Обзор основных индикаторов для технического анализа. Часть 1: трендовые индикаторы
Жизнь трейдера невозможно представить без технического анализа. Он включает в себя набор математических моделей, которые строятся для прогнозирования движения цены посредством анализа исторических данных за определенные периоды. Криптовалютный рынок не стал исключением из правила.
На сегодняшний день существует великое множество индикаторов. Большинство из них можно условно разбить на два типа: трендовые и осцилляторы.
Трендовые индикаторы технического анализа позволяют оценить направление и силу тренда. Их следует применять при наличии ярко выраженного восходящего или нисходящего тренда.
В первой части статьи мы проведем обзор двух наиболее популярных трендовых индикаторов – скользящих средних (MA, или Moving Average) и индекса среднего направленного движения (ADX, или Average Directional Movement Index).
Индикатор входит в список классических инструментов технического анализа. Основное назначение – определение направления тренда. Скользящие средние показывают среднюю цену криптовалюты за конкретный период. Например, MA(200) на дневном таймфрейме демонстрирует среднюю цену за 200 дней.
Если ценовой график пересекает среднюю снизу вверх и продолжает идти выше нее, можно говорить о бычьем движении. Если же цена проходит через среднюю сверху вниз и затем остается под ней, то наибольшее влияние оказывают медведи.
Стоит учитывать, что при возрастании временного диапазона скользящая средняя слабее реагирует на колебания цены и, соответственно, делает оценку характера тренда более затруднительной. При маленьком интервале, наоборот, появляется больше «шумов», которые подают больше ложных сигналов.
Как правило, трейдеры используют две скользящие средние – с меньшим и большим интервалами. Традиционными диапазонами считаются 50 и 200, хотя зачастую встречаются и другие вариации. Кроссоверы MA подают сигналы на разворот тренда. Например, когда средняя с меньшим интервалом пересекает среднюю с большим интервалом снизу вверх, начинается восходящий тренд. Обратная ситуация намекает на нисходящую тенденцию.
Различают несколько типов скользящих средних, но самыми популярными остаются простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Первая рассчитывается путем простого деления суммы цен на количество периодов, тогда как вторая придает больше веса последним промежуткам времени. Из-за этого EMA более чутко реагирует на движения цены и более подходит для краткосрочной торговли.
Направление и силу тренда также хорошо характеризует индекс среднего направленного движения – ADX. Здесь используются три линии – +DI (синяя линия), -DI (оранжевая линия), ADX (красная линия).
Линии +DI и -DI показывают направление ценового движения. Если +DI превышает -DI, тогда наблюдается восходящий тренд. Если +DI ниже -DI, то мы имеем дело с нисходящей динамикой.
На наш взгляд, больший интерес представляет линия ADX. Если она упала ниже 20, то цена находится во флэте. Если ADX пересекает диапазон 20-25, то на рынке наблюдается трендовое движение. При это чем выше показатель, тем сильнее тренд. Тем не менее превышение отметки в 50 говорит уже о возможном ослаблении тренда, поскольку актив перекуплен или перепродан.
Интересно также посмотреть на взаимоотношения между всеми тремя линиями. Например, при укреплении тренда ADX растет, а расстояние между +DI и -DI постепенно увеличивается. При ослаблении движения ADX падает, а диапазон между +DI и -DI сокращается.
Во второй части мы рассмотрим такие индикаторы технического анализа, как осцилляторы, которые подают сигнал на разворот тренда.
Трендовые индикаторы. Как это работает?
Индикаторы тренда (трендовые индикаторы) — группа инструментов технического анализа, широко применяемая на рынке Forex, фондовом рынке, а также для анализа других финансовых инструментов.
Прочитав эту статью, вы узнаете:
- Что такое индикаторы тренда и когда они работают лучше всего ;
- Какие индикаторы тренда наиболее популярны ;
- Когда не стоит применять трендовые индикаторы ;
- Какие стратегии на базе трендовых индикаторов существуют.
Трендовые индикаторы. Видео для начинающих
Что такое тренд?
Прежде всего, следует обозначить ряд понятий и определений, которыми мы будем оперировать, т. к. не все термины могут быть знакомы нашим читателям.
