Секреты биржевого стакана: составьте свой прогноз криптовалют, читая ордербук
Итак, учитывая спрос на тему, да и понимание того, насколько для новичка важна эта информация — сегодня расскажу про биржевой стакан. Как с его помощью составить свой прогноз, как определять манипуляции рынком, как находить точки входа и выхода.
Мнение автора может не совпадать со мнением читателей, в том числе других трейдеров. Это не торговая рекомендация. Этот материал не претендует на единственно верные трактовки. Помните, что криптоинвестирование — это риск потерять даже не часть, а все 100% вложений. Поэтому лучше развивайтесь ; )
Все мы мечтаем уметь вовремя распознать падение или рост, или не влезть в сделку, которая впоследствии окажется убыточной.
Поэтому обязательно, окончательно и бесповоротно возьмите себе за правило практиковаться. Многие криптобиржи для своих зарегистрированных юзеров запускают специальные обучающие режимы (в 100% случаев они бесплатны и открываются просто за рег-цию) — либо текстовые, либо видео, либо начисляют тестовые монеты. Я лично практиковала на DEMO-токенах WhiteBIT, и прежде чем оформила первую сделку с реальными деньгами, провела как минимум 50 на этих бесплатных монетах. Здесь я и поняла, как использовать ордера, научилась применять знания, которые поступали ко мне через специальную литературу, на практике.
От платформы к платформе биржевой стакан может несколько отличаться визуально, имея дополнительные настройки. Но при этом его задачи и ключи к пониманию остаются теми же.
В совокупности с другими данными, биржевой стакан дает больше понимания о движениях рынка, поможет определиться с тем, когда заходить в торговлю или выходить из нее.
Итак, он состоит из:
- Ордеров мейкеров на покупку;
- Ордеров мейкеров на продажу;
- Глубины (этот инструмент есть не везде);
- Ценового отклонения за 24 часа (на платформе, где я торгую, эта цифра отражается между бидами и асками, на других площадках может быть в графике формирования ордеров).
- Цены исполнения в криптовалюте, количестве монет на каждом ордере, а также эквиваленте в той криптовалюте, которая в паре.
Рынок может быть растущим, падающим или в консолидации (флэт, он же «боковик»). В зависимости от этого изменяются котировки (текущие цены продавцов и покупателей).
В совокупности ордера на покупку или продажу дают понимание общих настроений. Больше заявок на покупку — значит, рынок (пока) устраивает цена и она растущая. Больше на продажу — трейдеры (пока) сомневаются в жизнеспособности актива, цена может изменяться со знаком минус. Но не все так просто.
Крупные аски (на продажу) на падающем рынке могут создаваться с целью отпугнуть покупателей. О чем это — о том, что такой ордер мог сформировать сам покупатель, в интересах которого — сбить цену до нужных ему значений либо не дать ей подняться перед последующей покупкой.
По-сути, на биржевой стакан можно смотреть под разными углами.
- Первый — в нем фиксируются происходящие на бирже криптовалют сделки на продажу (биды, sell) и покупку (аски, или buy).
- Второй — он дает понимание, какие объемы монет крутятся на конкретном рынке.
- Третий — показывает цели крупных игроков и дает понимание, куда может двигаться цена, демонстрирует уровни поддержки и сопротивления.
- Четвертый, соответственно — дает возможности подобрать нужный момент для точки входа или выхода с рынка.
Мейкеры — это те трейдеры, которые пользуются лимитными ордерами. От биржи к бирже лимитные ордера могут отличаться. Самые распространенные — Limit, Stop-Limit и их разновидности. Но площадки иногда добавляют свои особенные ордера, в которых условием может быть, например, пара-поводырь (это авторские ордера WhiteBIT, где я торгую). В таком случае выбирается пара для корреляции (например, биткоин в соотношении с эфиром). По достижении определенных заданных трейдером значений именно по этой паре, может активироваться его ордер по другой паре. Это удобно с учетом того, что биткоин, как правило, тянет за собой весь рынок.
