Признаки манипуляции монетой на Binance / терминал MoonBot!
На любом рынке где есть деньги, также присутствуют манипуляции. В этой статье я решил показать как выглядят манипуляции с криптовалютными монетами на самой большой бирже Binance — по данным coinmarketcap.
Для анализа и торговли используется профессиональный терминал MoonBot. На скриншотах вы увидите тиковый график монет с биржи Binance (зеленые точки — покупки, красные точки — продажи).
На мертвом рынке идет повышенное внимание от ММ или просто ботов которые начинают искусственно двигать монеты, на объёмном и растущем рынке этого сильно меньше по причине того что есть много реальных объёмов.
Ниже рассмотрим примеры как можно распознать ненастоящее движение монеты:
1) Резкий рост с места на большой процент одной волной:
2) Первый и последующие росты идут одной волной и в вертикальные объёмы показывают только покупки;
3) Ордера чаще всего похожего или одинакового размера, при этом продаж не наблюдаем вообще:
4) Волны одного размера подряд как на рисунке:
5) В книге заказов (стакан) на покупку одинаковые большие ордера которые после роста (какой-то волны) резко пропадают или перемещаются все вместе, или их размер разный но перемещаются и пропадают также как описано выше;
6) В момент когда монета не растет или не падает — у нее состояние мертвое, в книге заказов (стакане) пусто, нету покупок продаж, большая разница между ценой на покупку и продажу и тд. А потом мгновенно много покупок из ордеров на продажу (имеются ввиду прострелы в стакан ордеров на продажу, а не лимитные ордера на покупку), лимитный ордер — ордер которые ставится по определенной цене и ждет пока он исполнится:
7) Проливы происходят большим ордером сразу по маркету, а не волнами как мы привыкли. Ниже рисунок — пример того как монета резко умирает (объёмы + движение)
8 ловушек манипуляторов, в которые вы можете попасть
1) Первая и самая простая манипуляция, которая также возможна в сочетании с другими нижеперечисленными манипуляциями, — это новостной вброс.
Рассмотрим картину прошлого максимума биткоина — рынок подходит к 65к.
Адекватный трейдер будет либо держать свою позицию, которую купил намного раньше, либо и вовсе начнёт от неё избавляться.
И тут выходит новость, что биток достиг 65к, значит он готов достигнуть 80к, а затем и 100к. Хомяки на этих новостях начинают закупаться, а киты начинают потиху сливать свои позиции. Цена падает до 58к — вновь пускают новость, что это коррекция, успей закупиться. Заходит новая партия неопытных трейдеров. Цену прокатывают еще на несколько тыс. пунктов вверх, хомяки при подходе к 70к начинают тариться «на всю котлету», а киты этим временем продолжают выходить из позиций. Из-за того, что киты начинают выходить больше, чем заходят хомяки, цена проливается. Но тут ещё не всё. Хомяки думают, что это просто коррекция, и продолжают закупаться у китов.
2) Также не рекомендую торговать по стакану, так как это малоэффективно. Наверное вы видели, когда в стакане большое количество заявок на покупки и малое количество заявок на продажу, но рынок стоит на месте, а потом и вовсе начинает падать?
Всё очень просто. Если использовать заявки «По маркету», они не будут отображаться в стакане. Этим киты создают иллюзию, что рынок вот-вот рванёт вверх. Но в реальности это может привести к тому, что трейдер попадёт в китовую ловушку.
3) Еще одной манипуляцией с биржевым стаканом является размещение очень большого ордера так, чтобы он был виден для людей, которые торгуют по стакану, но одновременно чтобы он был достаточно далеко. Этот ордер значительным образом влияет на общую атмосферу на рынке, демонстрируя бычий настрой. Если цель кита достигнута, цена начинает расти, пока манипулятор не решит продать по нужной цене. Свою позицию в стакане начинает передвигать, чтобы рынок это видел и ещё больше мотивировался.
