Хватит путаться в уровнях!
Вопрос – что же такое уровни и как в них разобраться – остается «больной мозолью» трейдеров. Статьи, уроки, мастер-классы на эту тему заполонили Интернет – выбирай, что тебе по душе и разбирайся. Но чем больше трейдер в этом «копается», тем больше вопросов у него возникает. Запутаться в этой теме легче легкого, а вы ведь хотите 100% понимания.
Торговля от уровней – это «костяк» вашей торговли. Это ваш «потолок и пол» внутри которого, вы будете выстраивать свою систему успешной торговли! Здесь должно быть вам все понятно, отточено до автоматизма и без лишних сомнений. Поверьте, не так страшен уровень, как его малюют.
Уровень – это «зона» рынка, это «прогулка цены» за определенный период времени. Уровень основывается на ценовой отметке, характеризующиеся максимумом касаний графика с последующим разворотом цены. Определять уровень лучше по круглым числам (130000, 133000, 136500 и т.д.), т.к. они обладают наиболее сильным психологическим влиянием и здесь меняется расстановка сил покупателей и продавцов. Тут происходят жаркие баталии игроков рынка , перераспределяются деньги и происходит силовая рокировка.
Уровни должны быть четко видны на графике. Но так бывает не всегда. Есть и плавающие уровни – это постоянно пробивающиеся уровень, в нем идет борьба возле ценового значения. Задача трейдера – дождаться победы сильнейшего и присоединится к нему.
Уровни бывают разные
Поддержка – это «пол» цены, который не дает ей упасть ниже. Это зона контроля покупателей.
Сопротивление – это «потолок» цены, который не дает ей подняться выше. Этим управляют продавцы.
Зеркало – это когда уровень поддержки становится сопротивлением и наоборот – «потолок» и «пол» меняются местами.
Уровни поддержки и сопротивления являются основными для трейдера, потому что они дают возможность сделать прогноз движения цены в торгуемом инструменте и величину риска. Линиями этих уровней нарисован план «битвы» между быками и медведями.
Опытный трейдер рассматривает нарушение уровня сопротивления или поддержки как графический сигнал, который подсказывает ему как поступить. Если акция пробила сильный уровень сопротивления на большом объеме, то надо покупать. Если же акция пробила уровень поддержки, то нужно открыть короткую позицию.
В чем сила, брат?
Уровни обладают силой. Эту силу определяют по количеству касаний и величине таймфрейма. Чем выше величина таймфрейма, тем сильнее будет уровень. Получается, что уровень сопротивления на недельном графике более сильный, чем на дневном. С увеличением количества касаний увеличивается и сила уровня. Следует помнить, что приоритетным все же будет величина таймфрейма, а не касание ценой уровня.
Сила уровня дает более комфортную точку входа, более короткий стоп и еще больший объем.
Торговля от уровней дает трейдерам массу преимуществ.
Благодаря ей, вы находите максимально точные точки входа с коротким стопом и ловите мощные движения в начале тренда.
Постоянно наблюдая за уровнями на графике, вы научитесь понимать настроение игроков рынка, учитесь видеть их стратегии, предугадываете следующий шаг цены. Вы будете быстрее адаптироваться к изменениям рынка.
Обязательно прочитайте нашу статью о числах Финабоначчи.
Вы научитесь отличать реальные «шаги» цены от ложных. Динамика объема тут вам в помощь. Если объем не меняется при пробитии уровня, то это показатель того, что настоящего пробоя можно не ждать. Скорее всего, акция вернется назад. Готовьтесь к нападению, если пробитие уровня произошло при сильном увеличении объема торговли.
Поддержка и сопротивление. Построение уровней и каналов
Доброго времени суток, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию статью “Поддержка и сопротивление. Построение уровней и каналов”, в которой наша команда продолжает цикл публикаций в разделе #обучение. Это фундаментальная основа технического анализа. Мы как всегда, постараемся максимально просто и доступно донести вам наши знания, в виде краткой выжимки из большого объёма информации.
Уровни поддержки и сопротивления — это диапазоны на графике (часто на графиках изображают в виде простой линии, но это очень узкое и размытое значение), в которых цена либо меняет направление своего движения, либо на время приостанавливается. Иными словами, места, где ведется схватка между покупателем и продавцом. Поддержка — уровень, при котором покупатели контролируют цены и не допускают их дальнейшего снижения. Сопротивление — уровень, при котором контроль цен осуществляют продавцы.