Известная подавляющему большинству трейдеров и финансистов поговорка «Тренд – ваш друг» — не просто слова
Действительно, если рынок торгуется в определенном направлении, вероятность сохранения этого направления всегда выше, чем вероятность разворота.
Итак, тренд – движение цены только в одну сторону в определенный временной период. Существуют 3 типа трендов – бычий, медвежий и боковой. Бычий тренд означает восходящее движение цены, а медвежий – нисходящее. Боковой тренд говорит о том, что цена какое-то время колеблется в узком диапазоне без определенного направления.
Согласно биржевой терминологии, быки толкают цену наверх рогами, а медведи опускают ее вниз тяжелой лапой.
При восходящем тренде цена, как очевидно, растет, а при нисходящем – падает. Для восходящего тренда (бычьего) верно следующее: каждый последующий максимум (пик) или минимум (впадина) выше предыдущих значений. Для медвежьего (нисходящего) верно обратное – каждый следующий максимум (пик) и минимум (впадина) ниже предшествующего.
Флэт (боковой тренд) характеризуется движением цен без однозначно направления в достаточно узких пределах – при этом характерно образование максимумов и минимумов приблизительно на одном и том же уровне.
Очевидно, что без выявления начала и конца тренда торговля бы была невозможной. Как же определить, есть ли на рынке в настоящий момент четкий тренд?
- Принято считать, что настоящий тренд характеризуется двумя пиками (вершинами) и двумя впадинами, причем явно выраженными.
- Также тренду присуще плавное развитие (не рывками) на всем промежутке движения.
- Небольшие «откаты» в обратную сторону допустимы, но достаточно быстро нивелируются дальнейшим движением тренда в прежнем направлении.
- Начало и завершение тренда обязательно сопровождаются сильными скачками цены.
- За бычьим трендом, как правило, следует флэт, который может переходить в медвежий (обратное тоже верно).
Трендовые индикаторы vs. Осцилляторы
В техническом анализе применяются несколько видов индикаторов. Это трендовые индикаторы и осциллирующие индикаторы (осцилляторы).
Трендовые индикаторы призваны определять тренд, основываясь на сглаживаниях колебаний цены. При формировании нового тренда на рынке эффективность трендовых индикаторов возрастает, однако в период флэта они могут срабатывать неверно. Осцилляторы же призваны определять состояние рынка (его перекупленность или, наоборот, перепроданность).
Среди популярных индикаторов тренда можно выделит следующие:
- Скользящая средняя (Moving Average или MA).
- Параболик (Parabolic SAR).
- Индекс средненаправленного движения (ADX).
- Полосы Боллинджера (Bollinger Bands).
Ниже мы разберем их более подробно.
Индикатор Скользящая средняя (Moving Average)
Основные особенности этого индикатора следующие:
- Индикатор сглаживает колебания цены и отражает тренд.
- Значение в каждой точке определения есть средняя величина исходной функции в течение прошлого периода времени.
- Скользящая средняя в течение 50 периодов представляет собой среднее значение на основании последних 50-ти свечей.
В качестве рекомендаций мы посоветуем принимать во внимание экспоненциально среднюю величину, которая придает большой вес последним ценам. В целом, скользящая средняя является базой для многих алгоритмов современных методов технического анализа, это самый популярный трендовый индикатор.
Индикатор MA применяется:
- во-первых, при взаимодействии с ценой (при бычьем тренде она располагается под ценой, при медвежьем – над ценой), выступая в роли поддержки или сопротивления и давая сигналы при пробое или отскоке цены от МА;
- во-вторых, при пересечении средних с различными периодами, давая сигнал в том случае, когда средняя с большим периодом пересекается со средней с малым периодом.
Индикатор Индекс направленного движения (ADX)
Данный индикатор также может быть отнесен к трендовым, хотя его основное предназначение – выявлять силу тренда, а не его направление.
Показатель представляет собой три главные кривые — +D, -D, ADX, при этом первые две вышеуказанные линии пересекаются и образуют таким образом рыночную тенденцию. Линия же ADX как раз отражает силу тренда, хотя некоторые начинающие трейдеры часто путают ее с направлением, чего делать не следует.