Если же рынок не реагирует на манипуляцию, кит может отменить ордер и позволить цене падать. В этот момент он может разместить ордер на продажу, чтобы хомяки стали продавать свои позиции, а манипулятор с нужного ему уровня выкупит всё «по дешёвке». Далее при развороте он будет действовать по такой же схеме.
4) Прокол — это манипуляция китов, которая заключается в выставлении огромного ордера на продажу по цене, которая заведомо хуже текущей рыночной цены. Это позволяет китам выбить из рынков менее опытных игроков по стоп лоссам, а на лоях закупиться по более выгодной цене.
Проколы чаще всего производятся до каких-то ключевых уровней.
Помимо того, что киты выгодно закупятся, они ещё технически покажут рынку, что тот или иной уровень работает.
Также такой манипуляцией часто промышляют биржи для того, чтобы вытравить из рынка огромное количество плечевиков, а их деньги с ликвидаций забрать себе.
5) Вынос — это способ избавиться от лишних игроков на рынке, прежде чем двинуться дальше в желаемом направлении.
Эта манипуляция очень часто применяется перед пампом или дампом цены.
7) Стоп-кран — это метод, используемый китами для контроля и изменения направления рынка. Киты могут использовать этот метод, чтобы остановить рост курса Битка на определенном уровне. Для этого они выкупают мелкие ордера ниже этого уровня, что заставляет рынок быстро набирать скорость и перегреваться. Затем, при приближении к нужному уровню, киты выставляют большое количество ордеров на продажу, что заставляет рынок столкнуться со «стенкой» и изменить направление своего движения.
8) Игра на корреляции — это манипуляция, которая заключается в использовании связи между изменением курса биткоина и американского рынка.
Если биткоин стал расти, дошёл до определенного уровня, а в это время американский рынок стал падать, то манипулятор знает про это и начинает коррелировать биткоин за Америкой путём слития своего депозита.
Open source бот для торгов на Binance. Часть 1
Основная цель и функция бота: Бот, используя стратегию усреднения, старается снизить среднюю цену входа в актив путём увеличения позиции, если текущая стоимость актива уменьшается по отношению к стоимости ордера. В начале сделки бот размещает ордер на продажу с определенным процентом профита, но если цена падает, бот отменяет ордер на продажу, докупает монеты и размещает новую заявку на продажу по новой средней цене покупки с желаемой прибылью. Таким образом, бот постоянно отслеживает рыночную активность и анализирует текущие ордера, увеличивая объем монет и снижая цену продажи при падении рыночной стоимости актива.
Для создания бота для api binance, который работает по стратегии усреднения, нам понадобится использовать следующие компоненты:
1. Binance API — это позволит твоему боту получать данные о балансах, ордерах, сделках и других событиях с биржи.
2. Python — это язык программирования, которым владеет большинство молочных (и я в том числе) фрилансеров мы его будем использовать для написания скрипта, который будет работать с Binance API.
3. Библиотеки Python — мы будем юзать библиотеки для Python, такие как ccxt, для работы с Binance API.
4. Алгоритм усреднения — ты можешь использовать любой алгоритм , но мы будем использовать его для определения цены покупки и продажи, а также для определения объема монет, которые бот должен докупить.
5. Управление ордерами — на коленке напишем код, который будет управлять ордерами, размещая, отменяя и обновляя их в соответствии с настроенной стратегией.
Вот примерный план действий для создания бота:
1. Создаем аккаунт на binance.com и получи API ключ и секретный ключ. Есть конечно риски что для РФ бинанс может закрыть доступ, так что если есть второе гражданство то в путь, у меня его нет.
2. Установим библиотеку ccxt для работы с Binance API.
3. Напишем код, который будет получать информацию о балансах, ордерах и сделках с биржи, работая с Апи
4. Напишем алгоритм усреднения, который будет определять цену покупки и продажи, а также объем монет для докупки.