Принципы построения и анализа:
- Линия (зона) должна проходить как минимум через 2 экстремума (max+max если это сопротивление, min+min если это поддержка, max+min если это зеркальный уровень — про него распишем чуть ниже), а лучше — больше.
- Линию (зону) поддержки/сопротивления для более точной торговли желательно строить горизонтально, поскольку построенный уровень в виде наклонной линии — подымает его субъективность, ведь один и тот же трейдер в разные дни может построить наклонную линию по совершенно разным точкам.
- Если уровень сопротивления/поддержки успешно пробит, он становится поддержкой/сопротивлением. Желательно чтобы цена «закрыла» этот пробитый уровень возвратом/ретестом, тогда он считается более сильным.
- Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень. Если построить уровень на недельном графике, то он будет значительно сильнее уровня, построенного на дневном, дневной в свою очередь сильней, построенного на часовом и т.д.
- Количество касаний ценой данной зоны определяет силу уровня. Если цена тестировала сопротивление или поддержку два раза, то уровень считается относительно нормальным. Если касаний было три, четыре, пять и т.д., то уровень считается сильным. Таким образом, сила уровня возрастает с увеличением количества касаний.
- Ещё одним немаловажным фактором, определяющим силу уровня, является объем торгов, появившийся вблизи уровня. Чем объем выше, тем поддержка или сопротивление сильнее. (Более отчётливо заметно на горизонтальных объёмах (объемный профиль рынка))
Также в этом материале хотим выделить три особенности:
1) Зеркальный уровень
Очень часто линия, которая была поддержкой, позже может стать сопротивлением и наоборот. В таком случае говорят, что уровень зеркальный. Если на графике четко прослеживается, что цена тестирует уровень и как поддержку и как сопротивление, то объективность и важность такой линии значительно повышается.
2) Психологические уровни. Круглые цифры
Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся по ценам, по которым инструмент торговался в прошлом. Однако бывают ситуации, когда цена пробивает исторический максимум. В таких условиях даже приблизительно понять, вблизи каких значений она сделает остановку или вовсе развернется, действительно сложно.
В этом случае ориентироваться можно по так называемым «круглым числам», т.е. значениям 50, 100, 150, 175, 200, 330 и т.д. Потому, что круглые цифры воспринимаются биржевыми игроками как психологические уровни сопротивления.
3) Уровни Фибоначчи. (Слишком большой массив информации, в ближайшее время сделаем отбельный обучающий материал)
Тренд (ещё одна реализация линий поддержки и сопротивления)
Трендом называют визуально определяемый рост или падение цены. Тренды делятся на два вида: восходящие и нисходящие. В первом случае происходит последовательный рост минимумов, во втором — последовательное снижение максимумов.
Определить тренд можно с помощью трендовых линий (поддержек и сопротивлений), достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены. Эти линии также помогают увидеть разворот тренда.
Канал — это более сложная формация которая строится с помощью линий трендов, но очень популярная. Цены часто идут в таких фигурах довольно продолжительный период, в зависимости от какого таймфрейма вы торгуете. Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом. Торговать внутри канала рекомендуем только по тренду — очень часто будете встречать высказывание «тренд ваш друг» и поверьте, это не высосано из пальца.
Принципы построение и анализа линий тренда и каналов можно посмотреть выше, такая же аналогия.
На этих фундаментальных знаниях строятся основные торговые стратегии:
- Пробой канала/уровня — когда ищем важные уровни (поддержку/сопротивление), ждем пробоя/ретеста, стоп в зависимости от вашего риск-менеджмента (под противоположный уровень/ближайший минимум/пробитый уровень) -торгуем.
- Торговля от уровней в канале — определяем уровень сопротивления сверху и поддержки снизу и торгуем от этих значений.
Эти знание есть воистину фундаментальные, на их основе можно строить последующий инвестиционные и торговые стратегии. Рекомендуем каждому желающему зарабатывать после прочтения этого обучающего материала, ещё выделить время и проработать эту тему на других информационных ресурсах, поскольку в этой статье только краткая выжимка наших знаний.
Также трендовые линии можно использовать и для построения более сложных паттернов, каких именно, можно посмотреть в нашем предыдущем обучающем материале, поиска дивергенции.
Спасибо за ваше внимание и надеемся, что данная информация была полезной.