Всегда при подъеме линии ADX на рынке наблюдается ярко выраженный медвежий или бычий тренд. Напротив, затуханию тренда присуще стремление кривой ADX вниз, в самой нижней точки ADX наступает флэт.
Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Особенности применения данного индикатора таковы:
- Расчет ведется на основе стандартного отклонения от простой средней скользящей.
- В качестве параметров используются тип стандартного отклонения (как правило, двойное) наряду с периодом MA (определяется предпочтениями).
- Рамка, в границах которой цены считаются нормальными, и будет являться полосами Боллинджера.
При этом следует понимать, что если цена выходит за эту рамку, то есть высокая вероятность возврата ее в канал; узкие полосы могут свидетельствовать о малой волатильности, поэтому обязательно надо быть готовым к ее скачку!
Индикатор Параболик (Parabolic SAR)
Параболический индикатор необходим для определения наличия самого тренда, а также для подтверждения разворота тренда в другую сторону. Если ценовой тренд – восходящий, то точки разворота располагаются ниже коридора цен, в противном случае точки находятся выше этого коридора.
Для параболика характерны следующие особенности:
- Чем больше количество точек, отставленных от цены и одиночных, тем сильнее выражен тренд.
- Если индикатор соприкасается с ценой, это может являться сигналом возможной смены тренда.
- Если индикатор перескочил через цену и закрепилсяс на «новой стороне», это свидетельствует о смене тренда.
Выводы о трендовых индикаторах
Трендовые индикаторы – отличные помощники при анализе торговых ситуаций на рынке: они предупреждают о возможном развороте тренда и сигнализируют о возможности входа в позицию по тренду. Основными преимуществами их являются использование в любых временных рамках, а также гибкая настройка под любого торгующего на рынке Forex независимо от типа применяемой торговой системы.
Однако будьте осторожны – любой приглянувшийся вам индикатор необходимо сначала исследовать, а не применять сразу на реальном счете.
Преимущества и недостатки трендследящих индикаторов на примере Moving Average
Ранее мы уже рассматривали виды индикаторов и особенности их использования. В этой статье мы рассмотрим принципы построения и свойства трендследящих индикаторов на примере Moving Average. Эти индикаторы в своем большинстве работают в направленных движениях рынка. То есть работают в тренде, и не работают во флэтах.
Большая часть индикаторов, которые можно отнести к данной группе, основаны на скользящих средних – так называемых Moving Average. Данный индикатор появился на заре технического анализа, в начале прошлого столетия. Изначально этот индикатор, как, впрочем, и другие, трейдеры строили вручную – рисовали их на графике, который раскатывали в виде рулона на столе. Сейчас все строится автоматически на графике движения цены в вашей торговой платформе.
Слайд 1. Несколько вариантов индикатора Moving Average. Нанесение на график. Скриншот из 10-занятия онлайн курса.
Как видно на слайде 1, существует несколько вариантов данного индикатора. Мы рассмотрим, как строится самый простой вариант Moving Average.
Как строится Moving Average
Moving Average показывает среднее значение цены на выбранном отрезке графика. Например, среднее значение цен закрытия последних 12-ти свечей. Другими словами, если мы с вами рассматриваем скользящее среднее с периодом 12, это означает, что для расчета данного индикатора будет использоваться 12 свечей на текущем графике движения цены.
Для того чтобы определить значение Moving Average, необходимо сложить цены закрытия всех этих свечей и разделить на количество, на период индикатора – 12. В результате этих несложных действий мы получим точку, которая будет нанесена на график движения цены.
Как только на графике сформируется новая свеча, для построения индикатора вновь будут использованы последние 12 свечей. Их цены закрытия будут сложены и далее разделены на число свечей, появится новая точка. В результате сформируется несколько точек, соединённых линией, которая периодически будет пересекаться с графиком движения цены. Эта линия является средним значением движения рынка в какой-либо конкретный период времени.
Как это выглядит на графике движения цены? Как можно интерпретировать значения данного индикатора? Как видно на слайде 2, индикатор сопровождает движение рынка. На слайде показан рынок золота, при этом индикатор будет выглядеть точно так же на любом финансовом инструменте.
Слайд 2. Moving Average на графике движения цены золота.