5. Напишем код, который будет управлять ордерами, размещая, отменяя и обновляя их в соответствии с настроенной стратегией.
6. Проверка или тесты — обязательно нужно протестировать все что мы сварили с Вами для того что бы не обанкротится.
Поехали.
Давайте начнем с импорта необходимых библиотек:
Затем создаем экземпляр класса Binance с помощью библиотеки ccxt и устанавливаем ключи API:
Теперь мы можем запрашивать данные о балансах, ордерах и сделках с помощью методов ccxt:
Для реализации стратегии усреднения нам нужен алгоритм, который будет определять цену покупки и продажи, а также объем монет для докупки. Вот пример такого алгоритма:
Этот алгоритм проверяет текущую цену и определяет, нужно ли докупать монеты или нет. Если текущая цена выше, чем цена покупки умноженная на (1 + процент прибыли), то мы не делаем никаких действий. В противном случае мы вычисляем новую цену покупки и новый объем монет для докупки. Возвращаемый результат — это словарь с данными для размещения ордера на покупку.
Теперь мы можем использовать этот алгоритм, чтобы разместить ордер на покупку:
Данный код размещает ордер на покупку монет по заданной торговой паре, начальной цене покупки, проценту прибыли и объему монет. Если алгоритм определяет необходимость докупки монет, то мы размещаем ордер на покупку.
Теперь мы можем добавить код, который будет запускать нашу стратегию усреднения в бесконечном цикле:
Этот код будет проверять текущую цену каждые 60 секунд и размещать ордер на покупку, если цена попадает в заданные условия.
Вот и весь код для реализации стратегии усреднения с помощью python и Binance API. Он является базовым и может быть доработан в соответствии с вашими требованиями и настройками.
Для управления ботом и установки лимитов усреднений можно использовать конфигурационный файл в формате JSON. Например, такой:
Здесь мы задаем параметры для торговой пары, начальную цену покупки, процент прибыли, объем монет для покупки, максимальное количество усреднений и данные для отправки уведомлений в телеграм.
Теперь мы можем изменять параметры бота, редактируя этот файл.
Напишем функцию для отправки уведомлений в телеграм
Эта функция отправляет сообщение в телеграм с помощью бота и токена, которые мы задали в конфигурационном файле.
Теперь нам нужно изменить функцию `calculate_order`, чтобы она учитывала максимальное количество усреднений:
Эта функция вычисляет среднюю цену покупки и проверяет, не достигло ли количество монет максимально допустимого значения. Если достигло, то мы не делаем никаких действий. В противном случае мы вычисляем новую цену покупки и объем монет для покупки.
Наконец, мы можем изменить цикл while, чтобы он использовал конфигурационный файл и отправлял уведомления в телеграм:
Теперь наш бот будет использовать параметры из конфигурационного файла, проверять количество монет и отправлять уведомления в телеграм при создании нового ордера.
Для того чтобы уменьшить затраты людей по времени и эмоциональному напряжению, желающих заработать на криптовалюте написал примерное видение. Главная цель заключается в проведении всех операций автоматически и практически без участия человека.
Самое главное помните, если вы не разбираетесь в алгоритмах и никогда не торговали на биржах, абсолютно не понимаете что и с чем едят в криптовалюте, это статья не для Вас, вероятнее всего она может причинить больше вреда чем пользы.
попробую написать полноценный скрипт и выложить в открытый доступ на GitHub*е и продолжу его развивать. Подписывайтесь. СПАСИБО!
Торговые боты для трейдинга на криптовалютной бирже: что это, как работают | Блог Binance
При помощи торговых роботов трейдеры могут перевести свою деятельность в автоматический режим. Но для получения стабильного профита важно отслеживать рыночные изменения и учитывать их для настройки алгоритма бота.