Уровни поддержки и сопротивления: как рисовать и торговать
Уровни поддержки и сопротивления: правильные и ложные индикаторы
- Поддержка (Support или S) и сопротивление (Resistance или R) — самые важные линии.
- Чем активнее поддержка тестируется, тем крепче, надежнее она становится.
- На рынке Форекс стопы нужно ставить на линиях SR.
Полагаете, вышестоящие утверждения верны? Правильный ответ — нет, не верны. Если будете следовать подобным «умным теориям из учебников», станете терять деньги в долгосрочной перспективе. Потому что все это не соответствует действительности.
Поговорим о ложных индикаторах для линий поддержки и сопротивления подробнее, делая акцент на том, как правильно рисовать и торговать уровнями SR. Расскажем, как надо работать с линиями SR. Цель — спокойные нервы и прибыль, которая вас устроит.
Правда №1. Чем активнее цена тестирует поддержку и сопротивление, тем бессильней линия.
Поддержка — область графика, где больше тех, кто покупает.
Сопротивление — область графика, где больше тех, кто продает.
Например, линии SR могут выглядеть так:
График динамики котировок валютной пары USD/CAD.
Вероятно, вы встречали такое, что, мол, чем активнее цена тестирует поддержку или сопротивление, тем крепче оказываются линии SR.
Однако, чем активнее цена тестирует SR, тем интенсивнее линии ослабевают.
Рынок разворачивается в области поддержки на фоне прессинга покупателей, и цена растет. Давление тех, кто покупает, генерируется мощными ордерами центробанков, финансовых организаций, частных инвестфондов и других крупных участников финансовых рынков.
Если рынок повторно тестирует поддержку, эти ордера в конечном итоге исполняются. Что происходит после исполнения всех ордеров?
Происходит примерно следующее:
График курса валютной пары USD/CAD.
Совет на миллион: более высокие минимумы сопротивления обычно приводят к пробою и формированию фигуры восходящий треугольник. Более низкие максимумы поддержки обычно приводят к пробою и формированию фигуры нисходящий треугольник.
Правда № 2. Поддержка и сопротивление: как правильно определять области?
Бывает так, что вы не можете понять, что с ценой:
- Она слегка не дотягивается до линий SR — вы упускаете возможность войти в рынок.
- Она резко забегает за линии SR — вы рассматриваете это как пробой.
Ситуация №1. Цена «не дотягивает»
Такое происходит, если рынок приближается к уровням поддержки и сопротивления максимально вплотную — близко, но это еще не касание. Затем цена возвращается в тренд, из которого отскочила.
Ниже — наглядные варианты завышенных и недооцененных возможностей относительно линий SR.
Ситуация №2. Цена резко забежала за линию
Такая ситуация случается, когда вам кажется, что уровень SR пробит. Вы пытаетесь торговать на пробое, а он оказывается ложным.
Как быть в такой ситуации? Правильный ответ: рассматривать поддержку и сопротивление как области, а не как линии.
SR — именно область, не линия
Большая группа трейдеров очень боится упустить выгодную сделку. Поэтому они входят в рынок в момент приближения цены к поддержке. И если покупателей много, рынок совершает разворот.
Но есть и те, кто хочет получить самую выгодную цену. Они открывают позиции на минимальных значениях поддержки. И когда ордеров становится много, рынок разворачивается вблизи минимальных значений поддержки.
Сложность в том, что невозможно знать, какая именно группа трейдеров будет рулить рынком.
Итого — уровни поддержки и сопротивления — именно области, а не линии.
Правда № 3. Поддержка и сопротивление могут стать динамичными: как рисовать?
Выше мы рассказывали о горизонтальных линиях SR с фиксированными областями.
Но линии поддержки и сопротивления могут меняться со временем. Такое явление известно как динамические поддержка и сопротивление.
Есть два способа определить Dynamic SR. Для этого можно использовать скользящую среднюю (МА), а также линии тренда.
Как использовать МА для определения динамических уровней поддержки и сопротивления?
Можно брать 20 и 50MA для определения своего динамического SR.
Это пример динамической поддержки и сопротивления на Форекс, где МА служит вспомогательным индикатором:
Вышеописанный способ не единственный. Можно использовать 100 или 200MA, и это тоже нормально сработает.
В конечном счете, вы попробуете оба способа и остановитесь на том, который вам больше нравится.
Диагональные линии на вашем графике для определения динамического SR:
График Brent Crude Oil.
Профессиональный совет: рассматривайте линии S и R как области. Независимо от того, какие они визуально — линейные или динамические.
