Какие монеты не следуют за рынком, а какие ходят за биткоином? Корреляция альткоинов и BTC
BitStat.Top
В последнее время мы столкнулись с существенной коррекцией на криптовалютном рынке. Скептики смеются, трейдеры спасаются бегством, и даже ХОДЛеры обеспокоены происходящим.
Вся стартовая страница coinmarketcap красная. И каждый семидневный график цены выглядит так, будто он был просто скопирован с предыдущей монеты ленивым дизайнером.
В такие моменты мы должны задаться вопросом:
- Коррелируют ли все криптовалюты с рынком?
- Существуют ли монеты, устойчивые к существенным рыночным движениям?
Эта тема давно интересовала меня. Итак, я собираюсь проанализировать статистические данные и попытаться ответить на следующие вопросы:
- Сколько монет сильно коррелируют с рынком?
- Сколько монет сильно коррелируют с Биткоином?
- Какие монеты меньше всего коррелируют с рынком?
- Какие монеты меньше всего коррелируют с Биткоином?
- Как топ-20 монет по рыночной капитализации коррелируют друг с другом?
Статистические данные
Мы проанализируем исторические данные Coinmarketcap за 2 года с 22 июня 2016 года по 20 июня 2018 года.
Данные бирж могут сильно различаться, поэтому мы берем цифры Coinmarketcap. Coinmarketcap рассчитывает средневзвешенный показатель цен всех бирж.
Критерии и выборка
- Мы рассматриваем монеты на Coinmarketcap, по которым есть статистические данные по крайней мере за 120 дней.
- Мы выбираем только топ-200 монет по рыночной капитализации. Я хочу сосредоточиться на токенах со средней и крупной капитализацией, потому что они предоставляют большую ликвидность и имеют более существенные торговые объемы.
Давай начинать!
Во-первых, нам необходимо получить данные за два года. Coinmarketcap не предоставляет такой возможности. Нам пришлось бы самостоятельно выписывать эти цифры со скриншотов Coinmarketcap, но, к счастью, люди уже сделали это.
Мы можем использовать Сoinmarketcappy для получения исторических данных по общей рыночной капитализации, а также CoinMarketCap-Historical-Prices для получения статистических данных отдельных монет.
Сколько монет сильно коррелируют с рынком?
Прежде чем мы начнем анализировать результаты, давайте рассмотрим пример расчета корреляции между BTC и рынком.
Чтобы не удваивать рыночную капитализацию BTC, мы исключаем ее из общей рыночной капитализации.
Суммарная рыночная капитализация была скорректирована путем вычета рыночной капитализации BTC, чтобы избежать двойного счета.
Теперь мы можем рассчитать коэффициент корреляции Пирсона между двумя этими показателями за весь период.
Коэффициент корреляции показывает направленность и силу взаимосвязи
Коэффициент «+1» означает, что анализируемая пара всегда будет изменяться в одном направлении. И наоборот, коэффициент корреляции «-1» означает, что анализируемая пара всегда будет изменяться в противоположном направлении. Если коэффициент корреляции равен «0», то это значит, что между анализируемыми монетами не прослеживается линейная зависимость.
Вот корреляционная матрица между BTC и рынком:
0,92 – это коэффициент корреляции между BTC и рынком
Все, что нам нужно сделать теперь, это повторить эти несложные вычисления для каждой монеты из топ-200. Затем мы можем построить гистограмму и график плотности распределения всех коэффициентов корреляции.
Наш график показывает, что большинство монет из топ-200 сильно коррелируют с рынком.
- Показатель корреляции 75% монет из топ-200 — 0,67 или выше.
- Показатель корреляции 50% монет из топ-200 — 0,80 или выше.
Эти цифры свидетельствуют о том, что, когда рынок будет расти, большинство монет также, вероятнее всего, начнут расти. А когда рынок начнет падать, они обязательно последуют за ним.
Сколько монет сильно коррелируют с Биткоином?
Биткоин — это король криптовалют. Хотя показатель его доминирования на рынке не такой, как был прежде, у многих людей создается впечатление, что большинство криптовалют следуют строго за ценовым движением BTC.
Давайте разберемся, правда ли это.
Чтобы вычислить корреляцию между каждой монетой из топ-200 и BTC, мы будем использовать тот же метод. Давайте проанализируем Ethereum.