Что такое торговый робот
Под термином «торговый робот» нужно понимать специальную программу, которая подключается к терминалу и самостоятельно выполняет задачи, нужные трейдеру. Ценность такого софта в том, что он позволяет автоматизировать работу с рынком.
Таких роботов часто используют не только отдельные трейдеры, но и крупные организации – торговые компании, инвестиционные банки, фонды и прочие.
Можно выделить два основных типа ботов, которых используют в трейдинге:
робот, дающий сигналы. Такая программа анализирует рыночную ситуацию и дает рекомендации к открытию или закрытию торговой позиции. При этом бот может указывать рекомендуемый размер лота и остаток денежных средств;
автоматический бот. Такие программы полностью автономны, они самостоятельно (без участия трейдера) открывают и закрывают сделки на рынке.
В обоих вариантах роботы анализируют рыночные данные и на их основе принимают решения. Фактически это цифровая копия логики и действий самого трейдера.
При наличии стабильной и прибыльной стратегии трейдер может заказать создание торгового робота у разработчика. В программу будут включены необходимые алгоритмы работы с рынком и возможность самостоятельно вносить изменения. Также есть много шаблонов, позволяющих создавать торговых роботов на основе уже существующих решений.
Автоматизировать можно стратегии разного уровня сложности. Но не стоит пытаться найти универсальный вариант. Такие программы часто теряют свою эффективность при изменении рыночной ситуации. Именно в этом заключается причина, по которой трейдер должен самостоятельно следить за рынком.
Как использовать ботов
Программы с прописанными в них алгоритмами могут выполнять любые торговые задачи. Это позволяет автоматизировать разные стили работы с рынком:
Скальпинг. Роботы помогают сильно снизить рабочую нагрузку трейдеров, которые неоднократно открывают и закрывают сделки в течение часа.
Дейтрейдинг. Алгоритмы торговли с открытием и закрытием позиции внутри одного дня тоже без проблем автоматизируются.
Свинг трейдинг. Это работа с позициями, которые открываются на несколько дней или недель.
Среднесрочный трейдинг. Такая стратегия предполагает удерживание позиций в период от одного месяца и более.
Долгосрочное инвестирование. В открытии позиций на год и более роботов используют достаточно редко. Но они упрощают аналитику и позволяют вовремя замечать изменения.
Применять ботов можно в любом терминале, в котором есть доступ к API (интерфейсу прикладного программирования) биржи.
Не все роботы одинаково эффективны, и нужно уметь определять качество их торговли или сигналов. Сделать это можно при помощи метода backtesting — обратного тестирования. В программу загружаются рыночные данные, взятые из истории котировок одного или нескольких активов. Таким образом создается симуляция реальной торговли.
На основе полученной информации бот должен формировать сигналы (или открывать сделки), а также пропускать неподходящие ситуации. Далее решения программы нужно сопоставить с историческими изменениями цен на монеты . При этом важно учитывать временные промежутки: робота нужно тестировать на тех же таймфреймах, на которых он будет торговать в реальных условиях.
Можно использовать придуманные рыночные ситуации, отражающие реальные:
затяжное боковое движение;
кризис в сегменте выбранных активов;
движения рыночных акул и другие.
Чтобы автоматизированная торговая система давала высокий уровень эффективности, необходимо ее максимально формализовать. Речь идет о четко определенных и грамотно прописанных правилах открытия позиций, а также их удерживания и закрытия.
Чем более подробным будет алгоритм бота, тем меньше вероятность появления слепых пятен в его торговле. Отсутствие некоторых условий входа в рынок или выхода из него может привести к неверным решениям программы.
Для более глубокого погружения в тему создания и применения торговых роботов стоит изучить опыт традиционных рынков (акций и Форекс). В интернете опубликовано достаточно много материалов с разборами кодов торговых систем. И их можно адаптировать под программные решения для криптовалютного рынка.