Тейкеры — те, что пользуются рыночными ордерами, «берут по рынку». Их ордера минуют биржевой стакан, ставятся и исполняются сразу же. Исполняют они как раз лимитные заявки, оредра маркетмейкеров. Хоть они и не отражаются в ордербуке, их можно отслеживать через историю торгов, или же ленту сделок.
Зачем? Есть связь рыночных ордеров с волатильностью — так как такие заявки исполняют ближайшую лимитную заявку, они поддерживают спрос и предложение. Забирая «последнюю актуальную цену» из стакана, тейкер создает основу для формирования новых цен и повышения спроса.
Чем больше заявок в стакане, тем более ликвидным считается актив. Ликвидный — значит востребованный, на него есть спрос, ним и его можно торговать на разных платформах, такие заявки исполняются более-менее быстро.
Неисполненные крупные ордера на продажу или покупку могут означать, что цена актива не пойдет выше (уровень сопротивления росту цены) или ниже (уровень поддержки цены) той, что есть на данный момент.
Следовательно, запомните: поддержку смотреть в бидах, сопротивление — в асках.
Почему важно понимать, какие объемы — преимущественно из-за ликвидности и спреда. Сейчас больше продают, или покупают? Актив вообще востребован (тут вспоминаем про принцип петли положительного влияния, описанный в первой статье серии)?
Чем большие объемы актива на бирже, тем он востребованнее. Востребованность отражается динамикой появления новых ордеров. Напомню, что именно рыночные ордера «двигают» рынок.
По стакану можно определить цену покупки или продажи на рыночном ордере. Понятно, что это не текущий курс, который сформировался на данный момент времени, а именно последняя цена на продажу либо покупку.
Чем больше предложений на рынке актива, тем меньшая разница между ценами покупки и продажи. Это называется спредом. Соответственно, тем менее рискованно и убыточно может быть этот актив торговать. Логично, что на мало торгуемых парах спред выше.
Как высчитать спред: найдите лучшие цены продажи и покупки. Лучшие на бидах — это те, что последние в списке. Лучшие на асках (покупках) — те, что наверху списка. Спред вычисляется вычитанием одной суммы из другой. Чем меньший спред, тем менее рискованной может быть торговля.
И здесь как раз важно учитывать диаграмму глубины. Тонкость «глубины» в том, что она показывает объемы на неокругленных ценах. Чем ниже объемы трейдера на торги, тем важнее для него глубина. И наоборот.
На WhiteBIT она такая: 0,01, 0,1, 1, 10, 50, 100. Это несколько другое отображение стакана котировок. Благодаря этому инструменту в ордербуке мне становятся видны большие стенки (о них упоминалось выше) и в целом дисбаланс спроса и предложения.
Логично, что рынок криптовалют состоит не только из мелких игроков. Крупные также торгуют на биржах. Те трейдеры, которые имеют большие запасы активов, могут манипулировать рынком. Для этого они обваливают или поднимают цену, чтобы затем снизить. Их цель — держать в балансе свой портфель по активу. Следовательно, от времени ко времени они могут действовать в своих интересах, проворачивая, грубо говоря, манипуляции.
Распознать эти манипуляции в биржевом стакане можно. Называется «стенка» — это резкое отличие скомпилированных заявок на покупку или продажу.
Например, в перечне бидов (лимитных ордеров на продажу) подряд идут два ордера: один на 1,7 биткоинов по цене 64 998 USDT, второй — на 7 биткоинов по цене 65 800 USDT. Это может говорить о том, что некий маркетмейкер решил создать сопротивление росту.
И еще о хитростях. Ситуация, в которой на восходящем тренде (росте цены) в биржевом стакане преобладают продавцы (то есть больше асков, чем бидов) может свидетельствовать о том, что крупные игроки не будут сбивать цену покупками (чем выше спрос и меньше предложений — тем лучше для цены).
