Что значит локальный уровень

Уровни Поддержки и Сопротивления: Динамические, Круглые, Локальные уровни

Уровни поддержки и сопротивления на Форекс (сокращенно ПС или SR – support-resistance levels) – это уровни, на которые реагирует цена, чаще всего многократно отскакивает. Анализ уровней ПС, умение их находить и грамотно применять является одним из ключевых моментов во всем техническом анализе.

Содержание:

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровень поддержки в трейдинге находится под ценой и как бы поддерживает ее. Уровень сопротивления на Forex находится над ценой и как бы сдерживает ее дальнейший рост, сопротивляется ему. Представьте, что график это комната. Тогда пол – это уровень поддержки, а потолок – уровень сопротивления. Отмечаются уровни ПС чаще всего с помощью горизонтальных линий.

Важная особенность! Не стоит воспринимать Forex уровни поддержки и сопротивления именно как тонкую линию. Цена не обязательно отрабатывает уровень пункт в пункт, часто она может и не касаться уровня непосредственно и иногда может прокалывать его. Это в порядке вещей, поэтому воспринимайте эти уровни не как линию, а скорее как зону поддержки сопротивления. Ширина зоны может варьироваться примерно в пределах 10-250 пп, иногда больше. Столь большая разбежка зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Чем он выше – тем потенциально шире может быть зона ПС.

В связи с вышеизложенным, некоторые трейдеры предпочитают отмечать уровни ПС не с помощью горизонтальных линий, а с помощью графического инструмента терминала Метатрейдер, который называется прямоугольник и находится в верхнем меню Вставка->Фигуры. С помощью прямоугольника визуально лучше видно, что уровень это именно область некоторой ширины, а не просто тонкая линия. Но тут дело вкуса, вполне можно пользоваться линиями и просто держать в уме, что стоит воспринимать их как область, зону.

Как определить уровень поддержки и сопротивления

Это не сложно, но требуется некоторое время, чтобы научиться их быстро замечать. Но есть простое правило: нужно найти точки, от от которых цена сильно и/или многократно отскакивала, они сразу бросаются в глаза. Отмечаем такие точки с помощью инструмента “Горизонтальная линия” или “Прямоугольник” терминала Метатрейдер и все, вот ваши уровни поддержки и сопротивления найдены и обозначены. Подробности обязательно смотрите в видео уроке в конце статьи, проще один раз увидеть, это все очень просто на самом деле.

Стратегии по уровням Поддержки и Сопротивления

Видя, что цена подходит к сильной поддержке или сопротивлению, можно принимать вполне определенные торговые решения. Как мы уже знаем, цена чаще отскакивает от уровня, нежели пробивает его. Ключевое слово здесь “чаще”, это значит, что иногда уровень может быть пробит и никакого отскока не будет, но такой вариант менее вероятен.

В связи с этим, вполне логично использовать простую стратегию, а именно поддержку – для покупок, а сопротивление – для продаж.

Кроме того, уровни поддержки и сопротивления могут служить фильтром. Если ваша торговая стратегия дает сигнал на покупку, но вы видите, что цена подходит к уровню сопротивления (упирается в потолок), то скорее всего, такой сигнал лучше пропустить, ведь есть большая вероятность отскока. Аналогично и для продаж: позицию на продажу лучше не открывать у сильного уровня поддержки.

По тому же принципу уровни ПС служат и для усиления сигналов вашей торговой стратегии. Так, сигнал на покупку от вашей ТС значительно более вероятно будет прибыльным, если он возник у сильного уровня поддержки, который усиливает этот сигнал. То же самое и для продаж: продажа у сильного уровня сопротивления увеличивает шансы на успешность сделки.

Пробой уровня поддержки и сопротивления

Вполне естественно, что рано или поздно цена пробивает любой уровень. Пробои бывают:

• ложные, тогда происходит откат и цена возвращается за границу уровня
• истинные, тогда цена продолжает движение в направлении пробоя.

Если пробой оказался истинным и уровень действительно был сильным, то происходит реверс – поддержка становится сопротивлением, а сопротивление становится поддержкой. Другими словами: пол становится потолком, а потолок полом.

Реверс – переходящие уровни поддержки и сопротивления

Такой переход одного уровня в другой может происходить многократно и чем чаще – тем сильнее уровень и тем большее внимание следует уделять ему. Чтобы определить что перед нами – реверс или ложный пробой, нужно посмотреть на поведение цены. Если после пробоя цена закрепилась, то есть начала отскакивать от уровня уже с другой стороны или просто продолжила движение в направлении пробоя – это реверс. Если же произошел откат и возврат за прежнюю границу уровня ПС, перед нами ложный пробой.