Вычисление корреляции между рыночной капитализацией ETH и рыночной капитализацией BTC
Так как у нас есть исторические данные по рыночной капитализации как BTC, так и ETH, мы можем вычислить показатель корреляции двух монет за весь необходимый период времени.
0,87 — коэффициент корреляции между BTC и ETH
После выполнения подобного расчета для каждой монеты из топ-200 мы можем построить график плотности:
Большинство топ-200 монет по рыночной капитализации коррелируют с BTC.
- Показатель корреляции 75% монет из топ-200 — 0,44 или выше.
- Показатель корреляции 50% монет из топ-200 — 0,67 или выше.
Тем не менее, похоже, что корреляции между токенами из топ-200 и BTC слабее, чем корреляции между топ-200 и рынком.
Изначально я полагал, что, поскольку доминирование BTC падает, то мы увидим более низкую корреляцию между BTC и общим рынком Как ни странно, похоже, что это не так. Когда в начале 2017 года в процентном отношении Биткоин ослабил свои позиции на рынке, корреляция между BTC и рынком не последовала этой тенденции.
Коэффициент был рассчитан с использованием последних статистических данных за 120 дней. Метод «rolling window» используется для сглаживания и делает графики более четкими.
Какие монеты из топ-200 меньше всего коррелируют с рынком?
Мы можем просто отсортировать ранее рассчитанные показатели корреляции в порядке возрастания.
Топ-20 монет с наименьшим показателем корреляциями относительно рынка
Очень мало монет отрицательно коррелируют с рынком. Я не удивлен, увидев в верхней части списка токен MakerDAO Dai. Все-таки Dai – это «стабильная монета».
Какие монеты из топ-200 меньше всего коррелируют с Биткоином?
Топ-20 монет с наименьшим показателем корреляциями относительно BTC
Есть еще несколько монет, которые отрицательно коррелируют относительно BTC. Интересно отметить, что Bitcoin Cash и другие форки Биткоина не являются лидерами этого списка.
Как монеты из топ-20 коррелируют друг с другом?
Гарри Марковиц, отец современной портфельной теории, отмечает, что наиболее важным показателем риска является вклад (доля) актива в общий показатель портфельного риска, а не риск актива в изоляции.
Это означает, что, включив в портфель активы с низкой или отрицательной корреляцией, вы можете уменьшить общую дисперсию и, следовательно, снизить риск вашего портфеля.
В топ-20 монет мы можем отметить пары, в которых отдельные монеты имеют низкие показатели корреляции друг с другом, например: BTC и Vechain, Dash и Vechain, Ethereum Classic и NEM.
Наличие подобных пар монет и обеспечивает диверсификацию, и может значительно снизить риск портфеля.
Недостатки коэффициента корреляции Пирсона
Мы провели достаточно интересный анализ, но я хочу рассмотреть некоторые недостатки (или ограничения) коэффициента корреляции Пирсона.
Линейные отношения легко моделировать и легко анализировать. Однако отношения между многими активами являются нелинейными (например, полиномиальными, экспоненциальными и т.п.). В таких случаях коэффициент корреляции Пирсона излишне упрощает взаимосвязь активов.
Коэффициент корреляции Пирсона отображает точный показатель за весь анализируемый период времени. Но он не отображает изменения с течением времени.
Я хочу показать этот график в качестве примера того, как корреляции могут меняться со временем. Тот факт, что что-то коррелировало определенным образом в прошлом, не означает, что подобная корреляция сохранится в будущем. За 30 дней показатель корреляции фиксирует серию взлетов и падений.
Какой вывод я могу сделать из этого? Мы все еще находимся на ранней стадии развития отрасли, где движения, динамика и зависимости между криптовалютами не урегулированы. Поэтому, эти данные довольно интересны и могут рассказать нам о прошлом, но их нужно рассматривать немного скептически, двигаясь в будущее.
Какие монеты не зависят от Биткоина?
Биткоин создан таким образом, что максимальное количество монет составляет 21 млн. Сейчас уже добыто 19,195 млн BTC.
Какая сейчас самая дешевая Криптовалюта?
Shiba Inu (SHIB) — самая дешевая криптовалюта Среди токенов стоимостью менее цента Shiba Inu (SHIB) является самым дешевым, а это значит, что за пару долларов можно получить миллионы SHIB. Как и DOGE, это монета-мем.
Какая крипта самая дорогая?
Что можно купить на 1 биткоин?
Фастфуд, мебель, автомобили, личные самолеты и прочие товары уже можно приобрести за первую криптовалюту. Также существуют платежные системы, которые позволяют конвертировать криптовалюту в фиат.