На растущем рынке крупных бидов, как правило, нет, потому что это чревато ростом к той цене, которая будет невыгодна трейдеру. Однако если они все же есть, это может означать, что действует маркетмейрер-продавец.
Отсюда ключевое: по ордербуку распознают, можно ли (скорее, стоит ли) торговать активом на конкретной бирже. Отталкиваясь от этого, я проверяю предварительно ликвидность каждой монеты и пары на WhiteBIT и в частности по биткоину. Объем торгов в первой криптовалюте здесь выше $1 млрд, а число торгуемых монет за последние 24 часа составляет 16,9 тысяч. В совокупности с теми данными биржевого стакана, делаем наблюдение, что вне необходимые условия для меня, как для трейдера, здесь
Где посмотреть эту информацию: я использую CoinMarketCap, раздел «Биржи”, “Спот».
Скальпинг по стакану: какие стратегии и программы использовать
Чем наполнен стакан трейдера — короткие и емкие посты в нашем телеграм канале.
Торговля на валютном рынке Форекс может приносить достойную прибыль. Но только если трейдер умеет правильно анализировать тренды и использовать на практике различные торговые стратегии.
Мы разработали набор инструментов для трейдинга, которые позволят снизит порог входа. Один из них — аналитик сделок, уже в бета-тестировании. Сейчас доступна бесплатная подписка для посетителей нашего сайта, плюс канал в телеграм, где мы обсуждаем деньги, инвестиции и трейдинг.
Интерфейс аналитик сделок opexbot
Их существует достаточно много, а главная их обоюдная задача — это минимизация возможных рисков при исполнении ордеров.
Большинство трейдеров отдают предпочтение консервативным стратегиям, то есть рассчитанных на получение небольшой, но практически постоянной прибыли со сделок. И одна из таковых — «скальпинг по стакану». Что она собой представляет и как её использовать на практике?
Общие принципы скальпинга по стакану
Что влияет на стоимость котировок? В первую очередь — это их потенциальная доходность. Условно, валютные пары делятся на высоколиквидные и низко ликвидные. Чем они отличаются между собой? Волатильностью, то есть периодичностью изменения цены, а также её диапазоном.
И косвенно это зависит от доступности активов, то есть сколько той или иной валюты сейчас имеется на «рынке». Чем её больше — тем ниже стоимость. И наоборот, при дефиците цена на валюту, как правило, растёт.
А как понять, имеется ли спрос на конкретный актив? По стакану выложенных ордеров. То есть количеству запущенных в работу сделок. Это связано с поведенческими факторами самих трейдеров.
И одно из главных правил, которого следует придерживаться при использовании стратегии скальпинга по стакану — это полный временный отказ от графика. Текущие значения котировок, их технический анализ — не играют никакой роли. Учитывается только совокупное количество ордеров на покупку и продажу актива (валютных пар, если речь идёт о рынке Форекс).
Основная задача трейдера при скальпинге на бирже на стакане
Ключевая задача трейдера — это проанализировать совокупное значение сделок на покупку и продажу актива. И на основе данной информации нужно определить, чего больше. Если ордеров на приобретение, то с большой долей вероятности цена на актив постепенно будет подниматься. Это может быть и незначительный рост, всего в 1 – 2% от текущей стоимости актива. Если же сделок на продажу больше, чем ордеров на покупку, то, соответственно, цена будет падать.
И это правила действует практически всегда. Причем, не только на валютном рынке, но и на других биржах: фондовых, криптовалютных. Большой спрос со стороны трейдеров побуждает рост цены. Малый спрос — снижает её. Потому что цена на актив всегда стремится к «разряженной» части стакана.
Но нужно учесть, что о такой ситуации знают и самые трейдеры, в том числе и «крупные игроки». И они могут использовать своё влияние для того, чтобы менять стоимость актива в нужную для них сторону. Каким образом?
