Как пользоваться коррекцией Фибоначчи. Советы от опытного дневного трейдера
Коррекция Фибоначчи — это мощный инструмент, который может помочь вам определить уровни поддержки и сопротивления и, тем самым, помочь вам построить торговую стратегию с низким уровнем риска. При этом, торгуя вы не должны полагаться исключительно на его коэффициенты.
Как трейдер, вы будете регулярно знакомиться со многими новыми концепциями. Вы можете встретить трейдеров, которые верят только в концепцию технического анализа, другие же, наоборот, верят в концепцию фундаментального анализа.
Вы встретите тех, кто верит в свинг-трейдинг, и тех, кто верит в дейтрейдинг.
Хотя у каждого из этих трейдеров разные взгляды на рынок, есть одна концепция, которая является очень ценной абсолютно для всех. Эта концепция известна как коррекция Фибоначчи, разработанная с использованием идей последовательности Фибоначчи, история которой насчитывает уже более ста лет.
В последовательности Фибоначчи каждое число является суммой двух чисел, которые ему предшествуют. Таким образом, последовательность выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8…
Общая формула такова: Xn 2= Xn 1 Xn.
Изменив эту формулу, инструмент коррекции Фибоначчи можно использовать на рынках, чтобы помочь в принятии решений по определению точек разворота или областей, в которые цена, вероятно, переместится. Это наиболее полезно на трендовом рынке.
Чтобы пользоваться этой системой вам не нужно обладать какими-либо знаниями о том, как работает последовательность Фибоначчи.
Вы можете проверить уровни с помощью этого калькулятора
Инструмент коррекции Фибоначчи предлагается всеми популярными торговыми программами, такими как TradingView и MetaTrader. На приведенном ниже графике показано, как коррекция Фибоначчи отображена в TradingView.
Первый шаг — визуально взглянуть на график и увидеть, находится ли он в тренде. Трендовый рынок — это рынок, который движется в восходящем или нисходящем направлении. Если цена колеблется, это означает, что применить инструмент Фибоначчи практически невозможно.
Во-вторых, если цена колеблется, вам нужно определить области, где она совершает колебательные максимумы и колебательные минимумы. После этого вам нужно перетащить инструмент коррекции Фибоначчи. В результате получится несколько строк, все из которых обозначены процентами (уровнями).
После соединения этих линий каждая из линий коррекции станет точкой для наблюдения в вашей торговле.
Например, пара GBP/USD находится в нисходящем тренде, и цена переместилась к уровню коррекции Фибоначчи 61,8%. Подразумевается, что следующий уровень поддержки будет находиться вдоль 50%-ного уровня коррекции Фибоначчи 1.2900.
На этом уровне пара, вероятно, встретит сопротивление, поскольку трейдеры будут решать, что делать дальше. Он также может вернуться к уровню 61,8%, а затем продолжить движение вниз.
Одна из важных частей коррекции Фибоначчи известна как золотое сечение. Это соотношение равно 1,618, так как любое число в последовательности, деленное на предыдущее число, дает 1,618%.
Например, 38,2/23,6 равно 1,68, и то же самое верно для 78,6/6.
Как следует из названия, коррекция Фибоначчи рассматривает ключевые точки внутри графика. Как мы объясняли выше, коррекция строится путем соединения самой высокой и самой низкой точек графика. Таким образом, расширение Фибоначчи надеется получить уровни выше этих точек.
Например, если верхняя и нижняя части графика равны $10 и $5, уровни расширения Фибоначчи могут показать следующие цели на уровне $13 и $15. Наиболее популярными уровнями расширения Фибоначчи для наблюдения являются 161,8%, 200% и 261,8%.
Расширение Фибоначчи важно, поскольку оно показывает, куда переместится актив, как только он поднимется выше точки 100% коррекции.
Процесс использования Фибоначчи относительно прост. Во-первых, вам нужно взглянуть на график и определить ключевые уровни. В идеале вам необходимо посмотреть на самые высокие и самые низкие колебания. Текущая цена актива никогда не должна быть самой высокой или самой низкой точкой.
Во-вторых, вы должны выбрать инструмент коррекции Фибоначчи, как упоминалось выше. Наконец, вы должны соединить самую высокую и самую низкую точки, как показано ниже.