Сигналы индикатора Moving Average
Чаще всего Moving Average используют либо для определения направления тренда, либо для определения точек входа в рынок. Также он может быть использован для установки стоп-ордеров.
Для определения направления тренда при помощи Moving Average анализируют положение графика движения цены относительно скользящих средних. Если рынок находится выше линии индикатора, то считается, что тренд, вероятнее всего, бычий. Если рынок находится ниже Moving Average, значит, тренд, скорее всего, медвежий. Напомню, этот принцип не работает в боковых трендах.
Теперь о том, как используется Moving Average для определения точек входа в рынок. Если рынок пробивает Moving Average снизу вверх – в теории технического анализа это классический сигнал на повышение. Если рынок пробивает Moving Average сверху вниз, то формируется сигнал на понижение.
На слайде 3 стрелками отмечены свечи, в которых формируются сигналы на покупку или продажу.
Слайд 3. Сигналы Moving Average для входа в рынок.
В направленном движении Moving Average действительно может давать довольно интересные сигналы, но если рынок уходит в боковую формацию, флэт или треугольник, то индикатор сгенерирует несколько ложных сигналов до момента, когда будет очевидно, что рынок переходит в боковой тренд (поскольку идентифицировать боковые тренды можно лишь на 3-й или 4-й волне).
Давайте посмотрим на слайд 4 и обратим внимание на движение цены в правой части графика, когда рынок ушел в треугольник. Прежде чем мы смогли бы понять, что рынок находится в треугольнике, сформировался бы целый ряд сигналов, которые отмечены стрелками: несколько сигналов на покупку и на продажу. Таким образом, если бы мы пользовались скользящим средним для определения точек входа в рынок, то получили бы целый ряд ложных сигналов.
На слайде 4 мы видим яркий пример того, что индикатор действительно может давать интересные сигналы, когда рынок находится в направленном тренде, но дает абсолютно бессмысленные сигналы, когда цена переходит в боковой тренд.
Это недостаток Moving Average при использовании индикатора для определения точек входа в рынок.
Разные периоды мувингов
Хочу обратить ваше внимание, что чем больше период индикатора, тем больше он запаздывает. Данная особенность характерна практически для всех индикаторов.
На слайде 4, например, мы видим Moving Average с периодом 9 (синяя линяя). Для иллюстрации данной особенности мы добавим на график Moving Average с периодом 55 (красная линия) и сравним сигналы двух мувингов на слайде 5.
Слайд 5. Мувинги с периодом 9 и 55.
Если мы берём мувинг большего периода, то сигналов становится меньше, зачастую они более надёжны, но при этом существенно запаздывают. Если вы уменьшаете период индикатора, вы делаете его более чувствительным к движениям рынка, индикатор генерирует большее количество сигналов, сигналы будут появляться чаще, но важно понимать, что число ложных сигналов также вырастет.
При этом при использовании мувинга с бОльшим периодом, он также генерирует ложные сигналы во флэтах и треугольниках.
Сигналы Moving Average и многих других технических индикаторов не универсальны. Для получения точных сигналов вам для начала придётся подстраивать индикатор под график, то есть искать период, при котором индикатор генерирует наиболее точные сигналы. Однако, к этому нужно подходить осторожно, так как на данном этапе формируется простор для манипуляции статистикой.
Выводы
Основные особенности Moving Average:
- неплохо работают в направленных тенденциях
- дают ложные сигналы во флэтах и треугольниках
- при оптимизации периода устреднения есть риск оверфита (чрезмерного подстраивания индикатора под выбранный фрагмент графика, что делает его бесполезным при тестировании на других данных)
Основные сигналы Moving Average:
- если цена находится выше линий индикатора, то считается, что тренд считается восходящим
- если цена находится ниже Moving Average, значит, тренд, скорее всего, медвежий
- часто пересечение мувингов разных периодов является сигналом об изменении тренда
- при ярко выраженном тренде ближайший мувинг к графику цены может быть точкой, в которой некоторые трейдеры будут готовы закрыть сделки частично или полностью
Подробно мы рассматриваем особенности использования трендследящих индикаторов на 10-м занятии онлайн курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».
Если вы используете Moving Average в своей торговой системе, вы должны учитывать их особенности и использовать сигналы лишь как дополнительные.