Открывать фиктивные крупные ордера, которые в дальнейшем будут аннулированы. Например, можно предположить, что сейчас стакан цен условно уравновешен. То есть количество заявок на покупку актива составляет примерно столько же, сколько и объем продаж. И такая ситуация наблюдается уже более 1 – 2 часа. Крупный трейдер при этом смог приобрести актив по сравнительно низкой цене и желает её продать с увеличением стоимости минимум в 5% (потому как это гарантирует прибыль).
Как это можно спровоцировать? Этот же инвестор может подать ордер на покупку большого объема активов, тем самым создав условный повышенный спрос. А за этим обязательно последует увеличение стоимости на те самые 3 – 5% от текущего значения. Потому что по такому принципу работает любой рынок.
И именно вся эта информация используется при использовании стратегии «скальпинг на бирже на стакане».
То есть, трейдеру дополнительно нужно вычислить «крупных игроков» и проследить за их поведением. Если за их действиями следует отмена ордеров, то с большой долей вероятности они это делают сознательно, пытаясь спровоцировать движение графика котировок в нужную для них сторону. И об этом также знают остальные трейдеры, сам брокер. То есть со временем их влияние на котировки будет минимизироваться.
Основные варианты использования стратегии «скальпинг по стакану»
Хоть при обучении скальпинга по стакану многие преподаватели указывают, что пользоваться графиком не нужно, без этого обойтись сложно. Потому что трейдеру необходимо учитывать уровень поддержки и сопротивления котировок каждого из активов.
Потому как превышение доли ордеров на покупку всего на 5 – 10% вряд ли спровоцируют увеличение стоимости. Разница должна составлять хотя бы 15 – 25%. Но это тоже зависит от того, какой именно актив используется.
То есть вести торговлю с применением скальпинга по стакану, но без учета плотности котировок — бессмысленно. В большинстве случаев такой подход заканчивается фиксацией убытка.
Как выбираются уровни для стейкинга?
Самый простой вариант — это анализ по «теневому хвосту». Для этого можно использовать свечные формации для отображения текущих котировок на рынке. Точные уровни трейдер определяет уже самостоятельно, ориентируясь на своём собственном опыте по работе с конкретным активом или парой.
Как только цена заходит за значение установленному стейкинга — в стакане сразу же можно наблюдать существенное повышение плотности. И это — тот самый момент, когда необходимо входить в сделку с последующей фиксацией прибыли.
Естественно, рекомендуется также добавлять стоп-лосс, чтобы максимальная просадка была не более тех самых 5%. Именно на прорыве уровней всегда наблюдается повышение плотности стакана в значениях покупки или продаж.
Так что трейдеру просто необходимо научиться «ловить момент». А стакан просто указывает на вероятность возникновения такой ситуации на рынке. Прибыль же фиксируется либо в самом начале изменения плотности, либо уже по насыщению рынка контрактами.
Использование скальпинга по стакану при торговле акциями и фьючерсами
При работе с акциями и фьючерсами эффективность данной стратегии будет существенно ниже. Потому что объем сделок не всегда отражает текущие тенденции рынка. Они могут быть связаны с ожиданием различных экономических решений или же подготовкой к выплате дивидендов. Поэтому иногда приходится анализировать сразу несколько стаканов: отдельно акционный и фьючерсный.
Опытные трейдеры лишь отмечают, что большая плотность во фьючерсном стакане в 99% случаев отражает текущее ожидание рынка. То есть это является прямым сигналом к осуществлению сделок. А вот с акциями ситуация гораздо сложнее. Там проводить анализ, ставя во главе объемы ордеров — не стоит, риск существенно превышает потенциально возможную прибыль.