Правда № 4. Поддержка и сопротивление: как правильно выставлять стоп-лоссы?
Логично выставлять стопы под зоной поддержки и выше зоны сопротивления. Верно?
График валютной пары CAD/JPY.
Почему не надо устанавливать стопы в зоне SR? Ответ: это, метафорически выражаясь, зона основной охоты.
График валютной пары CAD/JPY.
Как быть? Нет способа, выручащего в 100% случаев, но есть хороший способ, который часто срабатывает:
- Выставите стоп на расстоянии от линий SR.
- Подождите, пока свеча закроется за пределами линий SR.
Поставить стоп на дистанции от линий SR
При работе с уровнями поддержки и сопротивления, вы можете применить индикатор Average True Range (ATR).
Вот как это сделать:
- Определите минимум поддержки.
- Найдите ATR.
- Возьмите минимальное значение поддержки минус значение индикатора ATR.
Подождать, пока свеча закроется за пределами SR
Это работает так: вы выходите из сделки только в том случае, если цена закрывается ниже минимального значения поддержки или максимального значения сопротивления.
Это выглядит примерно так:
Недельный график динамики пшеницы (wheat).
Ширина зон поддержки и сопротивления: как ее определить?
Индикатор ATR можно использовать для определения того, насколько широкими могут быть области поддержки и сопротивления.
Это можно сделать примерно так:
- Определить действующий показатель ATR.
- Добавить в 1,5–2 раза больше действующего показателя ATR к вашим уровням SR.
- В итоге вы получите вашу зону поддержки/сопротивления.
Правда № 5. Уровни поддержки и сопротивления: как эффективно торговать и применять для защиты от риска?
Большая ошибка — заходить в рынок на фоне удаленного положения цены от линий SR. Так как тогда вам нужен широкий стоп. И у вас может возникнуть плохое соотношение риск-вознаграждение.
Однако если вы дадите цене подойти туда, куда вам нужно, получите более узкий стоп, и это сильно улучшит показатель риск-вознаграждение.
Терпение окупается! Не стоит гоняться за рынками. Нужно позволить цене прийти туда, куда вам выгодно.
Профессиональный совет: заранее разметьте свои уровни поддержки и сопротивления. Ищите торговые возможности, когда цена подойдет к вашим линиям. Если цена в другом месте, не заходите в рынок.
Поддержка и сопротивление: как определить пробой и не попасть в ловушку?
- Сопротивление часто ломается на растущем тренде.
- Поддержка часто ломается на падающем тренде.
- Поддержка и сопротивление часто пробиваются, когда формируется накопление.
Сопротивление часто ломается на растущем тренде
Чтобы растущий тренд продолжался, он должен последовательно пробивать новые максимальные значения. На уровне сопротивления возможностей для короткой сделки почти нет. Вместо этого лучше открыть длинную позицию у линии поддержки.
Поддержка часто ломается на падающем тренде
Чтобы падающий тренд шел дальше вниз, ему нужно постоянно пробивать новые минимальные значения. Поэтому длинная сделка в зоне поддержки — плохая идея. А вот играть на понижение в зоне сопротивления — здравая мысль.
Поддержка и сопротивление могут пробиваться, когда формируется накопление
Поддержка — зона, где доминируют те, кто покупает. Цена реагирует быстрым движением вверх, так? А что, если цена не пошла вверх, а вместо этого консолидировалась в зоне поддержки? То есть произошло наращивание — плотная консолидация цен, когда ценовые свечки буквально накладываются друг на друга.
Что это может значить?
Вспомним концепцию из Правды №1: активное тестирование линий SR приводит к их ослаблению.
Так что это однозначный сигнал слабости, так как быки не смогли отправить цену выше. Возможно, нет давления со стороны покупателей или есть более выраженное давление со стороны продавцов. В любом случае, это не очень хорошо для быков, и поддержка, вероятно, сломается.
График валютной пары NZD/USD.
Для линии сопротивления все аналогично:
И кстати, для эффективной работы с уровнями поддержки и сопротивления рекомендуем научиться пользоваться индикаторами разворота тренда.
Уровни поддержки и сопротивления. Как их использовать в трейдинге
Изучение основ технического анализа новичку стоит начать с уровней поддержки и сопротивления. Именно они помогают понять рыночные движения (тренды), получить сигналы начала и окончания ценового импульса, а также заложить основу свей торговой стратегии.