Преимущества и недостатки использования ботов
Основной плюс использования роботов заключается в удалении человеческого фактора из торгового процесса. Трейдер не может стабильно торговать в течение длительного времени по причине физического и особенно психологического уставания. А бот способен работать круглосуточно, и он создается именно для этого.
Есть также ряд других причин, по которым роботов часто используют для трейдинга:
Программа может одновременно работать с большим количеством активов. Трейдер просто не успеет проанализировать и принять верное решение при объемном наборе активов.
Скорость реакции. В скальпинге и дейтрейдинге важно быстро реагировать на появление благоприятной рыночной ситуации или сигнала к выходу из рынка. Боту не нужно кликать мышкой для открытия позиции, скорость его реакций значительно превышает человеческую. Это значит, что при грамотных настройках за день робот сможет закрыть больше прибыльных сделок, чем живой трейдер.
Бот не подвержен воздействию эмоций. Одна из основных причин слива депозита во время торговли — это эмоциональные действия. Трейдер может ощущать страх потери, желание отыграться или взять еще больше профита после серии успехов. Каждая из этих эмоций ведет к ошибке и сливу. Робот же в любой ситуации действует строго по алгоритму.
Круглосуточное сканирование рынка. Трейдер получает информацию, которую он мог упустить в те моменты, когда находится вне рынка.
У использования торговых ботов есть и минусы:
Робот не может принимать решения самостоятельно. В условиях измененной рыночной ситуации программа будет продолжать действовать по устаревшей системе. Она не сможет сама себя перенастроить. По этой причине трейдеру нужно менять алгоритмы бота, добавляя новые данные. Без такой коррекции его эффективность неизбежно снизится, и он начнет приносить убытки.
Нет гибкости. Иногда нужно учитывать дополнительные факторы для принятия верного решения. Если нужной информации не будет в автоматизированном алгоритме, то робот просто не распознает благоприятные условия.
Низкое качество программы. В сети продается много вариантов торговых ботов, но они не гарантируют получение прибыли, даже несмотря на положительные отзывы. Можно купить робота и не заработать ничего. В итоге нужно либо очень внимательно выбирать качественный продукт, либо платить опытному разработчику за создание бота под себя.
Правильный торговый алгоритм должен содержать подробную информацию:
о доступных для спотовой торговли активах;
всех условиях открытия сделки и выхода из рынка;
других важных факторах.
То есть основная задача сводится к составлению максимально детализированного алгоритма. Если в нем будут недочеты, робот допустит ошибки.
Риски при использовании торговых ботов
Основной риск в том, что программа будет работать по установленному алгоритму в условиях резко или значительно изменившейся рыночной ситуации. Если пользователь вовремя не внесет исправления в код, то бот может начать открывать убыточные сделки и продолжит торговать в минус, пока не проиграет все деньги. Хорошо, если в роботе будут прописаны условия автоматического отключения при потере определенной части депозита.
Такая же ситуация может случиться и с советниками (роботами, которые дают сигналы к открытию позиции). Трейдер, который слишком полагается на такие программы, может не заметить ключевых изменений и провести сделки, которые в новых условиях будут убыточными.
Также есть риск взлома роботов хакерами, в том числе и тех, которые подключены к торговле на защищенной платформе.
Особенности ботов для торговли криптовалютами
Затяжное боковое движение не свойственно криптовалютному рынку — на нем всегда высокая волатильность. Плюс цифровые активы торгуются круглые сутки. Это условие повышает уровень стресса инвесторов, поскольку проснувшись они могут обнаружить, что котировки купленных монет сильно изменились. Торговые роботы позволяют исправить этот минус: они мониторят рынок в режиме 24/7.
На криптовалютном рынке используются как боты, дающие сигналы к открытию позиции, так и те, которые самостоятельно торгуют. Но есть еще два типа менее распространенных программ, способных дать профит:
Роботы для статистического арбитража. Они анализируют рынок с целью найти недооцененные и переоцененные монеты. Заметив такие активы, программа определяет закономерности в их поведении и фиксирует корреляцию между повторяющимися движениями цены.
