Poc в трейдинге что это

​Как трейдерам помогает индикатор объема видимой области Volume Profile Visible Range

Полное описание торговой стратегии, объяснение логики открытия и закрытия сделок, открытую статистику торговли, а также самые интересные новости из мира криптовалют вы найдете в моем телеграм-канале по ССЫЛКЕ.

Профиль объема — это расширенное исследование графиков, которое отображает торговую активность за определенный период времени на определенных уровнях цен. Исследование (с учетом пользовательских параметров, таких как количество строк и период времени) отображает гистограмму на графике, предназначенную для выявления доминирующих и/или значительных уровней цен в зависимости от объема. По сути, профиль объема обрабатывает общий объем, торгуемый на определенном уровне цен в течение указанного периода времени, и делит общий объем на объем покупки или объем продаж, а затем делает эту информацию легко видимой для трейдера.

· VAL — value area low;

· VAH — value area high;

· POC — point of control.

Зона стоимости была взята из математики, а именно из функции Гаусса.

Зона стоимости — строится в том месте где прошло 68% всего объема за сессию.

Профиль рынка: термины и понятия

Горизонтальный объем и его анализ — одна из распространённых среди профессиональных трейдеров техник анализа рынков. Среди видов объемного анализа, пожалуй, самым эффективным является анализ профиля рынка, который, по сути, является одним из самых распространенных индикаторов объема.

В этой статье мы дадим краткий обзор профиля рынка и основных понятий, которые необходимо знать при работе с ним.

Что такое профиль рынка?

В техническом плане профиль рынка — это горизонтальная гистограмма, которая отображается слева или справа графика. Каждый столбик гистограммы показывает количество объёма, проторгованного на конкретном ценовом уровне.

Основная идея использования горизонтального объема

Market Profile был разработан Питером Стейдлмайером в 1980-х годах. Основная идея заключается в том, чтобы выявить закономерности между следующими параметрами:

• накоплением и распределением объёмов;
• временем, которое проводит цена на каждом уровне;
• общим диапазоном движения в рамках торговой сессии.

Финансовые рынки в большой степени подвержены влиянию спекулятивных операций. К примеру, цена акции может изменяться из-за того, что кто-то её активно скупает или продаёт. Огромную роль в этом играют крупные игроки.

Для обычных трейдеров важно понимать, когда в рынок входит крупный игрок и какие его намерения. Гистограмма профиля рынка позволяет определить присутствие крупных игроков по всплескам объёма.

Ключевые понятия профиля рынка

Горизонтальные объёмы могут использоваться не только как самостоятельный аналитический инструмент. Гораздо эффективнее использование профиля рынка в связке с другими проверенными методами анализа. В таком случае объёмный анализ позволит подтвердить сильные сигналы или опровергнуть слабые.

Независимо от способа использования, трейдеру нужно знать основные понятия, которые необходимы при работе с горизонтальными объёмами.

Range (диапазон)

Абсолютная высота всего индикатора профиля объема, то есть диапазон, в котором торгуется цена за весь временной период.

Кстати, в зависимости от настроек, профиль может отображать проторгованные объёмы как за одну торговую сессию, так и за несколько недель торгов.

Начальный баланс

Диапазон, в котором движется цена в первый час после открытия рынка. Зачастую начальный баланс определяет то, как будет вести себя цена на протяжении торговой сессии:

• Широкий начальный баланс. Скорей всего цена будет торговаться в пределах этого диапазона.
• Узкий начальный баланс. С большой долей вероятности цена будет стремиться покинуть его границы. Возможны сильные импульсные движения.

Зона стоимости

Ценовой диапазон, в котором было проторговано 70 % от общего объёма. Эта область также называется областью справедливой цены или зоной баланса.

В зоне стоимости цену считают «справедливой» большинство участников торгов. То есть цена выгодна как для покупателей, так и для продавцов.

В зоне стоимости, как правило, накапливаются большие объёмы, так как участники рынка стремятся совершить выгодные для себя сделки:

• Закрываются прибыльные сделки продавцов;
• Покупатели открывают позиции по цене, которая им кажется дешёвой (следовательно, с потенциалом для роста);
• Крупные игроки держат цену в нужном диапазоне для набора больших позиций.

Точка контроля (POC, Point of control)

Самый длинный горизонтальный столбик гистограммы. POC — это ценовой уровень, на котором был проторгован самый большой объём за торговую сессию (или другой временной период).

Точка контроля показывает ценовой уровень, который является наиболее привлекательным для трейдеров.