Локальные уровни поддержки и сопротивления

По сути, локальный уровень ПС почти то же самое, что и обычный. Главное отличие – он просто меньше и имеет влияние на поведение цены только на каком-то небольшом участке графика, то есть локально. После того, как уровень преодолен и цена ушла от него достаточно далеко они, как правило, окончательно теряют свою значимость. Но не стоит недооценивать значение локальных уровней, они играют большую роль и многие торговые стратегии активно и успешно используют их.

Важное примечание. То, что является локальным уровнем на старшем ТФ, начиная примерно от H1 и выше, на младшем ТФ становится вполне себе полноценным уровнем ПС! Вот вам аргумент в пользу значимости локальных уровней. Также Локальные уровни активно применяются в техническом анализе по фигурам продолжения и разворота тренда.

Круглые уровни на Форекс

Кроме выше перечисленных, цена реагирует и на круглые уровни. Например: 1.15000, 1.16500, 1.17500, 1.18000 – все это круглые уровни. Форекс трейдеры обращают внимание на них и используют так же, как и обычные уровни ПС. Это чисто психологический момент – люди любят круглые числа и стремятся к ним. И так как толпы трейдеров реагируют на эти уровни, все вместе они и двигают цену. Можно разметить такие уровни вручную, а можно использовать индикаторы круглых уровней . Я рекомендую именно второй вариант, как наиболее удобный. Обратите внимание, как цена реагирует на круглые уровни.

Что такое динамические уровни поддержки и сопротивления

Все уровни, которые мы только что разобрали, по сути статичны: обозначил и все, они остаются на своих местах. Динамические уровни поддержки и сопротивления – это изменяющиеся с течением времени уровни. Ярчайшим примером является индикатор скользящая средняя (Moving Average), которая может служить в качестве динамического уровня.

Обратите внимание, цена имеет свойство отскакивать от скользящей средней, совсем как от обычных уровней поддержки и сопротивления. При этом, MA не стоит на месте, а все время движется за ценой. Это и есть динамический, меняющийся уровень. Чем выше период MA, тем сильнее такой уровень. Подробности о короле индикаторов Moving Average читайте и смотрите видео в этой статье. В качестве динамического уровня могут использоваться и другие индикаторы, например полосы Боллинджера, индикатор Envelopes и др.

Слияние уровней поддержки и сопротивления

Иногда бывает так, что разные типы уровней – динамические, обычные сильные уровни и круглые уровни сливаются, то есть накладываются один на другой. При этом не обязательно с точностью до пункта, особенно это касается динамических уровней. На скриншоте красной горизонтальной линией обозначен сильный уровень сопротивления, зеленым пунктиром – круглый уровень. Как видите, они совпали, плюс и скользящие средние здесь выступают в роли динамических уровней. Такое слияние весьма благоприятно и является серьезным торговым сигналом. Как вы можете видеть, вскоре это привело к резкому ценовому движению.

Видеоурок: Форекс линии поддержки и сопротивления

Уровни ПС – важнейший элемент технического анализа. Разобраться в них на самом деле не сложно, но нужен правильный подход. Чтобы научиться быстро находить действительно значимые уровни на Форекс, а не захламлять график второстепенными линиями поддержки и сопротивления, нужна практика и нужен наш следующий урок, котором я пошагово объясняю последовательность действий при обозначении сильных уровней. Обязательно изучите!

Так же настоятельно рекомендую посмотреть видео урок о том, что такое уровни поддержки и сопротивления, там мы разберем все на графике и будут некоторые дополнительные моменты, которые не затронуты в статье.

Уровни поддержки и сопротивления: зоны, спрос и предложение

Друзья, а давайте-ка поговорим об одном из самых используемых инструментов классического технического анализа. Думаю, как стало понятно из заголовка – уровни. Да-да, снова о них.

На ресурсе, да и в целом в интернете есть очень много информации об уровнях сопротивления и поддержки. Однако, моя цель – это систематизировать и дать толчок для освоения этого материала. При этом по возможности и углубить ваши знания об этом мощнейшем инструменте и познакомить с принципами торговли уровнями.

В первую очередь, если вы этого не сделали, ознакомьтесь с частью статьи Андрея Медведева о линиях и уровнях п\с. Это, как минимум, необходимый базис для понимания.

Сразу обговорю, что в контексте данной статьи не будут рассмотрены уровни Фибо, Мюррея, Пивоты и их подобия.