В любом случае любая торговая система должна быть протестирована вами еще до того, как вы решите её использовать в торговле на реальных деньгах. И в процессе тестирования вы определите особенности использования того или иного индикатора, если говорить о мувингах — это периоды, которые подходят для торговли на том или ином рынке.
Если индикатор путает вас и усложняет понимание рынка, что характерно для большинства индикаторов, вам определённо не стоит его использовать.
Продолжение знакомства с теханализом: трендовые индикаторы
Многие трейдеры положительно относятся к возможностям использования технического анализа на рынке криптовалют и действительно верят, что его инструменты дают возможность не только понять происходящее на рынке, но и спрогнозировать будущие изменения.
Технический анализ — довольно широкое понятие и подразумевает множество различных методик, порой очень замысловатых. В предыдущем материалах КриптопедиИ были рассмотрены линии сопротивления и поддержки, которые помогают прогнозировать возможные варианты движения цены актива. В этой статье будут рассмотрены некоторые наиболее простые и в то же время часто используемые трендовые индикаторы.
Для начала раскроем суть понятия «технический индикатор», а также рассмотрим основные его виды.
Технический индикатор — класс показателей, рассчитываемых на основании исторических данных динамики цен активов. Технические индикаторы (ТИ) служат для прогнозирования будущих цен активов или просто их направлений движения (трендов), исходя из их поведения в прошлом.
Отличительной особенностью технических индикаторов является то, что они не учитывают фундаментальные факторы. ТИ наиболее часто используются активными трейдерами, поскольку ориентированы преимущественно на анализ краткосрочных ценовых изменений и, в частности, помогают определить точки входа (благоприятные моменты для покупки) и выхода (моменты продажи) для активов.
Технические индикаторы можно подразделить на две основные категории:
1. Трендовые. Рекомендуются к использованию, когда на рынке четко прослеживается восходящий или нисходящий тренд;
2. Осцилляторы. Такие индикаторы могут быть эффективны в периоды флэта (бокового движения цены). Следовательно, в периоды ярко выраженного нисходящего или восходящего движения осцилляторы следует использовать с особой осторожностью.
Скользящие средние
Одним из наиболее популярных и простых трендовых индикаторов является скользящая средняя (англ. Moving Average, МА). Она представляет собой последовательную серию средних значений цены с определенным периодом сглаживания. Скользящие средние лежат в основе многих других, более сложных технических индикаторов.
Скользящие средние бывают:
- простыми (Simple Moving Average, SMA);
- экспоненциальными (Exponential Moving Average, EMA);
- взвешенными (Weighted Moving Average, WMA).
Особенностью последних двух является то, что больший вес придается новым наблюдениям, а меньший вес — более старым. Такой подход позволяет в определенной мере сгладить резкие ценовых отклонения, чтобы более точно определить направление тренда.
В техническом анализе, скользящие средние используются главным образом для двух задач:
- чтобы выявить направление тренда;
- идентифицировать моменты открытия и закрытия позиции.
Так, если цена на некотором временном отрезке находится выше скользящей средней, это сигнализирует о восходящем ценовом тренде. Верно и обратное — если цена находится ниже MA, то это указывает на высокую вероятность дальнейшего ее снижения.
Как известно, тренды можно классифицировать на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Следовательно, выбор интервала сглаживания MA будет зависеть от целей трейдера.
На практике используется следующая градация интервалов сглаживания МА:
- 5–30 для краткосрочных трендов;
- 30–100 — для среднесрочных;
- от 100 и выше — для долгосрочных.
Ниже на часовом графике расположены три простые скользящие средние (SMA) с различными параметрами сглаживания:
BTC/USD, часовой график (по состоянию на 15.05.2018)
Так, красная линия SMA обладает интервалом 14 и является самой «быстрой» среди представленных на графике. Другими словами, она гораздо чувствительнее остальных и более быстро реагирует на изменения направлений ценового движения.
Синяя SMA с интервалом 50 является несколько более медленной. Однако наиболее «неповоротливая» из этих трех линий — зеленая SMA 200. Скользящая средняя с интервалом сглаживания 200 часто используется как своего рода «грань», разделяющая бычий и медвежий рынки. В данном примере цена находится несколько ниже SMA 200, что говорит о преобладании медвежьих настроений на рынке.