Для чего можно использовать профиль рынка?

• Фильтрация слабых уровней. Построенные по теханализу уровни, по которым нет существенных объёмов, имеют небольшой приоритет. Гораздо важнее уровни, по которым торгуется максимальный объём. то есть горизонтальный объем имеет ярко выраженный всплеск. Такие уровни будут отрабатывать в большинстве случаев.
• Точная установка стопов. Чтобы минимизировать риски того, что стоп-лосс будет вынесен случайным движением цены его лучше прятать за сильный уровень, по которому проторговано много объёма. Самые выгодные точки установки стопов — это POC (точка контроля) и границы зоны стоимости.
• Накопления объёмов также можно использовать для определения начала или окончания трендовых движений и коррекций.
• Поиск потенциальных импульсных движений. Накопление больших объёмов в фазе баланса в перспективе обязательно приведёт к импульсному движению, так как рынок будет искать новую зону стоимости. Поэтому важно следить за уровнем объёмов при проторговке в небольшом диапазоне.

Индикатор профиля рынка для MT4 от Gerchik & Co

Компания Gerchik & Co предлагает для своих клиентов индикатор горизонтальных объемов для МТ4 « Real Market Volume ». Вот основные преимущества индикатора:

• Встраивается в терминал MetaTrader 4. Это очень удобно, так как для отслеживания данных по объёмам не нужно открывать отдельный терминал.
• Отображает данные за 30 дней.
• Можно настраивать отображение общего профиля (за целый месяц), а также отдельных профилей для каждого дня или любого другого временного отрезка. Это позволяет отследить распределение суммарного объема по ценовым уровням и смещение интереса игроков рынка.
• Для отображения объёмов используются реальные данные с Чикагской биржи CME .
• Время обновления данных — каждые 5 минут для точности отображения информации.

Индикатор горизонтальных объёмов можно использовать в сочетании с любой торговой стратегией. « Real Market Volume » станет отличным дополнением и поможет находить более точные и сильные входы в рынок.

Индикаторы профиля объёма: основные понятия

Профиль объёма — это продвинутый индикатор технического анализа, который показывает торговую активность за условленный период времени на определённых ценовых уровнях. С учётом таких пользовательских параметров, как количество строк и период времени, индикатор строит на графике гистограмму, отражающую доминирующие или значимые ценовые уровни, основанные на объёме. По сути, профиль объёма берёт в расчёт общий объём, торгуемый на определённом ценовом уровне за указанный период времени, и делит этот общий объём на растущий объём (сделки, которые привели к росту цены) или снижающийся объём (сделки, которые привели к снижению цены), а затем предоставляет эту информацию трейдеру.

Вы можете использовать следующие типы профилей объёма:

Основные понятия

Алгоритм расчёта

Индикаторы профиля объёма рассчитываются на основе данных по одному и тому же инструменту на более низких временных интервалах. К примеру, для рассчёта профиля объёма одной дневной сессии загружаются все одноминутные бары, которые торговались в эту дневную сессию, а также анализируются ценовые уровни, на которых они торговались, и направление движения цены. Если бар закрывается выше или на одном уровне с ценой открытия, он считается восходящим, если ниже — то нисходящим. После анализа эти данные добавляются в гистограмму профиля объёма.

Временной интервал, на основе которого будет строиться расчёт, выбирается для каждого индикатора в отдельности.

Использование объёма в расчётах

Профиль объёма использует следующие разновидности объёмов:

• торговый объём — для акций;
• тиковый объём* — для индексов, форекса и криптовалютных cfd;
• базовый или котировочный объём — для криптовалют;

*тиковый объём показывает сколько раз изменялась цена.

Мы исользуем растущий/снижающийся объём вместо объёма покупок/продаж и вычисляем профиль объёма на основе ценового движения внутри бара: если цена закрытия больше или равна цене открытия — это растущий объём, если цена закрытия меньше цены открытия — это снижающийся объём.

Стандартные уровни значимости

• Точка контроля (POC) — ценовой уровень за период времени с наивысшим объёмом торговли.
• Верхнее значение профиля (Profile High) — самый высокий ценовой уровень за указанный период времени.
• Нижнее значение профиля (Profile Low) — самый низкий ценовой уровень за указанный период времени.
• Зона стоимости (Value Area или VA) — диапазон ценовых уровней, в пределах которого торговался определенный процент от общего объёма за какой-то период времени. Как правило, этот процент устанавливается на уровне 70%, однако это остается на усмотрение трейдера.
• Верхнее значение зоны стоимости (VAH) — самый высокий ценовой уровень в пределах зоны стоимости.
• Нижнее значение зоны стоимости (VAL) — самый низкий ценовой уровень в пределах зоны стоимости.