Классические уровни поддержки/сопротивления

Напомню, краткие тезисы со статьи:

1. Это условные линии/зоны.
2. Магия круглых чисел.
3. Происходит смена ролей.
4. Отскок происходит НЕ точно от линии.

Фактически, этого достаточно для понимания функциональности П/С, но не для эффективной работы. И вот почему.

Уровень – не бетонная плита, а скорее условный знак на пути цены

Не стоит ожидать стопроцентного падения уровня. Для цены они выступают в качестве маяка. Цена знает куда ей нужно идти, а будет ли пробит этот уровень – неизвестно.

По достижению намеченной цели выступает другая концепция – глобальность уровня. Где находится этот уровень? Насколько он важен для трейдеров? Виден ли этот уровень другими участниками рынка? Поэтому введем понятия локальный и глобальный уровень.

Оговорюсь, субъективно. Почему? В расчете на то, что трейдеров на рынке много и у всех ТФ различны, нельзя точно описать понятия глобальный и локальный уровень. Для кого-то глобальные уровни могут находится на годовом ТФ, а локальные на дневном. В целом, я постарался указать минимальные условия для понимания. Предположим, основной рабочий таймфрейм – дневной.

Глобальный уровень – это уровень, который виден наиболее большему количеству участников и находится на таймфрейме не ниже дневного и вашего рабочего ТФ. Обычно этот уровень имеет круглое значение и является PPL.

Локальный уровень – менее значимый уровень, чем глобальный. В большинстве случаев, силу такой уровень имеет на определенном участке цены и только на нанесенном ТФ или ниже.

PPL – это ценовой уровень, где поддержка стала сопротивлением и/или наоборот.

Примеры

Пример глобальных уровней.

Сверху вниз, видимая информация:

• Сопротивление на 1.6200;
• PPL – была поддержкой, стала сопротивлением на 1.2850;
• Поддержка с ложным пробоем в 1 месяце на 0.9400;
• Голубые квадраты – тесты линий;
• Обратите внимание на круглые уровни данных линий.

Для наглядности я разделил график на два периода, чтобы показать смену ролей, так называемый PPL.

Сверху вниз, видимая информация, Part 1:

• Локальное сопротивление;
• Локальный PPL;
• Локальная поддержка;
• Глобальная поддержка не достигнута;
• Голубые квадраты – тесты уровней.

Cнизу вверх, видимая информация, Part 2:

• Пробой локальной поддержки ? становится PPL;
• Касание глобального уровня поддержки и движение к PPL;
• Пробой PPL ? смена роли;
• Пробой следующей PPL ? возвращение под неё;
• Аккумуляция сил и очередной тест и пробой PPL ? закрепление на ней ? смена роли; , пробой локального сопротивления ? становится PPL;
• Тест новой PPL ? движение в сторону импульса.

Думаю немного прояснились понятия глобальный, локальный уровень и PPL. А так же, механизм движения цены по этим уровням, где наиболее вероятен разворот(глобальные уровни), а где лишь метка для подтягивания цены(локальные уровни).

Уровни в Price Action

Теперь поговорим о более продвинутом анализе XXI века 🙂 И о том, как уровни там работают.

Зона идентична линии, но не всегда ей равна

Звучит нелепо, правда? Однако некоторые трейдеры везде любят пихать зоны, тем самым нагромождая свой график и ухудшая восприятие и чтение цены.

К тому же, некоторые концепции уровней не схожи с зонами. Об этом чуть позже.

А пока несколько советов по зонам:

• Если вы видите четкую линию, по которой отрабатывает цена – рисуйте линию;
• Для глобальных уровней используйте линию;
• Локальный уровень обычно удобен в качестве зоны;

В чем же достоинство зон? Это, конечно же, фильтр ложных пробоев. На младших ТФ вы будете вероятнее использовать именно зоны для обозначения уровней, тем самым фильтруя шум и ложные пробои.

Грубое сравнениие линий и зон. Все дело в восприятии

Теперь же скажу об отличии зон и линий, но касается это сугубо PPL и PPZ. Функциональность у PPZ гораздо глубже. А нахождение таких зон включает в себя, обычно, PPL.

PPZ или Price Pivot Zone – это вероятная зона разворота цены.

На примере из графиков Jaroo: поиск PPZ

Из графика понятно, что PPZ образуется между двумя уровнями и указывает на буферную зону, где наиболее вероятен разворот.

Линии же это будут или зоны П/С – неважно. На графике отражены оба варианта, но PPZ – это определенный диапазон цены.

