых рынках: современные пользователи могут использовать для анализа специальные автоматические индикаторы.

Существует немало торговых инструментов, выполняющих функцию поиска и отработки различных закономерностей ценового поведения. Для анализа кластерных объёмов также разработаны соответствующие индикаторы, при помощи которых и рекомендуется выполнять их анализ.

Перед тем как переходить непосредственно к рабочим алгоритмам спекулянту рекомендуется изучить основные принципы кластерного анализа. Таким образом он сможет не только значительно улучшить своё общее знание рынка, но и повысить эффективность применения различных кластерных индикаторов на практике.

Стоит отметить факт того, что кластерный анализ в его современном понимании появился относительно недавно. Данный процесс представляет собой изучение соответствующих графиков, отображающих преобразование открытого на графике ордера из биржевой ленты в наиболее удобный для визуального анализа и применения в торговле внешний вид.

При помощи данной процедуре рядовой спекулянт может анализировать настроение крупных игроков рынка непосредственно во время формирования текущей временной свечи. Во многом результат работы зависит от того, каким образом происходит построение торговых свечей, однако очень часто пользователи пренебрегают данным фактором без каких-либо последствий для торговли.

Ввиду того, что при кластерном анализе в учёт берётся абсолютно каждая важная сделка, происходящая на рынке в данный момент, его можно назвать максимально детальным и глубоким методом оценки рыночной активности. При помощи комбинирования всех торговых ордеров путём математических действий по заранее выбранным условиям (размер торговых объёмов, временной интервал и прочие) пользователь может получить на выходе результате в виде ценового объёма или кластера.

Индикатор кластерного объема для мт4

Ознакомившись с основными принципами кластерного анализа можно переходить непосредственно к инструментам, при помощи которых можно его проводить. Из них в первую очередь стоит выделить алгоритм, который называется «HighVolumeBar VertikalHistogram». Основной его особенностью является то, что он одинаково эффективно работает на всех отрезках времени до четырёхчасового.

Объясняется данная особенность тем, что всю информацию для анализа данный инструмент берёт непосредственно с минутного графика цены. На рабочей области рассматриваемый индикатор отображает 3 состояния рынка:

1. Стоимость находится вблизи уровня поддержки;
2. Стоимость находится вблизи уровня сопротивления;
3. Стоимость находится в состоянии неопределённости.

Визуально данные сигналы различаются при помощи разных цветовых окрасок и количества рабочих свечей. Данные параметры можно регулировать в настройках инструмента. Также среди немаловажных достоинств данного алгоритма следует выделить то, что он отображает ключевые уровни стоимости с учётом текущих торговых дней, а не в соответствии с прошедшими периодами времени. Данное качество выделяет индикатор на фоне остальных подобных ему.

На данный момент широко распространена модифицированная версия индикатора, имеющая название «HighVolumeBar VertikalHistogram v2». Основным её отличием является наличие специального указателя, наглядно отображающего вероятность того, что ценовая линия будет взаимодействовать с ключевым уровнем. Данная величина отображается в процентном показателе. Она намного упрощает процесс прогнозирования изменений в уровне стоимости и делает технический анализ более точным.

При помощи генерируемых инструментом показаний пользователь сможет с лёгкостью открывать торговые ордеры в противоположном им направлении. При работе с ним трейдеру стоит учесть одно очень важное правило: открывать сделки необходимо только в самом конце анализируемого торгового дня. Именно на основе его поведения строятся ключевые уровни, которые постепенно меняются. К конечному виду, наиболее пригодному для торговли, они приходят в конце рабочего дня.

Индикаторы кластерного объема

Говоря о кластерных торговых алгоритмах нельзя пропускать такой индикатор, как «Time Price Opportunity» (сокращенно «TPO»). Данный инструмент также позволяет выполнять построение ключевых уровней ценовой линии на рабочем графике.

Интерфейс данного торгового индикатора представляет собой систему из простых гистограмм, отображающиеся возле временных свечей. Внешне данные гистограммы очень похожи на генерируемые кластерными торговыми алгоритмами показания, которые применяются для торговли на различных фондовых рынках и фьючерсных биржах.

Стандартный индикатор «Time Price Opportunity» способен генерировать высокоточные показания в пределах дневного временного отрезка. Это объясняется тем, что рабочий алгоритм инструмента учитывает только обновляющуюся информацию о кластерных объёмов. Для работы со среднесрочными или долгосрочными временными отрезками была создана специальная модификация, именуемая «TPO-Range». Его разметку рекомендуется размещать прямо поверх показаний стандартного «ТРО».