На недельном графике, показанном выше, мы соединили самую высокую точку в марте 2014 года с самым низким уровнем в марте 2020 года.
Как вы можете видеть, цена начала расти в январе 2017 года, а затем встретила некоторое сопротивление на уровне коррекции Фибоначчи 23,6%. Затем он продолжил рост и встретил сопротивление на уровне 38,2% Фибоначчи. Затем он столкнулся с сопротивлением на уровнях 50% и 61,8%. К этому времени паре удалось развернуться.
Чтобы правильно использовать инструмент коррекции Фибоначчи, вам необходимо отметить ключевые уровни. В большинстве случаев цена всегда найдет сопротивление, когда достигнет отмеченных уровней коррекции.
Приведенная ниже диаграмма является еще одним примером используемого инструмента. Обратите внимание, что цене индекса доллара удалось восстановиться после достижения уровня коррекции в 61,8%.
Лучшая практика для использования коррекции Фибоначчи — сосредоточиться на долгосрочном графике. В большинстве периодов вам следует начать с рисования коррекции на недельном графике и определения ключевых уровней.
Затем вам следует перейти к дневному графику и отметить уровни коррекции. Далее, вам следует перейти вниз к внутридневным уровням.
Коррекция не всегда точна. Это означает, что это не всегда приводит к положительным рекомендациям. Вместо этого этот инструмент лучше всего использовать, комбинируя его с другими индикаторами.
Примерами других индикаторов, которые обычно используются с ним, являются скользящие средние, полосы Боллинджера и Parabolic SAR. Это индикаторы тренда, которые используются при определении направления движения актива.
Коррекция по Фибоначчи
Инструмент Коррекция по Фибоначчи по умолчанию не включен в избранное, поэтому вы можете добавить его, выбрав пустую звездочку рядом со значком и именем инструмента. Затем появится панель избранного.
Коррекция по Фибоначчи — очень популярный инструмент технического анализа. Они создаются, сначала рисуя линию тренда между двумя крайними точками. Вертикальное расстояние между этими двумя точками затем делится по вертикали на горизонтальные линии, расположенные на ключевых уровнях с ключевыми коэффициентами Фибоначчи, равными 23,6%, 38,2%, 61,8% и 100%. Инструмент Коррекции по Фибоначчи включает в себя возможность установки 24 различных уровней Фибоначчи (включая уровни 0% и 100%, которые определяются двумя крайними значениями линии тренда, которая первоначально проведена). Значения между 0 и 1 являются внутренними уровнями коррекции. Значения больше 1 являются уровнями внешней коррекции, а значения меньше 0 являются расширениями. Флажок доступен для каждого определенного уровня, который позволяет включать или отключать этот уровень для целей отображения. Основное использование этих уровней заключается в том, что они выступают в качестве уровней поддержки и/или сопротивления, когда цена восстанавливается после первоначального повышения или снижения. Это ключевые уровни, на которые следует обратить внимание, когда цена корректируется или испытывает откат против тренда. Идея заключается в том, что после начального движения (либо снижения, либо повышения) цена часто возвращается обратно в направлении, откуда она пришла. Области или уровни, определяемые значениями коррекции, могут дать аналитику лучшее представление о будущих движениях цены. Помните, что по мере движения цены уровни, которые когда-то считались сопротивлением, могут перейти в уровни поддержки. Обратное тоже верно.
Стиль
В диалоге свойств стиля можно изменить внешний вид и конфигурацию Коррекции по Фибоначчи:
Линия тренда
Галочка переключает видимость линии тренда и переключает рядом с настройкой его цвет, прозрачность, толщину и стиль.
Линия уровней
Устанавливает толщину и стиль линий уровней.
Дополнительные уровни
Галочки слева переключают видимость дополнительных уровней. Кроме того, можно ввести пользовательское соотношение для размещения уровня и установить цвет и прозрачность для каждого уровня.
Использовать один цвет
Используйте это раскрывающееся меню, чтобы выбрать один цвет для всех линий и фона Коррекции по Фибоначчи.
Расширить линии
Расширяет линии уровней до бесконечности вправо.
Переворот
Инвертирует направление коррекции Фибоначчи (отражает его вертикально).