Почему может быть только 21 миллион биткоинов?
Откуда берутся деньги за биткоин?
Биткоины генерируются сетью майнеров, которые могут быть как крупными компаниями, акции которых торгуются на фондовой бирже, так и физическими лицами, которые осуществляют майнинг у себя дома. Если лимит традиционных валют неограничен, то биткоинов не может быть больше 21 млн.
Можно ли купить биткоин на 1000 рублей?
Какие монеты лучше покупать?
Стандартно монеты выпускаются из серебра и золота. Если выбирать для инвестиционных целей, то золотые будет выгоднее. Они стоят дороже, цена на золото имеет меньшую волантильность, нежели на серебро. Серебро лучше выбирать при покупке памятных или коллекционных монет, 80% стоимость которых зависит не от металла.
Какие прогнозы на Dogecoin?
Какая самая большая криптовалюта в мире?
Самая крупная по капитализации криптовалюта, биткоин, подешевела 12 июня до минимального уровня с 12 мая, отметил Bloomberg.
Сколько заработали на shiba?
Инвестор заработал на криптовалюте Shiba Inu $5,7 млрд, вложив $8000. Криптоинвестор приобрел 70 триллионов монет «мемной» цифровой валюты Shiba Inu, и за год стоимость этого актива увеличилась с $8 тыс. до $5 млрд. Рыночная стоимость криптовалюты, вдохновленной мемами, составила почти 37 млрд.
Можно ли Майнить шибу?
Где хранить Шиба ину?
Фактически, Shiba Inu хранится в блокчейне, и вы получаете доступ к криптовалюте, используя открытый и закрытый ключи (тип пароля). Кошелек выглядит как любое финансовое приложение и позволяет хранить, отправлять, получать, обменивать и выполнять другие операции с помощью Shiba Inu.
Сколько стоит крипта Solana?
1 Solana сейчас стоит 34,32 $.
Когда был самый дорогой Bitcoin?
Какая крипта у маска?
Как вывести 1 биткоин?
Вывести биткоины на банковскую карту не получится. Сначала нужно обменять криптовалюту на фиат, то есть «настоящие» деньги: рубли, доллары, евро и так далее. Затем уже валюту можно перевести на банковскую карту или кошелек.
Можно ли купить биткоин не целиком?
Можно ли купить часть биткоина? Да, необязательно покупать монету целиком, можно купить только ее часть.
На чем можно Майнить кроме видеокарт?
Кроме видеокарт для добычи монет используют ASIC (интегральные схемы, специально для этого предназначенные).
Podobne clanky
Были ли наши ответы полезны?
Большое спасибо за ваш отзыв!
У вас есть еще вопросы?Отправить
Po škole také choďte na brigádu, která se bude vyjímat v životopise. Vyděláte si nějakou korunu a vaše CV bude lahodit oku nejednoho zaměstnavatele. Školy také nabízí mnoho výměnných zahraničních stáží. Mezi nejznámější patří dozajista Erasmus.Kam jít pracovat po skole? Po škole také choďte na brigádu, která se bude vyjímat v životopise. Vyděláte si nějakou korunu a vaše CV bude lahodit oku nejedn.
Oblíbený způsob, jak získat peníze zdarma online, zahrnuje nejrůznější loterie. Některé z nich nabízejí vstupní bonusy při registraci. Následně můžete využít tyto peníze na hraní a vsadit si číselnou loterii. Tak například loterie Korunka poskytuje vstupní bonus 300 korun.Jak vydělat peníze: Spousta tipů, které fungují 1) Provozujte vlastní webové stránky Založit si webové stránky s atraktivním té.
I když máš základní vzdělání, můžeš vykonávat profese, na které stačí základka a nejsou tak málo placené. Patří sem například prodavač v elektru, sekurity a skladník. Dále můžeš podnikat na živnost volnou. Jsou také i zaměstnavatelé, kteří nehledí na vzdělání, ale na to, co umíš.Kolik lidí má jen zakladni vzdelani? V Česku má základní nebo nedokončené vzdělání 6,2 procenta mladých lidí. Mezi jedno.
Děti ze základních škol, které nenastoupí k dalšímu vzdělávání na učiliště nebo střední školy, nebo tyto školy předčasně ukončí, se mohou evidovat na úřadech práce jako uchazeči o zaměstnání.Jakou práci můžu delat bez střední školy? Většinou se jedná o pozice skladníka, doplňovače zboží, číšnice nebo pomocného dělníka na stavbách. Přeci jen je lepší si hledat dobrou práci, když už máš aspoň nějako.