Но при этом на фьючерсах большая плотность — это редкость. Поэтому дополнительно рекомендуется анализировать состояние стакана на рынке ценных бумаг. А начинать следует с фьючерсов по контрактам «Газпрома». Вот там соотношение заявок всегда ориентируется на поставляемые объема в страны ЕС. А быстрее всего реагирует на изменение ожидания стоимость на газ. Эту характеристику можно анализировать как вспомогательную информацию.
Также скальпинг по стакану не используется с акциями, потому как там котировки сильно зависят от информационного фона. Грубо говоря, если о компании не публикуются новости (хотя в плане доходности у концерна — всё в порядке), то цена постепенно будет падать.
И стакан при этом практически никак не влияет. Остальные трейдеры об этом тоже осведомлены. Поэтому они могут искусственно влиять на информационное поле, создавая недействительный ажиотаж. Сейчас в этом направлении сопротивление изменения котировок — очень высокое.
Где можно использовать скальпинг по стакану — приводы
Фактически, скальпинг по стакану можно использовать на любой бирже, где брокер предоставляет соответствующую информацию. Сейчас практически все программные платформы поддерживают формирование сводной таблицы по объему ордеров. Активно задействуется скальпинг по стакану QUIK.
Там непосредственно в терминале можно посмотреть не только объемы ордеров, но ещё и усредненные по ним котировки. И на основании этой информации трейдер уже может прогнозировать дальнейший рост или снижение котировок практически на любой актив.
Проведение анализа стакана для скальпинга существенно упрощается при работе с активами большой волатильности.
То есть, если в QUIK отображается всего несколько сделок, и они были выставлены больше, чем 3 – 5 часов назад, то это означает, что такой ордер следует оценивать как «нейтральный». С такими активами лучше не работать (с использованием данной стратегии).
В cTrader также предусмотрен вывод информации о текущем объеме сделок. Там стакан цен для скальпинга анализировать ещё проще, так как терминал фактически проводит технический анализ и указывает вероятность роста или падения котировки. Но это — сугубо технический анализ, который не отражает настрой рынка.
А вот лучше всего работает скальпинг на Бинансе по стакану. Особенно в отношении пар популярных криптовалют, по типу эфириума, биткоина, BTSD, USDT и так далее.
Там волатильность напрямую зависит от спроса, так как цифровой актив не является денежным средством в прямом понимании. Цена зависит только от действий трейдера.
Но вместе с этим в Бинанс есть и существенный недостаток: всем участникам рынка предоставляется возможность искусственно влиять на стакан, создавая заявки, которые в дальнейшем будут отменены практически без спреда (или он существенно ниже, нежели потенциальная прибыль для крупного участника рынка). И препятствовать этому нельзя, так как ордер на исполнение может быть отправлен только по достижению стоимости по стоп-лосс.
Скальпинг это легко, базы и обучение скальпингу по стакану, Cscalp и другие программы для скальпера:
Основные виды стратегий скальпинга по стакану
- Ловля откатов. Это именно тот вариант, когда трейдеру необходимо обнаружить ситуацию, при которой в стакане резко меняется плотность. То есть увеличивается количество сделок на продажу или покупку пары, актива. Стоп-лосс необходимо ставить не только на значении «ниже», но и «выше». Необходим лишь дождаться пикового значения выставления договоров. Сразу же после этого контракты начинают активно «съедать». Эта же тактика может быть использована при торговле фьючерсами.
- Трендовый скальпинг. Более простой вариант, где учитывается общий объем открытых ордеров. И сразу же по нему трейдер делает прогноз на рост или падение котировок, фиксируя новый ордер. В Форексе есть множество скриптов для поиска «трендовых точек». Новичкам можно пользоваться ими. Более опытные трейдеры от них, как правило, отказываются.
Скальпинг по стакану, пипсовка, торговля на Бинанс:
Итого, скальпинг по стакану акций, фьючерсов, иных активов — это одна из самых распространенных консервативных стратегий торговли, где потенциальные риски для пользователя — минимальные.