Метки
Устанавливает текстовое положение значения уровня вдоль уровня.
Меняется размер шрифта для меток.
Цены/Проценты
Переключает абсолютную цену уровня или процентное значение видимости рядом с уровнем. Фон
Переключает видимость и прозрачность для фоновой заливки между уровнями восстановления.
Уровни
Переключает видимость текста, отображающего значения уровня.
Уровни Фибоначчи, основанные на лог. шкале
Позволяет рассчитывать уровни Коррекции по Фибоначчи альтернативным способом, когда включена логарифмическая шкала.
Эта опция доступна, когда на графике включен логарифмическая шкала.
Координаты
В диалоговом окне свойств координат вы можете точно установить позицию коррекции Фибоначчи, установив позицию линии тренда на шкале цен (установив цену) и шкалу времени (установив номер свечи):
Цена 1
Позволяет точно разместить первую точку коррекции по Фибоначчи (Цена 1), используя номер свечи и цену.
Цена 2
Позволяет точно разместить вторую точку коррекции по Фибоначчи (Цена 2), используя номер свечи и цену.
Отображение
В диалоге свойств видимости вы можете переключать отображение Коррекции по Фибоначчи на графиках разных временных отрезков. Позволяет настроить отображение на определенных внутридневных и дневных временных отрезках на графике. На любой временной отрезок вы можете выбрать либо показать его, либо скрыть.
Инструмент теханализа «Коррекция по Фибоначчи». Часть 2. Используем на практике
В первой части «Инструмент теханализа «Коррекция по Фибоначчи». Часть 1» разобрали, что он собой представляет. Теперь попробуем использовать его на практике.
TradingView
В качестве рабочей площадки буду использовать TradingView. На главной странице справа видим список котировок торговых пар. Туда можно добавить все интересующие монеты, для этого нажимаем «+» и выбираем «Криптовалюты». В раскрывающемся списке видим название монеты, торговую пару и биржу, с которой подтягивается информация. Выбираем интересующую пару, и она появится в списке котировок.
Я выбрала SOL/USDT на бирже Binance. Далее нажимаем на пару в списке котировок и переходим в её график.
Для работы с уровнями Фибоначчи нам понадобятся левая вepтикaльнaя пaнeль для упpaвлeния гpaфичecкими инcтpумeнтaми и горизонтальная панель сверху для выбора таймфрейма.
Если хотим глобально проанализировать рынок, определить точку входа для инвестирования, то выбираем более крупные таймфреймы (дни, недели, месяцы). Так можно понять, что происходит на рынке в долгосрочной перспективе. И на масштабных уровнях торгуют крупные игроки рынка — вероятно, они тоже видят уровни коррекции и будут совершать сделки.
Если хотим потрейдить «здесь и сейчас», то выбираем мелкие временные интервалы (секунды, минуты, часы), так как трейдер нацелен на краткосрочную сделку, которая измеряется днями и на поиск более точного момента входа/выхода из нее. Порой, свеча буквально чуть-чуть не доходит до намеченного уровня покупки/продажи, и очень обидно ошибиться в расчетах на доли процентов.
Анализ нескольких таймфреймов помогает увеличить вероятность успешной сделки и снизить риски. Обычно я анализирую график, начиная с ТФ 1 день и двигаюсь к более мелким 4 часа и 15 минут.
Настраиваем инструмент
Итак, прежде чем начать работу, настроим инструмент под себя. На панели инструментов слева выбираем «Коррекция по Фибоначчи». Далее в любой области графика рандомно кликаем мышкой, ведем по экрану, кликаем еще раз. Так мы растянули «тестовую» сетку и теперь переходим в её настройки:
Во вкладке «Стиль» можно выбрать уровни, которые будут отображаться. У меня это уровни 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1, 1.618, 2.618, 3.618.
От 0 до 1 — это стандартные уровни последовательности Фибоначчи. После единицы — так называемые уровни расширения, встроены в инструмент на тот случай, если цена выйдет за рамки локального минимума и максимума цены (от 0 до 1) и нужно будет оценить масштабы предстоящего роста или падения.
Во вкладке «Стиль» можно применить удобные цветовые решения, продлить линии до бесконечности вправо или влево, настроить прозрачность сетки. Во вкладке «Координаты» можно точно разместить первую точку коррекции по Фибоначчи (Цена 1) и вторую точку (Цена 2) используя номер свечи и цену. Я не пользуюсь этой функцией, рисую сама на графике.