Также на графике можно увидеть, что с увеличением интервала сглаживания SMA становятся более плавными и позволяют более точно судить о характере и направлении сложившегося тренда.
Для определения момента открытия и закрытия позиции, можно использовать две экспоненциальные скользящие средние с разными интервалами сглаживания. Например, на графике ниже представлены «быстрая» красная EMA с интервалом 12 и несколько более медленная синяя EMA 26. Когда более быстрая EMA пересекает медленную снизу-вверх, это часто расценивается трейдерами как сигнал на покупку.
ETH/USD, Daily (красная EMA 12 и синяя EMA 26)
Пересечение быстрой EMA более медленной скользящей средней по направлению сверху-вниз часто расценивается как сигнал на закрытие длинной позиции.
Работать со скользящими средними рекомендуется при ярко выраженном восходящем или нисходящем тренде. Использование этой методики при явно боковом тренде дает много ложных сигналов.
Существенным недостатком скользящих средних является значительное запаздывание их реакции.
Полосы Боллинджера
Еще одним популярным трендовым индикатором являются полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB). Основная задача BB — указывать на аномально резкие отклонения цены от существующего тренда. Последний определяется одной из разновидностей скользящих средних.
Графически этот индикатор представляет собой три линии, являющиеся скользящими средними. Коэффициент, используемый в индикаторе для среднеквадратического отклонения, рекомендуется выбирать в диапазоне от 1 до 3. Если же использовать значение меньше 1, то индикатор будет давать много ложных сигналов. Если выбирать коэффициент больше 3 — то, наоборот, индикатор будет выдавать слишком мало сигналов.
Как уже было сказано, полосы Боллинджера дают возможность выявлять экстремальные отклонения цены, на основании которых трейдеры выявляют сигналы на покупку или на продажу.
Так, при устойчивом восходящем тренде точкой входа может являться момент, после того, как цена актива пробила нижнюю полосу, а затем начала возвращаться в диапазон. При устойчивом нисходящем тренде точкой для открытия короткой позиции может являться момент выхода цены за верхнюю границу диапазона полос Боллинджера, при последующем возврате в диапазон.
При использовании полос Боллинджера следует учитывать две особенности:
- точки для открытия/закрытия позиции можно более-менее удачно определять при наличии устойчивого тренда (но не в условиях флэта);
- при восходящем движении цены пробитие верхней линии не следует расценивать как очевидный сигнал к продаже (пробитие нижней линии при нисходящем движении цены также не следует трактовать как надежный сигнал для покупки).
Также стоит отметить, что средняя линия часто выступает поддержкой при бычьем тренде и сопротивлением — при нисходящем движении.
Индикатор ADX (Average Directional Index, индикатор направленного движения) — инструмент, способный работать на опережение и показывать силу тренда (будет ли он продолжаться или же ослабевать).
Данные: bitcoincharts (линии индикатора свидетельствуют о развитии нисходящего тренда — растут значения синей линии ADX, увеличивается и расстояние между сигнальными линиями (при этом -DI находится выше +DI ))
Этот индикатор графически отображается в виде трех линий, отображающих направление и силу тренда:
- зеленая линия +DI — если она находится выше красной (-DI), то это указывает на рост цены актива;
- красная линия –DI — если она выше +DI, то это указывает на снижение цены актива;
- синяя линия ADX — показатель текущей ситуации на рынке (трендовое движение или флэт).
Значения индикатора ADX обычно находятся в диапазоне от 0 до 50. Чем выше значение индикатора — тем сильнее тренд, и наоборот.
ADX лишь измеряет силу тренда и не дает сигналов к покупке или продаже. Однако его можно эффективно использовать вместе с другими индикаторами, например рассмотренными выше полосами Боллинджера.
Если синяя линия ADX опускается ниже отметок в диапазоне 20–25, это значит что цена находится «в боковике». Если же значение индикатора поднимается выше этой отметки, то на рынке наблюдается достаточно сильный тренд.
Показатель в диапазоне от 30 до 50 — признак достаточно сильного тренда. Однако если значения ADX выше 50, то сделки осуществлять не рекомендуется, поскольку в это время цена может находится в сильной перекупленности или перепроданности (в зависимости от того, восходящий или нисходящий тренд), и вскоре может произойти кардинальное изменение движения.