Стоит отметить, что даже несмотря на весьма высокий коэффициент отрабатываемых торговых сигналов, генерируемых рассматриваемым индикатором, его рекомендуется применять в качестве дополнительного фильтра для каких-либо других торговых систем.

То есть, «Time Price Opportunity» не может быть использован в качестве основы для какой-либо методики: наилучшим образом он показывает себя в комбинации со «Стхастиком» или другими индикаторами, генерирующими готовые торговые сигналы, к примеру – FDM Entry Arrows With Alerts.

Кластерные индикаторы для мт4

Ещё одним торговым инструментом, заслуживающим внимания трейдеров, которые всерьёз заинтересовались кластерным анализом, является индикатор «Cluster Volume». В данном случае кластер представляет собой сумму всех торговых объёмов, взятых из уже определённых уровней стоимости на текущей торговой свече. Данный индикатор можно отнести к классу алгоритмов, выстраивающих показания в виде гистограммы.

При помощи рассматриваемого алгоритма пользователь сможет в крайне короткий срок вычислить распределение торговых объёмов:

1. В областях консолидации или разворотов ценовой линии;
2. На ключевых уровнях стоимости (поддержка и сопротивление).

Единственное, что потребуется от трейдера при использовании данного торгового инструмента – это умение максимально вовремя реагировать на его сигналы и чётко придерживаться алгоритма действий, подразумеваемого их генерацией.

Кластерный анализ объемов форекс

Стоит отметить один очень важный момент: все вышеописанные инструменты для работы с кластерными объёмами являются пользовательскими, то есть, требуют ручной установки в торговую платформу. Это предельно простая процедура, сводящаяся к следующим действиям:

1. Для начала пользователю необходимо скачать необходимый ему инструмент на свой компьютер. Все три вышеописанных индикатора являются бесплатными и находятся в открытом доступе, поэтому их поиск не вызовет никаких трудностей;
2. После скачивания трейдеру нужно переместить все файлы алгоритма в папку с пользовательскими индикаторами используемой им рабочей платформы;
3. Чтобы установленный инструмент отображался в соответствующем меню, спекулянту следует перезапустить рабочий клиент «Мета Трейдера» или другой используемой им платформы;
4. При повторном запуске пользователь сможет найти в меню со всеми торговыми инструментами установленный им индикатор;
5. Также стоит отметить ещё одни немаловажный этап работы с каждым торговым индикатором: перед началом торговли рекомендуется изучить его параметры. Иногда они не требуют каких-либо изменений, однако в некоторых случаях правильная корректировка настроек может значительно увеличить эффективность работы инструмента.

В данной статье описаны лишь основные характеристики торговых алгоритмов: чтобы максимально эффективно использовать их рекомендуется более детально изучить основные принципы работы с ними.

Кластерные объемы для мт4

При помощи кластерного анализа пользователи торгового терминала «Мета Трейдер» могут намного раньше и точнее предсказывать время и скорость ценового движения на рынке. По сути, данный процесс представляет собой простое исследование числа проводимых внутри текущей временной свечи финансовых операций.

Однако стоит отметить, что анализ торговых объёмов на финансовом рынке – весьма непростая процедура. Это связано с тем, что пользователи Форекса могут анализировать только количество торговых сделок, но не объём финансов, вкладываемых в них. То есть, трейдеры весьма узко видят рыночное настроение.

Кластерные индикаторы позволяют во многом компенсировать данный недостаток и показывают более полную картину проводимых на рынке сделок вместе с их объёмами. Благодаря данному свойству автоматические алгоритмы для анализа кластерных объёмов получили широкое распространение на финансовых рынках.

Рассмотренные выше инструменты для технического анализа в основном применяются для работы в торговой платформе «Мета Трейдер 4». Однако существует определённый процент пользователей, предпочитающих работать в пятой версии «Мета Трейдер». Для них можно выделить следующие рекомендации:

1. Большая часть профессиональных спекулянтов рекомендует устанавливать для работы в пятом «Мета Трейдере» индикатор «HighVolumeBar VertikalHistogram», так как его алгоритм наиболее оптимизирован под прогнозирование изменений в уровне стоимости и графическое построение её ключевых уровней в данной платформе. С его помощью пользователь сможет получать высокоточные показания о потенциальных возможностях для входа в торговлю;
2. Ввиду относительно низкой популярности данной торговой платформы лишь малое количество инструментов оптимизируется под работу на ней. Для анализа кластерных объёмов можно найти несколько платных алгоритмов, эффективных в «Мета Трейдер 5». Ознакомиться с ними подробнее можно путём их поиска в интернете.