На крупную прибыль рассчитывать не стоит, здесь важно количество опубликованных контрактов. Идеальный вариант — это одновременная работа с 5 – 10 активами. Этого будет более чем достаточно для фиксации общей прибыли в 3 – 5%.
Стратегия торговли по стакану заявок: что это такое и как этим пользоваться
Стаканом заявок отображает количество предложений о покупке и продаже актива на рынке. Благодаря этому можно принимать правильные решения на рынке. Также такой вид трейдинга называется скальпингом.
Это очень непростая стратегия и ей стоит пользоваться, только если у Вас достаточно опыта в трейдинге, а также Вы быстро принимаете решения, поскольку действовать нужно моментально.
Для этой стратегии характерны:
- Большая частота сделок, Вам нужно заключать максимальное количество договоров на протяжении дня.
- Короткое время удержание позиции.
- Высокий уровень риска.
Как правильно торговать по стакану заявок?
- Стоит помнить, что торговля по стакану зачастую интуитивна, рассчитать точное движение цены веьма сложно даже для опытных трейдеров, потому тут важна высокая концентрация и контроля. Вы должны следить за количеством заявок на куплю и продажу актива.
- Графики почти бесполезны. Сделки проходят за считанные минуты и потому тратить это время на вычисления просто глупо. Однако, составив заранее расчеты, будет намного проще предугадывать поведени цены.
- Не гонитесь за самой “толстой” сделкой. Для вас главное — количество.
- Будьте активны. Позиции закрываются сразу же при торможении рынка, потому Вы обязаны обладать большим опытом, чтобы чувствовать изменение курса.
- Если Вам кажется, что сделка будет неудачной, не стоит испытывать судьбу. Выходите из торговой позиции и сразу же открывайте новую.
- Точкой входа выполняется как только Вы видите максимальное трендовое движение. Находите мощный подъем и сразу устанавливайте максимально количество сделок.
Торговля по стакану — это очень рискованный вид трейдинга. Вы можете как многократно увеличить свой капитал, так и потерять его. Будьте внимательны, пользуйтесь советами выше, и вы обязательно добьетесь успеха.
При помощи биржи Cryptology Вы можете комфортно торговать по стакану, пользуясь для этого широким выбором доступных на платформе профессиональных инструментов.
Введение в торговлю по стакану
Биржевой стакан – ключевой инструмент активного трейдера. Здесь он выставляет заявки и анализирует рынок. В этой статье мы расскажем, как работает стакан, что такое “лента сделок” и “кластеры”. Разберем отличия торговли по стакану от торговли по графику. Покажем на примере, как используют стакан в торговле скальперы.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Оглавление
- Стакан
- Временная перспектива
Что такое биржевой стакан?
Биржевой стакан (ордербук, книга ордеров, стакан цен) – сводная таблица всех выставленных на бирже лимитных заявок. “Стакан” – сленговое название, полученное за своеобразный способ заполнения и визуальную схожесть таблицы с “бытовым” стаканом.
Прежде чем мы перейдем к самому стакану, разберемся с теорией. На рынке есть два типа ордеров: рыночные и лимитные. Рыночные ордера исполняются сразу после выставления. Они раскупают лимитные заявки, таким образом ускоряя движение цены.
Лимитные ордера не исполняются сразу. Они помещаются в книгу ордеров (стакан), где ожидают исполнения встречными рыночными заявками. Пока встречных заявок нет – лимитные ордера создают “стену” из объемов, которую рыночные заявки должны “пробить” (раскупить), чтобы сдвинуть цену. Таким образом, лимитные заявки затормаживают движение цены. Подробнее о лимитных, рыночных и других типах ордеров читайте здесь.
Скальперы используют стакан и кластерный анализ, чтобы определить, какой тип участников сейчас преобладает на рынке.