Быки и медведи
На рынке трейдеры делятся на две большие группы в зависимости от желания покупать или продавать — это быки и медведи. Стоит понимать, что это деление достаточно условно, поскольку в зависимости от ситуации человек может менять позицию: становиться из быка медведем и наоборот.
Быки — это покупатели. Их задача состоит в том, чтобы вовремя заметить разворот к восходящему тренду и купить дорожающий актив в начале подъема цены. Чем ближе к точке разворота закрыта сделка, тем больший доход получит бык в дальнейшем.
Медведи — это продавцы. Их задача: продать актив в момент, когда цена близка к развороту от восходящего тренда к нисходящему. Они зарабатывают на падении рынка.
Если на рынке преобладают быки, в торговой системе биржи большое количество заявок на покупку, от чего цена начинает повышаться — такой рынок принято называть бычьим. Если же преобладают продавцы, от чего курс падает, считается, что рынок медвежий.
Какие бывают уровни и как их определить
Уровни поддержки и сопротивления — это скопления локальных минимумов и максимумов, при достижении которых появляется достаточное число продавцов или покупателей, способных остановить или развернуть линию цены. Уровни применяются трейдерами для определения движения цены и, следовательно, принятия решения о покупке или продаже активов.
Сопротивление. При движении вверх цена упирается в «потолок», достигает точки, в которой останавливается, а затем происходит разворот — на рынок выходят медведи, то есть продавцы. Они появляются в количестве, позволяющем перехватить преимущество у покупателей и с большой вероятностью прекратить рост цены.
Поддержка. Цена упирается в «пол», на рынок выходят быки, которые скупают активы по минимальной цене и разворачивают нисходящий тренд. Когда это происходит, формируется уровень поддержки.
Уровни поддержки и сопротивления отражают базовые принципы поведения большинства участников торговли. Поэтому вне зависимости от выбранного вами направления, количества сделок и прочего, любая стратегия на основе теханализа неизбежно будет ориентироваться на движение цен в подобных «критических» точках. Уровень поддержки дает импульс покупкам до тех пор, пока он не пройден вниз. Как только это случилось, значит, количество продавцов значительно превысило число желающих покупать, соответственно, импульс получает движение вниз.
Какие бывают импульсы
1. «На отскок» от уровня. Покупки происходят при спуске цены к уровню поддержки, продажи — при подъеме к уровню сопротивления.
Этот метод часто используют для торговли в боковике. Основная специфика торговли заключается в том, что позиции открываются «на отскок» от ключевых уровней, а закрываются, как правило, согласно сигналам индикаторов.
2. «На пробой» уровня. В этом случае мы продаем активы, как только цены продавливают уровень поддержки или покупаем, когда цены вновь преодолевают уровень сопротивления. То есть, если на рынке есть сильный тренд, оптимальным торговым решением будет открытие позиции «по тренду» при выходе цен из уровня краткосрочной консолидации.
Уровень краткосрочной консолидации — это отрезок, на котором цена стабилизируется в определенном интервале и не выходит за его пределы какое-то время.
Важно! Торговая стратегия не обязательно должна эксплуатировать лишь один из импульсов (только «на отскок» или только «на пробой»). Мы можем торговать, как нам удобнее, опираясь на имеющиеся знания и опыт.
Пример
В виде иллюстрации рассмотрим текущую динамику цен на графике ЛУКОЙЛа (1 свеча — 1 день).
На рисунке в точке 1 цены показали локальный максимум на уровне 1758 рублей за акцию. После чего цены находились ниже в течение примерно двух недель. При следующем росте к определенному нами уровню мы могли открыть короткую позицию (если подобные действия входят в нашу торговую стратегию).
Еще неделю продолжалось падение. Где закрывать открытую позицию, каждый для себя решает сам. Однако если позиция так и осталась открытой, в момент пробития уровня сопротивления становится очевидно, что набирающий силу up-тренд не даст нам в ближайшем будущем иметь прибыль по этой позиции. Происходит ее закрытие, одновременно открываем длинную позицию.
Уровень сопротивления теперь становится уровнем поддержки. Именно при пробитии этого уровня мы сможем говорить о завершении роста.
Главное
• Быки — покупатели, медведи — продавцы.
• Уровень сопротивления — цена упирается в «потолок» и разворачивается.
• Уровень поддержки — цена упирается в «пол», и происходит разворот за счет появления быков, которые скупают активы по минимальной цене.