Расчёт зоны стоимости (VA)

1. Определите общий объём торговли (т.е. общий объём покупок и продаж) в профиле.
2. Возьмите значение общего объёма покупок и продаж и умножьте его на 0.7, чтобы определить, какое количество составляет 70 процентов от общего объёма торговли (70% — это значение по умолчанию, трейдер может выбрать любой процент).
3. Начните с Точки контроля (POC), строки в профиле с наибольшим общим объёмом, и запишите её значение. Таким образом, POC станет первой строкой профиля, добавленной в Зону стоимости
4. Посмотрите на две строки над POC (т.е. на начальную зону стоимости) и добавьте их общий объём.
5. Затем посмотрите на две строки под POC и также добавьте их общий объём.
6. Определите, какое из значений общего объёма больше, и добавьте его к числу общего объёма POC, найденному в пункте 3.
7. Повторите пункты 4 и 5, добавив большее из двух чисел к зоне стоимости (VA).
8. Как только общий объём найденой зоны стоимости будет соответствовать или немного превысит число, найденное в пункте 2, вы определите зону стоимости.
9. Наивысшая строка зоны стоимости будет верхним значением зоны стоимости (VAH), а крайняя нижняя строка — нижним значением зоны стоимости (VAL).

Расчёты на нестандартных типах графиков (Хейкен Аши, Ренко и т.д.)

При использовании индикаторов профиля объёма на таком графике необходимо учитывать, что его данные являются синтетическими (т.е. не отражают реальные цены), что также будет влиять на данные объёма. К примеру, одна дневная свеча, закрывшаяся выше цены своего открытия, может превратиться в N последовательно восходящих кирпичиков Ренко. Дневной объём для этой свечи будет разделён на N, и полученное значение будет присвоено каждому кирпичику в последовательности. Если не учесть этот фактор, то прогнозы могут оказаться неточными и помешают эффективности торговой стратегии.

Стиль

Профиль объёма

Включает или выключает отображение гистограммы профиля объёма.

Значения

Включает или выключает отображение числовых значений на самой гистограмме объёма и позоляет изменить цвет текста. То, что обозначают эти значения, зависит от выбранного в настройках параметра для Объёма (вкладка Агрументы): «Итого» отображает общий объём для данной строки, «Вверх/вниз» — последовательнось растущих и снижающихся объёмов, а «Дельта» — дельту, т.е. разницу между растущим и снижающимся объёмом для данной строки.

Ширина (% от прямоугольника)

Регулирует ширину строк гистограммы. Самая длинная строка масштабируется в соответствии с заданным значением, а все остальные — на основе её масштаба: например, если для параметра Ширина выбрано значение 40, а индикатор показывает 3 строки с объёмами 20К, 40К и 100К , то ряд 100К будет занимать 40% ширины гистограммы, 40К — 40% от 40% (т.е. 16% от общего объёма), а 20К — 20% от 40% (т.е. 8% от общего объёма).

Расположение

Показывает строки слева или справа.

Растущий объём

Изменяет цвет и степень прозрачности для растущего объёма (покупок).

Снижающийся объём

Изменяет цвет и степень прозрачности для снижающегося объёма (продаж).

Восходящ. зона стоимости

Изменяет цвет и степень прозрачности для восходящей зоны стоимости.

Нисходящ. зона стоимости

Изменяет цвет и степень прозрачности для нисходящей зоны стоимости.

VAH

Включает или выключает отображение верхнего значения зоны стоимости (VAH).

VAL

Включает или выключает отображение нижнего значения зоны стоимости (VAH).

POC

Включает или выключает отображение точки контроля(POC).

Динамическая точка контроля (POC)

Включает или выключает отображение динамической точки контроля, показывая, как изменялась POC во время торговой сессии.

Динамическая зона стоимости (VA)

Включает или выключает отображение динамической зоны стоимости, показывая, как изменялась VA во время торговой сессии.

Прямоугольник гистограммы (недостуно для профиля объёма видимой области)

Изменяет цвет заливки и степень прозрачности области профиля объёма.