Как это работает?

Пример работы PPZ с методички Jaroo на недельном графике

• Оранжевые линии – уровни PPL, ранее которые были и/или поддержкой, и/или сопротивлением;
• Зеленые зоны – это зоны разворота;
• Прозрачные персиковые прямоугольники указывают, как цена точно учитывала эти зоны;

Взгляните, какая четкая отработка PPZ! Однозначно, этот инструмент наиболее благоприятен для форекс.

Спрос и предложение

Вот и подобрались к горячему. Наиболее подробно вы сможете ознакомиться в сборнике статей «академиков» от Кеуса. Я дам лишь толику знаний по этому вопросу, т.к это весьма специфичный и глубокий инструмент для работы на рынке, с которым необходимо детально ознакомиться.

Спрос и предложение (англ. Demand & Supply, S/D) – это зоны, в которых спрос превышает предложение (зона спроса) или предложение превышает спрос (зона предложения).

Сразу оговорюсь, что спрос и предложение является отдельной концепцией и не является развитием поддержки и сопротивления. Их главная функция – поиск на графике зон, где крупные игроки (банки) начинают проявлять наиболее высокую активность.

Поддержка и сопротивление не равны спросу и предложению.

При этом уровни П/С весьма могут помочь при работе и в нахождении зон S/D.

Тезисно, зоны S/D:

1. Указывают на разворот цены;
2. Указывают на дисбаланс между продавцами и покупателями;
3. Указывают на вероятную активность крупных игроков;
4. Указывают на наиболее благоприятную точку входа, постановки TP и SL.

Концепция инструмента S/D

Работают так же, как уровни поддержки и сопротивления: зона спроса выталкивает цену вверх, зона предложения продавливает вниз. Однако, смысл несколько другой.

Сами по себе S/P являются хорошими индикаторами логики цены и настроения крупных игроков рынка. Если одна из зон была пробита ценой и закрепилась над или же под ней (зоной), в таком случае уровень считается пробитым и более не действительным.

Пример S/D

При этом небольшое пробитие зоны S/D является приемлемым. Однако в зоне предложения в красном квадрате (на рисунке выше) был пробой – теперь эта зона более не действительна. На её место пришла другая зона предложения.

Зон S/D на графике не может быть большое количество, еще и при этом нужно учитывать усиливающие факторы.

Примеры расположения зон

Не корректно

Приемлимо

Усилители (по методике XLT)

Это факторы, которые дают зоне S/D наиболее значимый вес. Каждый усилитель в методике XLT ранжирован и имеет свой балл (опять же, советую ознакомиться именно со сборником статей, который я указывал выше).

Кратко, основными факторами являются:

• сила импульса (чем быстрее цена двигалась к противоположному уровню, тем мощнее импульс);
• картина на старшем таймфрейме + тренд;
• слабость цены (чем слабее цена при движении к уровню, тем сильнее сигнал);
• возвращение цены (чем больше цена возвращалась к уровню, тем слабее зона);
• время проведенное ценой в зоне S/D (чем больше свечей находится в зоне спроса или предложения, тем слабее сигнал, т.к возникает вероятность прорыва данной зоны).
• риск и вознаграждение

Примерно так это все смотрится на графике. Конечно, есть еще много мест, которые я не указал на скриншоте, но мне необходимо было показать пример, как это рассматривается. Осталась самая важная часть.

Как применить в работе S/D

Первое, это конечно же глубже ознакомиться с данным инструментом.

Второе, искать зоны, где наиболее явно проглядывается активность крупных игроков.

Поиск явных зон S/D

Третье, находим все усилители и ждем появление сетапа для торговли.

Усилители

Итоги данного анализа и размышления о нём возлагаю на Вас, тем самым побуждая ознакомится с этим интересным материалом.

Заключение

Надеюсь, что данная статья была и будет Вам полезна при изучении ТА и ПА, потому что как я указал в начале, статья – это лишь малая толика; основная цель – дать толчок к углубленному изучению базового инструмента, а кому понравится, может даже и supply and demand 🙂

При этом самым лучшим закреплением материала будет практика. Чем больше будет отработано, тем выше будут навыки. При этом все это делается в форме самоанализа, а не бездумного рисования линий и прямоугольничков. Необходимо отслеживать реакцию цены. При этом не обязательно это будет торговля, а именно сам анализ. Используйте для этого исторические данные или же симуляторы на исторических котировках, такие как Forex Tester.

Спасибо за внимание.

P.S: Дополнение

Введу некоторое не учтенное дополнение, касаемое третьего раздела статьи, то бишь S/D.