Personalistům zpravidla trvá nejméně 2 týdny, než vás vůbec pozvou na pohovor. Pokud se jedná o více kol výběrových řízení, než skutečně nastoupíte, může uběhnout mnoho času, a to klidně dva až tři měsíce.Co dělat když jsem bez práce? Zajděte si na úřad práce, nejlépe do tří dnů od ukončení pracovního poměru. Zajistíte si tak čerpání podpory v nezaměstnanosti, respektive zjistíte, zda na ni máte n.
Při hledání zaměstnání nepodceňte ani jednu cestu. Oslovte s žádostí všechny zaměstnavatele, u nichž by se vám líbilo pracovat, sledujte pracovní servery, které inzerují volné pracovní pozice, prohlédněte stránky personálních agentur, navštivte veletrh pracovních příležitostí, poptejte se přátel a známých.Jaké možnosti využít při hledání práce? Asi nejjednodušším způsobem hledání práce je návštěva.
Mezi další zdroje, kde můžete najít pracovní nabídky, jsou stránky Úřadu práce nebo různé personální agentury. Pokud byste potřebovali provést hledáním práce, podívejte se na BezPráce.cz, kde najdete stovky HR dobrovolníků, kteří vám zdarma pomohou. Životopis otevírá dveře k získání nové práce.Kde nejlépe hledat práci? Na úvod pojďme začít těmi nejznámějšími, mezi které rozhodně patří: jobs.cz, pr.
Co je potřeba vzít na úřad práce? Jaké dokumenty si mám přinést s sebou? Samozřejmě občanský průkaz. Chtít po vás budou i doklad o skončení pracovního poměru, nejčastěji výpověď nebo dohodu o skončení pracovního poměru. Dále zápočtový list, potvrzení o výši průměrného výdělku a evidenční list důchodového pojištění. Jak to funguje na uradu práce? Úřad práce České republiky Uchazečem o zaměstnání.
Какая криптовалюта меньше всего зависит от биткоина?
Стоимость большинства монет зависит от стоимости биткойна. Это явление называется корреляция. Она очень важна при формировании портфеля, и об этом мы поговорим подробнее.
Что такое корреляция криптовалют? Корреляция – это рыночная ситуация, при которой один актив повторяет движение другого актива. Доминирующее положение сейчас занимает биткойн. Такие монеты, как Ethereum, Litecoin, Ripple и другие, подвержены колебаниям при изменении стоимости главной криптовалюты.
Коэффициент корреляции может быть от -1 до +1. Вот три основных варианта корреляции:
Коэффициент корреляции равен +1. Движение двух монет происходит абсолютно синхронно, то есть изменение цены одной из них, из-за какого-то внешнего фактора (например, резкий слив активов у крупных держателей или взлом биржи), приводит к неизбежному изменению цены второго.
Коэффициент корреляции равен 0. Активы движутся относительно друг друга независимо, то есть изменение цены одной из них не влияет на другую монету.
Коэффициент корреляции равен -1. Движение активов осуществляется в противоположных направлениях, то есть увеличение цены одного из них приводит к уменьшению другого (в том же процентном соотношении).
Какие криптовалюты не зависят от биткоина? Посмотрите на корреляционную таблицу с сайта Macroaxis. В ней вы можете увидеть, какая корреляция у биткоина с альткоинами. В ней мы можем видеть, что криптовалюты, которые не зависят от биткоина (имеют с ним отрицательную корреляцию), ― это Helium, Trust Wallet Token, Flamingo, Bella Protocol, Numeraire, Litentry и Storj. Но чаще всего, чем большую капитализацию имеет альткоин, тем выше его корреляция с главной криптовалютой.
Подводя итог анализу корреляции криптовалют вышеизложенному, можно отметить, что при формировании портфеля криптовалют важно учитывать степень корреляции одной монеты от другой. Лучше всего приобретать цифровые активы с низким положительным или отрицательным коэффициентом корреляции. Это поможет вам защитить портфель в случае негативных внешних или внутренних факторов.