Как всё настроите, нажимаете «ОК» и удаляете с графика рандомно построенную сетку. Этими действиями мы настроили её параметры, а теперь будем строить на реальном графике.
Как строить сетку
На графике с любым таймфреймом можно чётко увидеть восходящие и нисходящие ценовые импульсы, то есть локальные максимум и минимум цены за период, который хотим оценить.
На крупных таймфреймах как правило оценивают масштабные изменения в цене, такой ценовой импульс может длиться несколько месяцев. На ТФ 4 часа обычно определяют ценовой импульс продолжительностью от нескольких дней до 1.5 мес. На ТФ 1 час — от нескольких часов до 2 недель. На ТФ 15 минут импульсы еще короче — от часа до нескольких дней.
Итак, используем ТФ 1 день и на локальном восходящем импульсе тянем сетку от минимума к максимуму, на нисходящем импульсе тянем от максимума к минимальной цене:
Теоретически, Фибу можно натянуть на любом таймфрейме и на любой импульс, исходя из вашей цели. В этом вопросе больше творчества, нежели системы. Например, я могу построить сетку на рисунке 4 от точки min1 до точки max2 и получатся новые уровни.
Также на одном графике можно растянуть сколько угодно сеток на каких угодно таймфреймах. Главное, потом не запутаться в рисунках �� Например, график SOL/USDT, ТФ 1 день и несколько локальных Фиб:
Серые линии — уровни по Фибоначчи, три растянутые сетки на трех импульсах в таймфрейме 1 день. Желтые линии — те уровни, которые почти совпали на этих трех локальных сетках.
Совпадающие уровни будут считаться «сильными» — цене сложно «пробить» такой уровень, чаще всего цена ходит вокруг него, отскакивает и разворачивается. Такие места разворота отметила овалами.
Как это работает на разных ТФ
Выше построили несколько сеток на одном таймфрейме. Теперь посмотрим, как строить на разных таймфреймах — поскольку для успешной торговли необходимо провести анализ цены на разных временных интервалах и найти сильные уровни. Мой алгоритм анализа монеты на разных ТФ:
— выбираю ТФ 1 день, двигаюсь к началу графика и визуально нахожу самый первый крупный импульс. Если от точки min до точки max в рамках этого импульса цена выросла на 50% и более, растягиваю сетку. Если рост цены был меньше, ищу следующий импульс. В моем случае это импульс цены с 22 июня до 9 сентября 2021, где рост цены был более 50% (красная стрелка):
Линии Фибо на ТФ 1 день серые. На этот ТФ можно растянуть ещё сетки, например, на нисходящий импульс, который отметила желтой стрелкой. Но уровни этой сетки окажутся значительно выше диапазона нынешней цены монеты, поэтому сейчас пользы от неё не будет. Такая сетка будет участвовать в анализе, когда (или если ��) цена SOL поднимется ближе к 80$.
— следующим шагом выбираю ТФ 4 часа и работаю на части графика ближе к текущей дате. Тоже нахожу наиболее значимый импульс и тяну Фибу. Получился нисходящий ценовой импульс с 2 апреля по 12 мая 2022:
Линии Фибо на ТФ 4ч выделила фиолетовым.
— далее выбираю ТФ 15 мин и растягиваю сетку локально, оценить текущую ситуацию. Временной период нисходящего импульса с 6 по 12 июня. Линии Фибо на ТФ 15 мин жёлтого цвета.
В результате, получился вот такой график, где объединены сетки на трёх разных ТФ от крупных к более мелким:
Как видим, глобально, за период с 22 июня 2021 по сегодняшний день (24 июня 2022), мы почти на дне — SOL пришла к тому ценовому диапазону, от которого выросла в августе 2021 г и с того момента к нему не возвращалась.
На графике совпадают несколько уровней на разных ТФ, которые выделила красными стрелками. Это два сильных уровня, расположенные внизу графика:
-совпадение уровень 0 на ТФ 4ч и уровень 0.618 на ТФ 15 мин;
— совпадение уровень 0.786 на ТФ 1д и уровень 0.236 на ТФ 4ч.