Что искать

Уровни поддержки и сопротивления

Первое, для чего большинство трейдеров используют профиль объёма — это определение базовых уровней поддержки и сопротивления. Важно отметить, что подобное использование профиля объёма характерно для реактивного метода торговли (когда трейдер действует после получения сигнала индикатора). Это означает, что, в отличие от проактивных, т.е. упреждающих методов (например, линий трендов и скользящих средних), которые опираются на текущие ценовые движения и анализ для прогнозирования будущих колебаний цен, реактивные методы ориентируются на свершившиеся колебания цен и поведение объёмов в прошлом. Согласно базовому техническому анализу, уровень поддержки — это ценовой уровень, который будет поддерживать цену на пути вниз, а уровень сопротивления, в свою очередь, будет ограничивать цену в росте. На основе этого можно сделать вывод, что ценовой уровень вблизи нижней границы профиля, который по объёму в значительной степени благоприятствует стороне покупки, является хорошим показателем уровня поддержки. Обратное также верно — ценовой уровень вблизи верхней части профиля, который по объёму в значительной степени благоприятствует стороне продажи, является хорошим показателем уровня сопротивления.

Зоны накопления объёмов

Зоны накопления высоких объёмов (HVN) — это пики в объёме на ценовом уровне или рядом с ним. HVN можно рассматривать как показатель периода консолидации. Обычно как сторона покупки, так и сторона продажи проявляют большую активность и, по сравнению с другими уровнями профиля, рынок может оставаться на этом ценовом уровне достаточно долгое время. Таким образом у актива появляется «справедливая стоимость». Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления высоких объёмов (или же зоне справедливой стоимости), ожидается продолжительный период бокового движения. Вероятность того, что рынок мгновенно преодолеет эту цену, очень мала.

Зоны накопления низких объёмов (LVN) — противоположные HVN зоны. Это впадины (или значительные падения) в объёме на ценовом уровне или около него. Зоны с низким объёмом обычно являются результатом затяжного тренда или пробоя. Во время затяжного тренда или пробоя, как правило, объём сначала резко увеличивается, а затем сокращается. Подобное падение может представлять собой «зону несправедливой стоимости» для актива. Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления низких объёмов (или зоне несправедливой стоимости), рынок с гораздо большей вероятностью пробьёт или отскочит от этого ценового уровня. Так как это считается зоной несправедливой стоимости, рынок не будет тратить на реакцию столько времени, сколько тратил бы по сравнению с другими уровнями профиля.

Пример стратегии

Как и большинство других инструментов или индикаторов, профиль объёма имеет ряд применений. Существует множество торговых стратегий, в которых профиль объёма используется в качестве ключевого компонента. Ниже приведены основы одной такой стратегии, базирующейся на сравнении цены открытия текущего дня с профилем объёма предыдущего дня:

1. Если цена открытия текущего дня выше зоны стоимости предыдущего дня (но всё ещё ниже верхнего значения профиля), то следует ожидать отката цены к точке контроля, а затем продолжения роста (к цене открытия). Таким образом, во время отката к контрольной точке появляется возможность для покупки.
2. Если цена открытия текущего дня ниже зоны стоимости предыдущего дня (но всё ещё выше нижнего значения профиля), то следует ожидать отката цены к контрольной точке, а затем продолжения падения (к цене открытия). Таким образом, во время отката к контрольной точке появляется возможность продажи.
3. Если цена открытия текущего дня полностью за пределами зоны стоимости предыдущего дня (т.е. выше верхнего значения или ниже нижнего значения профиля), это можно рассматривать как возможный пробой направления цены открытия относительно диапазона профиля предыдущего дня.

Заключение

Профиль объёма — ценный инструмент технического анализа, который используется трейдерами во всем мире. Ключевым фактором, определяющим актуальность профиля объёма, является его универсальность. Широкий спектр применений этого инструмента построения графиков поистине впечатляет. В отличие от многих других индикаторов, прикладную пользу профиля объёма можно назвать неоспоримой. Этот индикатор предоставляет точные данные, и трейдеру остается только найти свой способ, чтобы применить их на практике. Несмотря на свою простоту, профиль объёма — отличный реактивный метод для обнаружения традиционных областей поддержки и сопротивления, трейдеры до сих пор находят новые способы для настройки индикатора таким образом, чтобы он работал в проактивных целях. Пример торговой стратегии, приведенный ранее в статье, превосходно это подтверждает.