Если же говорить в целом, то на данный момент существует множество различных торговых инструментов для работы с кластерными объёмами. Конечно, не все они показывают высокую эффективность, однако среди них можно отыскать действительно прибыльные и бесплатные. Яркими примерами таких являются описанные выше индикаторы. В случае с «Мета Трейдер 5» пользователю придётся потратить больше времени на поиск. Также стоит отметить, что большая часть эффективно работающих в данной платформе алгоритмов является платной.

Кластерный график объемов онлайн

Для работы с кластерами также были разработаны специальные графики, позволяющие точечно анализировать объём. Непосредственно кластер представляет собой свечу, разделённую на определённые ровни стоимости, демонстрирующие текущий объём задействованных в торговле финансов.

Заранее следует уточнить, что анализ подобного рода графиков крайне непрост, поэтому справиться с ним смогут только опытные пользователи, знающие все тонкости работы с рыночными объёмами. Если же трейдер только начинает работу с Форексом, ему следует отложить подобный вид работы и выбрать что-то более простое.

Выделяют несколько видов кластерных графиков, среди которых:

1. Графики, отображающие объём рынка;
2. Графики, отображающие дельты;
3. Графики, одновременно отображающие объём стоимости и её дельты;
4. Графики, отображающие объёмы спроса и предложения.

Визуально предельные значения объёмов могут отображаться в разных цветах двух границ, отвечающих за фильтрацию мелких значений объёма (нижняя) и непосредственно используемые значения (верхняя). Таким образом значительно упрощается визуальный анализ графической информации, что значительно повышает точность торговли.

Все сигналы, генерирующиеся под нижней границей графика, не будут отображаться соответствующим цветом, так как не принесут трейдеру какой-либо пользы. Как говорилось ранее, кластер представляет собой определённую временную свечу. Генерируется он путём сочетания объёмов различных ценовых тиков, при этом берётся каждая стоимость рынка. В результате спекулянт сможет увидеть:

1. Динамику изменения стоимости в заданный временной период;
2. Метод, при помощи которого на рынке открывались торговые ордеры, повлиявшие на движение стоимости.

Очень важным преимуществом данного метода анализа финансовых рынков является то, что спекулянт может наблюдать за динамикой изменения пользовательского настроения в режиме реального времени. Таким образом, трейдер сможет максимально оперативно реагировать на различные перемены и выполнять соответствующую оптимизацию своей торговой стратегии с максимальной выгодой.

В интернете можно найти немало специальных ресурсов, предоставляющих пользователю возможность работать с кластерными графиками без их скачивания. Правильно их используя, спекулянт сможет наглядно наблюдать за текущей активностью маркет-мейкеров. При этом, на графике будут отображаться не обычные временные свечи, а бары, дополнительно отображающие величину находящихся на данный момент в обороте финансов на каждом интервале стоимости соответствующей свечи.

При помощи этих данных даже начинающие пользователи финансовых рынков смогут наглядно анализировать области рынка, в которых будет происходить активная работа крупных участников торговой сессии, напрямую влияющая на состояние ценовой линии.

Кластерный график в thinkorswim

Одним из наиболее часто используемых трейдерами онлайн-графиком является «Thinkorswim». Он изначально настроен под эффективную работу, поэтому вносить какие-либо изменения в его параметры пользователю не потребуется. Однако стоит отметить, что визуальная составляющая данного графика крайне неудобная и принесёт некоторый дискомфорт при длительной работе с данным сервисом.

Чтобы максимально оптимизировать данный график пользователю следует сразу же после его запуска открыть вкладку под названием «Charts» и внести в появившееся поле «Symbol» значение какого-либо тиккера. То, как выглядит стандартный интерфейс рассматриваемой платформы показано на размещённом ниже изображении.

Можно заметить, что данный график крайне неудобен для визуального анализа. Чтобы изменить непосредственно его дизайн, следует нажать на иконку гаечного ключа. После этого появится окно с настройками платформы. Его внешний вид показан на картинке снизу. При помощи изменения данных параметров трейдер сможет выбрать максимально удобный для анализа график. Стоит отметить, что пользователю следует проигнорировать три последних параметра: они необходимы для работы с различными опционами и фьючерсами, а также настройки рабочих валютных пар.