Для краткосрочного трейдинга сейчас — это значимые уровни для принятия решений, то есть для входа/выхода в сделку.
Также совпали ещё несколько уровней, расположенные выше по графику. Но в краткосрочной перспективе они меня не интересуют. С ними буду работать, когда/если цена SOL приблизится к ним.
Примеры сделок
При выборе крипты и для трейдинга и для инвестиций, необходимо, чтобы это была крипта с большим объёмом торгов (автор ориентируется на суточный объем больше 30 млн долларов). И проект должен достаточно давно присутствовать на рынке, чтобы можно было проанализировать изменение цены на масштабном таймфрейме. Если у монеты на ТФ 1 день невозможно найти более одного значительного импульса, то единственная натянутая на этот импульс сетка будет недостоверна.
Выбранная, пара SOL/USDT полностью соответствует обоим требованиям.
При инвестициях
Инвестиционная стратегия на медвежьем рынке такова, что мы закупаем на сильных уровнях коррекции по Фибоначчи. На графике SOL/USDT, ТФ 1 день видим, что почти дошли до самого нижнего уровня Фибоначчи, построенной сетки.
Если следовать растянутой сетке, и если ранее купили (я фактически сделала это) SOL по цене 62.15 на уровне 0.786, то осталось закупить SOL по цене 20.19$, ниже уровней нет.
Но будем пессимистами и поищем. Цена монеты уже была в таком же ценовом диапазоне, как сейчас, в первой половине 2021г. И там же есть крупный ценовой импульс (с 1.92$ до 58.51$). На него я и натяну сетку (жёлтые линии):
Видим, что уровень 0.618 и 0.786 уже были неплохим уровнями поддержки в феврале-марте 2021. Уровень 0.618 соответствует цене SOL 23$. Ранее мы уже выбрали близкий ценовой уровень для инвестирования равный 20$. Значит сейчас двигаемся ниже на уровень 0.786, где цена SOL равна 14.03$ — этот уровень может стать сильным уровнем сопротивления. Самые пессимистичные могут пойти еще на уровень ниже и поставить покупку по цене 1.92$
Я инвестирую в SOL равными частями. Первый раз сделала это, когда монета стоила 62$, теперь планирую покупки SOL по цене 20$ и 14.03$, если она дойдёт этих уровней.
При торговле
Теперь рассмотрим торговую стратегию, которую описывают многие трейдеры и использую сама. Люблю её за осторожность, относительную безопасность и возможность успешно торговать даже на текущем рынке.
Помним, что на рисунке 8 построили три сетки Фибо на ТФ 1ч (серая), 4ч (фиолетовая) и 15 мин (жёлтая). Для трейдинга я углубляюсь в график с ТФ 15 мин:
Сейчас, 24 июня цена отскочила от уровня 0.786 и пошла вниз к уровню 0.618. Не буду ставить покупку рядом с уровнем 0.786, а продажу рядом с уровнем 1. На медвежьем рынке я не уверена, что цена дойдет до уровня 1, где должна будет стоять продажа, и сделка состоится.
Я поставлю первую покупку по цене 37.9$, чуть выше уровня 0.618. Продажа будет рядом с уровнем 0.786 по цене 40.56$. Первую покупку я буду делать на 20% от депозита, выделенного на сделки с этой монеткой (не всего, а именно под эти сделки).
Если цена пробьет уровень 0.618 и пойдет ниже, рядом с уровнем 0.5 ставлю вторую покупку по цене 35.6$ на 30% от депозита, выделенного на Солану. Продажа рядом с уровнем 0.618 по цене 37.44$.
Если цена пробьет уровень 0.5 и пойдет ниже, то состоится третья покупка на 50% от депозита на монету около уровня 0.382 по цене 33.38$. Продажа около уровня 0.5 по цене 35.31$.
Stop loss ставлю так, чтоб потерять не более 10% (в данном случае 8.8%) от депозита, выделенного на все три сделки. При этом, стоп лосс составляет 5% убытка от покупки №3. То есть, если я куплю SOL по цене 33.38$, я готова понести убыток 5% от покупки №3 и убыток 8.8% от всего депозита: 33.38–5% = 31.71$. Здесь ставлю стоп-лосс.