Альткоины в маске. На какие монеты не влияют кризисы и вирусы
За первый квартал 2020 года курс биткоина снизился на 13%. Еще в начале января стоимость главного цифрового актива оценивалась в $7200, в последние дни курс монеты опускался ниже отметки в $6300. Чуть меньше чем за два месяца почти на $148 подешевела вторая по значимости монета. Еще 19 февраля Ethereum оценивался в $281, к началу апреля курс актива достиг отметки в $133. В не лучшем положении оказались XRP, Litecoin и Bitcoin Cash.
Пока весь цифровой мир следил за тем, как дешевели топовые монеты на фоне известий о падении рубля, резком снижении цен на нефть и распространение эпидемии, в стоимости активно поднимались малоизвестные токены, в том числе и фейковые активы. К примеру, в качестве первоапрельской шутки, портал CoinMarketCap поставил на нулевое место своего рейтинга новый альткоин — Toilet Paper Token. Монета опередила биткоин по капитализации, продемонстрировав суточный рост курса на 1123,97%. Однако если этот токен никак не повлиял на заработок трейдеров, то несколько других активов помогли неплохо заработать тем игрокам, которые не растерялись.
В начале марта стоимость токена всего за сутки поднялась на 330%. Капитализация монеты выросла с $15 млн до $68 млн, что позволило ей перебраться на 72 строчку в списке крупнейших криптовалют. На цену альткоина повлияло известие о попадании в листинг южнокорейской биржи Bithumb. Правда, долго удерживать положение монета не смогла, поэтому курс опустился до прежних значений.
Начиная с 13 марта монета Quant медленно, но уверенно растет в цене, курс актива поднялся с отметки в $1,36 до показателя в $4,20 к началу апреля. Примерно в тоже время стал дорожать и токен Energi, в середине марта его стоимость оценивалась в $0,84, а к концу месяца он достиг показателя в $2,17.
19 марта криптовалюта заняла 37 место в списке крупнейших цифровых денег, ее капитализация достигла отметки в $187 млн, после того как стоимость актива поднялась на 200% за 24 часа. Причиной подорожания альткоина почти в три раза стало известие о хардфорке Hive. После того, как прошло обновление стоимость токена снизилась до привычных показателей.
Без особых причин в стоимости резко поднялась малоизвестная монета. Всего за 1,5 часа 25 марта токен вырос на 1600%, с $0,0015 до $0,0255, после чего его курс частично скорректировался.
Этот токен порадовал трейдеров более продолжительным ростом, чем предыдущие альткоины. 30 марта на бирже Binance курс монеты поднялся на 50%, при этом с минимума 13 марта актив подорожал на 380%. За время роста курса объемы торгов активом увеличились на 231%, до $53 млн. Монета начала расти после того, как биржа Binance объявила новый эирдроп монет XPR — тикер похож на XRP от Ripple, но это другая криптовалюта.
Монета совсем недавно появилась на рынке, в январе этого года. В начале марта цена токена составляла $0,05, за 20 дней ее стоимость увеличилась вдвое несмотря на негативный новостной фон, однако затем курс актива начал снижаться.
Не стоит забывать, что резкие скачки курса малоизвестных токенов могут указывать на использование схемы «Pump&Dump». Мошенники скупают токен небольшими частями, чтобы не повлиять на его курс раньше времени. Затем они начинают сам «памп» — через свои каналы сообщают инвесторам о скором росте цены этой криптовалюты на конкретной бирже. Все участники мошенничества должны в определенное время приобрести этот актив. Инвесторы начинают активно скупать эту монету, из-за большого поступления средств ее курс резко поднимается. В этот момент мошенники продают актив по завышенной цене, происходит «дамп», и его стоимость рушится.
USDT, USDT-Ethereum и USDT-Tron
Негативный новостной фон заставил многих инвесторов обратить внимание на стейблкоины. В конце марта аналитик портала The Block Райан Тодд опубликовал информацию о том, что с начала года общий объем ончейн-транзакций со стейблкоинами превысил рекордные $90 млрд. По его словам, сейчас объем стейблкоинов в обращении превышает $7 млрд. С января этот показатель вырос на $1,7 млрд. Средний объем ончейн-транзакций со стейблкоинами в четыре раза превышает показатели двух последних лет. Также инвесторы стали активно интересоваться стабильной монетой DAI от Maker.
Чуть ранее, 25 марта, аналитики Coin Metrics также отметили, что крупнейшее за семь лет падение биткоина привело к росту доли стейблкоинов на рынке. Они заявили, что на фоне мировых событий совокупный объем переводов средств из криптовалют в стейблкоины достиг исторического рекорда в $444,2 млн.