Арбитражные боты. Обеспечивают прибыль за счет покупки криптовалюты по сниженной цене на одной бирже и одновременной продажи этих же монет по более высокому курсу на другой платформе. Для проведения таких обменов бот постоянно отслеживает котировки на платформах, которые выбрал трейдер.
Второй вариант имеет существенный недостаток — чем больше людей пользуется одним арбитражным роботом, тем меньше прибыли он способен принести. По этой причине сложно найти эффективного бота.
Также программы делятся на категории, в зависимости от возможностей для их редактирования:
Боты с готовым алгоритмом. Трейдер ничего не меняет, все работает так, как запрограммировал разработчик.
Боты с возможностью настройки. Здесь заданы базовые алгоритмы, при этом инвестор может настраивать порядок работы с рынком.
Скриптовые боты. Такое ПО имеет открытый исходный код. Его можно использовать в качестве основы для создания любых алгоритмов торговли. Но трейдер должен уметь самостоятельно программировать роботов.
Выбирая криптовалютного робота, нужно тщательно проверять репутацию продавца. В сети часто распространяется вредоносное ПО, имеющее вид эффективной торговой программы.
Также не стоит искать универсальный вариант. Лучше отдельно подбирать ботов для торговли на медвежьем рынке и отдельно для бычьего движения. В этом случае шанс на получение профита будет выше.
Использование роботов нельзя считать способом получения пассивного дохода. И новичкам не стоит возлагать большие надежды на одну только программную торговлю. Сначала понадобится найти и отточить на практике эффективный алгоритм, а после — искать роботов для автоматизации стратегии или отдельных ее компонентов.
Использование торговых ботов на бирже Binance
У биржи Binance есть API, через который можно подключить робота. Для этого используются два ключа — закрытый и открытый. Эти API-ключи генерируются в личном кабинете пользователя после прохождения несложной процедуры.
Предоставив ключи в процессе подключения бота, трейдер разрешает активность программы в своем аккаунте. После этого бот получает доступ к счету и возможность открывать или закрывать сделки.
Есть несколько ботов, популярных среди клиентов Binance:
3Commas. Робот позволяет автоматизировать торговлю несколькими монетами, а также копировать торговлю других инвесторов. Минимальный тариф — 14,5$ в месяц.
Bitsgap. Платформа, которая позволяет синхронизировать аккаунты из разных бирж, чтобы работать через API в одном интерфейсе. Здесь представлено несколько роботов для торговли по готовым стратегиям, а также есть возможность настройки пользовательского бота.
Cryptorg. При помощи этого сервиса можно создавать новых роботов и конфигурировать их. Услуга платная, но есть возможность тестировать созданных роботов без оплаты в течение двух недель.
RevenueBot. Может торговать одновременно на нескольких биржах, открывая позиции на разных валютных парах. Встроенный функционал позволяет автоматизировать большое количество торговых стратегий . Бот предоставляет полезные статистические данные: циклы работы программы, количество рефералов, общий заработок, данные открытых ордеров и т. д. Разработчики берут оплату за свои услуги в размере 20% от профита. До тех пор пока прибыль не получена, платить ничего не нужно.
Боты могут торговать на разных валютных парах, но только с теми активами, которые есть у трейдера на счету. Соответственно, их нужно купить перед запуском программы. При необходимости можно воспользоваться специальным сервисом от Binance для конвертации криптовалют.
Работая с различными сервисами автоматизации и готовыми роботами, важно защищать ключи API, храня их в надежном месте. Также не стоит использовать ботов, которые пытаются запросить разрешение на вывод средств. В них должна быть включена только торговля. Если в программе встроена обязательная функция снятия денег, скорее всего, она вредоносная и может перевести деньги на счета мошенников.