Что происходило фактически за время подготовки статьи:
— 27.06 состоялась первая покупка по цене 37.9$. Цена протестировала этот уровень и ушла ниже;
— 29.06 состоялась вторая покупка по цене 35.6$;
— и 29.06 состоялась третья покупка по цене 33.3$;
В итоге, к сожалению, 30 июня цена ушла ниже стоп-лосс и сделка закрылась в минус 8.8% от депозита. Обидно, даже больше от того, что так получилось в примере для статьи��
Плюсовая сделка из недавнего прошлого
Тем не менее по такой торговой стратегии делаю и плюсовые сделки�� Например, на основе точно таких же сеток Фибоначчи ранее закрылась в плюс сделка от 22–23 июня:
Первая покупка состоялась 22 июня около уровня 0.5, а продажа 23 июня чуть ниже уровня 0.618. Профит составил 5.95%.
Вся сделка от покупки до продажи заняла около 40 ч. Вторая и третья предполагаемые покупки не состоялись. Стоп лосс стоял на -5% от покупки №3, или -10% от депозита на сделку, на уровне цены 29.1$. Цена до него не дошла.
При анализе и принятии решения по входе в эту сделку, цена монеты колебалась рядом с уровнем 0.618. Это сильный уровень, поскольку почти совпадает с фиолетовым уровнем 0 от Фибы на ТФ 4 часа, отметила серым овалом.
В заключение
Как в любом другом деле, при инвестициях и в трейдинге важны желание научиться, много практики, терпение и холодная голова на плечах. Возможно, в теории всё кажется сложно и запутанно, но когда пробуете на практике работать с Фибой, то начинаете видеть закономерности и понимать, где заходить в удачные сделки.
Есть мнение, что уровни коррекции по Фибоначчи — это инструмент, «притянутый за уши», он очень субъективен, как и в целом идея о золотом сечении. Я отчасти согласна с этим высказыванием, порой, строя уровни на графике, мы видим то, что хотим видеть.
При этом коррекция по Фибоначчи определяет уровни поддержки и сопротивления, которые являются еще и психологическими уровнями рынка, на которых масса трейдеров и инвесторов принимают решения. И этот фактор можно учитывать.
Я осторожно захожу в сделки, не делаю суперпрофита и делаю ошибки. Но несмотря на ошибки, используя Фибу, у меня получается понемногу выходить из ранее сделанного минуса. Это мотивирует учиться и использовать этот инструмент дальше.
Автор Наталья Лещук
Редактор Вникаю в Блокчейн
В нашем Телеграм-канале публикуем анонсы новых статей выходящих на Дзене и Medium, а также наблюдения, которые показались интересными, но вышли за тему еженедельной статьи.
Уровни Фибоначчи: как строить и успешно применять в трейдинге?
Как определить куда придёт цена во время коррекции или роста? Для решения этой задачи нам помогут уровни Фибоначчи – инструмент графического анализа, который основан на последовательности Фибоначчи. Благодаря своему удобству и быстроте в освоении, коррекция по Фибоначчи используется во многих торговых стратегиях и применяется большинством трейдеров.
Принципы формирования ряда Фибоначчи
Фибоначчи (Леонардо Пизанский) – первый крупный европейский математик, который занимался практическим исследованием достижений индийских математиков в арабском исчислении. Заслуга Фибоначчи заключается в популяризации позиционной системы счисления, которая удобнее для ведения счёта нежели, чем римская система счисления.
Последовательность Фибоначчи представляет собой ряд чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д.. Главная зависимость образования ряда заключается в том, что каждое следующее число последовательности получается путём сложения предыдущих.
Формирование последовательности Фибоначчи
Ряд Фибоначчи имеет очень важный физический, психологический и даже эстетический смысл. Дело в том, что человеку нравятся только те объекты, которые обладают правильными формами. Но как понять насколько красив тот или иной объект при помощи математики? Всё просто: соотношение его сторон должно стремиться к золотому сечению – 1.618!
Дело в том, что отношение каждого числа ряда к предыдущему стремится к золотому сечению 1.618. Причём чем дальше число ряда от начала, тем лучше данное соотношение:
Есть ещё несколько удивительных математических свойств последовательности Фибоначчи:
- каждое число ряда равно 0.618 части последующего (34 = 55*0.618);
- каждое число ряда равно 0.382 части последующего числа через один (21 = 55*0.382);
- каждое число ряда равно 0.236 части последующего числа через два (13 = 55*0.236).