Уровни POC, VAL, VAH и индикаторы для анализа рынка

В сфере трейдинга и анализа рынка существует множество терминов и концепций, которые помогают трейдерам принимать взвешенные решения на основе данных. Один из таких терминов — уровни POC. POC (Point of Control) представляет собой уровень цены, на котором наблюдается наибольший объем торговли в определенный период времени. Уровни POC могут быть полезными индикаторами для анализа рынка и прогнозирования его движения. Давайте рассмотрим, что такое POC, а также уровни VAH и VAL, связанные с ним.

POC (Point of Control)

POC является ключевым понятием в теории профиля рынка, которая представляет собой метод анализа, разработанный для изучения торговых активов. При использовании профиля рынка график цены представляется в виде вертикальных столбцов, называемых TPO (Time Price Opportunity) или профилем. Каждый TPO представляет собой отдельный период времени и отображает объем торговли по соответствующему уровню цены. POC — это уровень, на котором суммарный объем торговли за период времени оказывается наибольшим.

Помимо POC, в теории профиля рынка используются также уровни VAH (Value Area High) и VAL (Value Area Low). VAH — это верхняя граница «зоны ценности», которая определяется как диапазон цен, в пределах которого находится определенный процент объема торговли (например, 70% или 80%). Аналогично, VAL — это нижняя граница этой зоны. Вместе VAH и VAL образуют «зону ценности», где находится большая часть торговой активности.

Уровни POC, VAH и VAL

Уровни POC, VAH и VAL являются важными индикаторами для трейдеров и аналитиков рынка. Они могут использоваться для определения сильных уровней поддержки и сопротивления, а также для выявления возможных трендов и переломных точек на рынке. Когда цена подходит к уровню POC, это может указывать на повышенный интерес и активность трейдеров, что может влиять на дальнейшее движение цены. Аналогично, пробой уровней VAH или VAL может сигнализировать о начале нового тренда или изменении направления рынка.

Для использования уровней POC, VAH и VAL трейдеры могут применять различные инструменты и методы анализа, такие как профиль рынка, графики объема торговли и индикаторы, основанные на объеме. Существуют также специализированные программы и платформы, которые предоставляют визуальное представление профиля рынка и расчет уровней POC, VAH и VAL автоматически.

Для более подробного понимания уровней POC, VAH и VAL можно рассмотреть их применение на практике. Предположим, уровень POC на графике цены актива находится на уровне $50.00. Это означает, что в течение определенного периода времени на этом уровне был наблюдаем наибольший объем торговли. Трейдеры могут рассматривать этот уровень как потенциальную зону поддержки или сопротивления.

Если цена актива приближается к уровню POC, трейдеры могут ожидать, что этот уровень будет действовать как сильная зона поддержки или сопротивления. Если цена подходит к уровню POC снизу и отскакивает от него вверх, это может служить сигналом для входа в покупку или подтверждением восходящего тренда. С другой стороны, если цена подходит к уровню POC сверху и отскакивает от него вниз, это может быть сигналом для входа в продажу или подтверждением нисходящего тренда.

Уровни VAH и VAL также имеют свое значение. Если цена пробивает уровень VAH сверху, это может указывать на сильное движение вверх и возможность развития восходящего тренда. С другой стороны, если цена пробивает уровень VAL снизу, это может указывать на сильное движение вниз и возможность развития нисходящего тренда.

Использование уровней POC, VAH и VAL может быть усилено с помощью других индикаторов и сигналов. Например, трейдеры могут обратить внимание на объем торговли, который сопровождает движение цены к уровням POC, VAH и VAL. Высокий объем при приближении к этим уровням может указывать на силу интереса трейдеров и подтверждать их значимость. Кроме того, трейдеры могут использовать другие технические индикаторы, такие как скользящие средние или стохастический осциллятор, для дополнительного подтверждения сигналов, полученных от уровней POC, VAH и VAL.

Однако, как и с любыми другими инструментами и методами анализа рынка, уровни POC, VAH и VAL не являются абсолютными гарантиями успеха. Рынок всегда нестабилен и подвержен изменениям, и трейдеры должны принимать во внимание и другие факторы, такие как новостные события и фундаментальный анализ, при принятии решений. Уровни POC, VAH и VAL — это лишь инструменты, которые помогают трейдерам лучше понять рынок и принимать информированные решения.

Заключение

В итоге, уровни POC, VAH и VAL являются важными индикаторами для анализа рынка и прогнозирования его движения. Они помогают трейдерам определить ключевые уровни цены и потенциальные зоны поддержки и сопротивления. Сочетание уровней POC, VAH и VAL с другими индикаторами и аналитическими методами может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения и повысить их шансы на успешную торговлю.