Также при помощи ADX можно прогнозировать потенциальные изменения на рынке. Так, если индикатор преодолевает отметку 20 снизу-вверх, то это может говорить о постепенном укреплении тренда. Если же находящееся выше 40 значение этого индикатора начинает постепенно опускаться от этого уровня, то, скорее всего, тренд теряет силу.
При наличии на рынке ярко выраженной тенденции, расстояние между сигнальными линиями обычно увеличивается, поднимается и синяя линия ADX. Если же сила тренда ослабевает, то, наоборот, сокращается интервал между линиями DI, снижаются и значения индикатора ADX.
Стандартные настройки для ADX — 14 периодов.
Индикатор CCI (Commodity Channel Index, индекс товарного канала) служит для выявления периодов перекупленности или перепроданности на рынке. Это, соответственно, дает сигналы к продаже или покупке. Как и остальные вышерассмотренные индикаторы, CCI лучше работает при ярко выраженном тренде (восходящем или нисходящем).
Выход индикатора за свою верхнюю границу на отметке +100 при медвежьем тренде говорит о перекупленности. Ордер на продажу можно открывать в момент возврата значения индикатора ниже этой отметки, как это показано на графике ниже:
В качестве точки для закрытия короткой позиции можно использовать момент возврата индикатора в диапазон, после предварительного пробития уровня -100.
Если на рынке присутствует бычий тренд, то открывать длинную позицию можно после выхода цены за нижнюю границу -100, в момент последующего возврата ее обратно в диапазон.
В качестве точки закрытия длинной позиции при бычьем тренде можно использовать момент возврата CCI обратно в диапазон после предварительного выхода за уровень +100.
Аллигатор
Этот инструмент теханализа с устрашающим названием служит для определения моментов зарождения тренда и фильтрации периодов его отсутствия.
Индикатор Аллигатор представляет собой комбинацию из трех скользящих средних (MA) с разным периодом (13, 8 и 5). Особенностью этих МА является то, что в них используется медианная цена (а не цена закрытия).
Синяя линия — челюсть, красная — зубы, зеленая — губы Аллигатора
У каждой из линий индикатора есть свое «крокодиловое» название:
— синяя линия — челюсть Аллигатора. Это сглаженная скользящая средняя на 13 периодов, сдвинутая на 8 баров вперед. По мнению автора индикатора, Билла Вильямса, когда цены находятся выше челюсти, то, скорее всего, восходящий тренд продолжится, и наоборот.
— красная линия — зубы Аллигатора. Представляет собой 8-периодную сглаженную скользящую среднюю, сдвинутую на 5 баров вперед.
— зеленая линия — губы Аллигатора. Это скользящая средняя на пять периодов, сдвинутая на 3 бара вперед.
Момент пересечения линий индикатора Вильямс называет сном Аллигатора (который, на самом деле, представляет собой обычный период консолидации цены). При этом, чем дольше длится сон — тем, голоднее становится «хищник». После периода консолидации скользящие средние расходятся, происходит прорыв торгового диапазона и направленное трендовое движение — Аллигатор начинает «охоту».
После завершения бычьего или медвежьего тренда линии вновь начинаются сходиться, происходит период новой консолидации — уже насытившийся Аллигатор засыпает. По мнению Вильямса, в это время трейдеру следует закрывать свои позиции и ждать начала нового тренда.
Другие особенности индикатора:
- его можно использовать для определения силы предстоящего тренда — чем дольше время консолидации (сна Аллигатора), тем, как правило, сильнее последующее движение цены;
- если в период консолидации амплитуда колебаний МА увеличивается и понемногу растет пространство между линиями — это говорит о том, что вскоре начнется новый тренд;
- чем дальше линии друг от друга — тем сильнее тренд.
Глоссарий к статье
Тренд — общее направление движения рынка или цены актива. Тренды принято различать на кратко-, средне- и долгосрочные, а также на восходящие, нисходящие и боковые (флэт).
Флэт — «боковое» движение цены, когда она ни растет ни снижается. Другими словами, при флэте отсутствует ярко выраженный восходящий или нисходящий тренд.