Кластерный индикатор объема ninjatrader

Ещё одним важным аспектом с рассматриваемым рыночным элементом является существование специальных кластерных индикаторов. Их можно отнести к алгоритмам, которые могут производить разделение каких-либо валютных пар на отдельные валюты. При помощи них трейдер может:

1. Анализировать колебания стоимости отдельно на каждой валюте, а также сопоставлять данные показания между собой;
2. Прогнозировать вероятность развития той или иной тенденции, а также приблизительное расстояние, которое она пройдёт;
3. Получать готовые сигналы для открытия торговых ордеров;
4. Сопровождать сделки, открытые на среднесрочных и долгосрочных временных отрезках. Стоит отметить, что для работы на краткосрочных отрезков данный инструмент малоэффективен. Чтобы компенсировать данный недостаток можно использовать индикатор ADR.

Все вышеописанные факторы позволяют сделать логический вывод: подобные торговые инструменты широко распространены среди трейдеров, торгующих при помощи анализа кластерных объёмов.

Говоря непосредственно о конкретных примерах инструментов, при помощи которых можно выполнять все вышеописанные задачи, следует выделить индикатор «NinjaTrader». Он относится к алгоритмам нового поколения, поэтому полностью оптимизирован под современные реалии финансовых рынков. Данный инструмент выполняет построение гистограмм, отображающих состояние кластеров на соответствующих временных свечах.

Индикатор предоставляет пользователю огромный объём полезной информации. При помощи него спекулянт сможет вычислять степень распределения торговых объёмов в областях ценовой консолидации, а также определять поведение стоимости на относительно линий сопротивления и поддержки, тем самым определяя точки её разворота. Благодаря этому трейдер сможет значительно увеличить коэффициент проводимых им прибыльных торговых операций, а также размер дохода от них.

Применение кластерного анализа для сегментации рынка

На данный момент рядовой спекулянт может найти в открытом доступе огромное множество различных торговых методик. Большая часть из них так или иначе затрагивает анализ рыночных объёмов, так как данный показатель является одним из фундаментальных аспектов рынка, напрямую влияющих на него.

Из всех методов анализа данной величины именно кластерный походит для работы на любых временных отрезках. Нет каких-либо строгих условий, ограничивающих трейдера: он может использовать подобный анализ в скальпинговых, внутридневных, среднесрочных и долгосрочных торговых методиках. То есть, пользователь может улучшить эффективность абсолютно любой торговой стратегии при помощи анализа кластерных объёмов.

Кластерный график объемов в мт4

Анализ кластерных объёмов является эффективным методом обнаружения даже малейшей торговой активности крупных игроков. И всё же стоит отметить, что данный метод работы не является идеальным: периодически подобные системы могут ошибаться и генерировать ложные торговые сигналы.

Чтобы уменьшить количество неудачных сделок, многие пользователи анализируют графики сразу в нескольких торговых платформах. В таком случае стоит обратить внимание на «Мета Трейдер 5»: в большинстве случае он генерирует достоверные сигналы. Это обстоятельство делает её весьма пригодной для проведения дополнительной фильтрации сигналов, поступающих с других платформ для торговли.

Чтобы максимально эффективно использовать кластерные объёмы в торговле, спекулянту необходимо обладать определённой теоретической базой, а также соответствующим опытом работы с финансовыми рынками. В ином случае данная методика может оказаться слишком сложной и непонятной, из-за чего принесёт лишь убытки.

При помощи кластерного анализа пользователь сможет намного эффективнее анализировать рынок и находить на нём огромное количество прибыльных торговых возможностей, которые он не замечал ранее. Также он позволяет предпринимать действия для получения прибыли намного раньше, чем другие рядовые трейдеры, что значительно увеличивает шанс успеха.

При помощи рассмотренных торговых инструментов спекулянт сможет выйти на стабильно высокую прибыль. Однако периодически будут возникать убыточные ситуации, которые могут отрицательно повлиять на торговый депозит пользователя. Чтобы минимизировать их влияние, следует использовать дополнительные фильтрующие индикаторы. Среди таких можно выделить T3MA Alarm, генерирующий готовые торговые сигналы, которые можно сопоставлять с текущей ситуацией на рынке.