На основе именно этих свойств и строятся уровни Фибоначчи.
Принципы построения коррекции по Фибоначчи
Существует два вида рыночных ситуаций, когда применимо использование инструмента коррекция по Фибоначчи:
- в случае коррекция роста: наблюдается восходящий тренд и вам необходимо определить уровни, на которые может скорректироваться цена с целью набора позиций, а также уровни, на которых вы будете фиксировать свои лонговые позиции;
- в случае коррекции падения: на рынке нисходящий тренд и вы определяете уровни возможного «отскока» цены с целью набрать позицию в шорт, а также понять область фиксации позиций.
Поэтому стоит запомнить следующую схему:
- коррекцию роста строим от лоя (т.е. начальной точки тренда, равной минимальному значению цену) к хаю (т.е. к максимальному значению цены, где началась коррекция);
- коррекцию падения строим наоборот от хая (начальной точки нисходящего тренда, когда падение только началось) к лою (минимальное значение цены, когда начался отскок).
Рассмотрим коррекцию роста:
Коррекция роста по Фибоначчи
Как видим у нас сильный бычий тренд (определяем по MA) с большими торговыми объёмами. Покупки преобладают и нам хочется набрать позицию в лонг. Единичный уровень фибы ставим в точку минимума, а нулевой на потенциальный хай. В случае если максимум постоянно обновляется, то перетягиваем данный уровень до тех пор пока не начнётся коррекция.
Когда коррекция началась начинаем набор позиций сеткой ордеров на уровнях на уровнях 0.382, 0.5, 0.618 и 0.786. Фикция прибыли осуществляется за уровнем 0 в зависимость от анализа дополнительных инструментов и вашей торговой стратегией. Стоп-лосс ставится за уровень 1, т.е. за предыдущий минимум.
Итоговое движение составляет 86% прибыли от точки входа:
Отработка сетки Фибоначчи в лонг
Однако ясно, что забрать всё движение невозможно. Поэтому проще торговать несколько «фиб» с учётом проверки условия завершения коррекции (цена пришла на уровни 0.5 – 0.618):
Принципы применения нескольких сеток Фибоначчи
Также можно торговать локальные фибы в рамках одной большой фибы. В данном случае вы определяете главную фибу для всего движения на большом таймрейме – 4 часа / 1 день, а также локальные фибы на таймрефмах 15М и 1 час.
Для коррекции падения действуем аналогично, только фибу тянем от хая к лою:
Коррекция падения по Фибоначчи
Набор позиции в шорт осуществляется тогда, когда фундаментальный фактор на рынке способствует продажам, т.е. бычьи настроения сменились на медвежьи. Оценить это вы можете исходя из фундаментальных новостей, поведения биткоина, анализа объёмов и общих трендов по скользящим средним. Если цена под MA и на рынке преобладают продажи, то торговлять только от шорта.
При шорт торговле на основе коррекции падения позицию также набирают на уровнях фибо, а цели ставят за уровень 0, т.е. за предыдущий лой с надеждой на его обновление. В этом случае я также рекомендую торговать несколько фиб сразу: одну глобальную и локальные на малых таймфреймах. Так ваша кумулятивная прибыль будет выше.
Важный нюанс! Уровни коррекции по Фибоначчи рассматривают как уровни поддержек и сопротивлений, с которыми взаимодействует цена актива. Если уровень фибо совпадает с уровнем поддержки/сопротивления, то это очень здорово и подтверждает правильность ваших построений и умозаключений.
Как настроить коррекцию по Фибоначчи в TradingView?
Коррекция по Фибоначчи в трейдинг вью представлена инструментом Fib Retracement, который располагается в блоке «Инструменты Ганна и Фибоначчи»:
Инструмент «Коррекция по Фибоначчи» в TradingView
Можно пойти совсем очевидным и простым путём, нажав сочетание клавиш Alt + F для выбора нужного инструмента.
После включения коррекции по фиббоначи просто выбираем начальную и конечную точку:
Построение сетки Фибоначчи