Академики в своей работе используют определенные алгоритмы в поиске зоны спроса/предложения, поэтому я сразу предупреждал, что необходимо изучать данный материал более углубленно. Алгоритм, сокращенно, таков:

1. Так называемый паттерн класса Рост – База – Рост, Снижение – База – Рост и т.д (RBR, DBR, DBD и т.п)
2. Прошлое сопротивление/поддержка
3. Закрытый гэп
4. HLOC (хай-лоу-открытие-закрытие) пред. дня

Базовый материал для изучения: Перевод статей от Кеуса (новые в его двух блогах), перевод презентации XLT о S/D

локальный уровень

локальный уровень — местный уровень — [Л.Г.Суменко. Англо русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.] Тематики информационные технологии в целом Синонимы местный уровень EN local level … Справочник технического переводчика

Локальный уровень действия права — действие права на ограниченных участках социального пространства. Данный уровень присущ неразвитым социально правовым системам. Его особенности заключаются в том, что действие права проявляет себя на ограниченных участках социального пространства … Элементарные начала общей теории права

локальный энергетический уровень полупроводника — локальный уровень Энергетический уровень, расположенный в запрещенной зоне полупроводника, обусловленный дефектом решетки, когда взаимодействием отдельных дефектов можно пренебречь. [ГОСТ 22622 77] Тематики материалы полупроводниковые Синонимы… … Справочник технического переводчика

локальный — 3.12 локальный: Применяется по отношению к любому прибору, установленному на или вблизи оборудования или пульта управления. Источник: ГОСТ Р 53737 2009: Нефтяная и газовая промышленность. Поршневые компрессоры. Общие технические требования … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Локальный энергетический уровень полупроводника — 80. Локальный энергетический уровень полупроводника Локальный уровень Энергетический уровень, расположенный в запрещенной зоне полупроводника, обусловленный дефектом решетки, когда взаимодействием отдельных дефектов можно пренебречь Источник:… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

локальный (энергетический) уровень — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN local level … Справочник технического переводчика

локальный энергетический уровень — vietinis energijos lygmuo statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. local energy level vok. lokales Energieniveau, n rus. локальный энергетический уровень, m pranc. niveau d’énergie local, m; niveau énergétique local, m … Fizikos terminų žodynas

локальный показатель акустических условий — 3.16 локальный показатель акустических условий К3, дБ: Коэффициент коррекции для подсчета влияния отраженного звука на уровень звукового давления в определенных позициях (например, рабочее место) для испытуемого станка. Примечание К3 зависит как… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

поверхностный уровень — Локальный уровень, обусловленный нарушением периодичности кристалла у поверхности или наличием примеси на поверхности … Политехнический терминологический толковый словарь

примесный уровень — Локальный уровень, обусловленный примесью … Политехнический терминологический толковый словарь

Глобальные и локальные уровни

Продолжаем нашу предыдущую тему. Сегодня я расскажу тебе о глобальных и локальных уровнях. И перед тем, как начать, нам нужно дать объяснение таймфрейму, потому что от него зависит много (да и, впрочем, я не объясняла, что это такое).

Таймфрейм – это временной промежуток, на котором мы смотрим движение графика. Чем он больше, тем картина рынка понятнее, шумов меньше, а смысла больше. Впрочем, без разницы на какой таймфрейм ты смотришь правила технического анализа работают одинаково везде, однако, на большем таймфрейме сигналы, которые ты можешь получить отрабатываются лучше.

Теперь смотри: если на больших таймфреймах сигналы отрабатывают лучше и чаще, то будут ли уровни поддержки здесь сильнее? Ответ – естественно, да. Вот как раз такие уровни и называют глобальными. Т. е. это значение на большом таймфрейме, которое служило для цены поддержкой/сопротивлением продолжительное время.

Локальным же уровнем является важный диапазон, но уже на малых таймфреймах. Они настолько незначительны, что иногда ты можешь их вообще не заметить (а они там есть) . Они чаще пробиваются, иногда цена их как будто и не видит, а просто прет через них напролом. Но на них также можно научиться работать, что в раз сложнее нежели на таймфреймах больших. Шумов больше, значимость меньше, отсюда больше ошибок, больше стресса, больше вероятность профукать депозит.

Отличия на мой взгляд существенные, хоть что к глобальным, что к локальным уровням применяются одни и те же правила. Однако, чтобы ты не выбрал, тебе всего лишь нужно практиковаться больше и лучше, тогда все обязательно рано или поздно получится.