Биржевой стакан в терминале CScalp (справа)
Стакан показывает баланс спроса и предложения в лимитной составляющей рынка. Анализ стакана позволяет узнать намерения крупных участников рынка, оценить текущие и предстоящие ценовые движения, определить уровни поддержки и сопротивления, выбрать наиболее подходящий момент для входа в позицию. Стакан – первооснова скальперского анализа. Скальперы смотрят на него в первую очередь. Вместе с ним (или после него) анализируется свечной график, лента сделок и кластеры.
Заявки на продажу размещаются в верхней части стакана. Обычно они окрашены в красный цвет. Заявки на покупку внизу, окрашены в зеленый. В торговом терминале CScalp можно выставлять свою цветовую схему отображения стакана.
Стакан интегрирован практически в каждую торговую платформу, будь то терминал, сайт криптовалютной биржи или приложение брокера. Он может незначительно отличаться визуально и существенно в торговых и аналитических возможностях.
Например, в интерфейсе биржи стакан показывает только соотношение и объем торгов. В торговых терминалах, разработанных под торговлю по стакану (например, CScalp, TigerTrade, QScalp), возможностей больше. Здесь через стакан можно не только анализировать рынок, но и торговать.
Нажатием мышки на ценовые уровни можно выставлять и снимать заявки на этих уровнях. Также у стакана в терминале есть гибкие настройки. Например, возможна настройка рабочих объемов, торговля через несколько стаканов одновременно и т. д. Рассмотрим стакан терминала CScalp.
Лучшие цены Bid/Ask в стакане
Внизу списка продаж и вверху списка покупок можно заметить две строчки, выделяющиеся на фоне остальных – это лучшие цены bid и ask, которые рынок сейчас может предложить. Bid – самая низкая цена на покупку, ask – самая высокая цена на продажу. Если цены bid/ask совпадают, то располагаются вплотную. Если нет, между ними возникает спред. Это обратный показатель ликвидности рынка. Чем больше ликвидности, тем меньше спред, и наоборот. Подробнее о спреде читайте в этой статье. Стратегию торговли по спреду в скальпинге мы описали здесь.
Слева от стакана расположены лента сделок и кластеры. Поговорим о них подробнее.
Структура и механизм работы стакана
Стакан
Стакан – ключевая область любого скальперского терминала, в том числе CScalp. В CScalp можно открыть до 40 стаканов одновременно. Ордера на покупку/продажу выставляются в стакане в один клик. Это одно из главных преимуществ терминала перед стандартным биржевым интерфейсом. При торговле через сайт биржи, пользователь должен вручную выставлять все параметры интересующих ордеров. То, что обычно делается в 10 нажатий, в стакане CScalp можно сделать в одно. При необходимости также можно воспользоваться горячими клавишами.
У стакана есть гибкие настройки. Одна из них – центровка – настройка по лучшим ценам или сделкам. При наведении курсора появляется линейка. Также для стакана можно задать ускоренную прокрутку, объемы, уведомления о появлении айсбергов-заявок и сигнальных уровнях и т. д.
Настройки стакана в CScalp
Лента сделок
Лента сделок отображает поток рыночных ордеров, исполняемых в реальном времени. Этот инструмент помогает в анализе активности трейдеров и рыночных настроений. Например, низкая активность в ленте может говорить о малой ликвидности, и наоборот.
Рассмотрим ленту сделок в CScalp. Проходящие сделки (кружки, тики) на покупку окрашены зеленым, на продажу – красным. Размер кружка зависит от объема сделки. Объем указывается внутри кружка.
Поток рыночных заявок в ленте сделок
Отображение сделок можно настроить. Если в графе “Показатель объемов тиков от” стоит нулевое значение, отображаться будут сделки по всем объемам. При значении 1, объемы менее одного BTC (ETH, DOGE и т. д., в зависимости от торгуемого инструмента) не будут отображаться. Таким образом, трейдер может сам решать, что считать крупным объемом, а что нет.
Настройки ленты сделок
Также здесь можно настроить отображение тиков. Пункт “Складывать тики за период, мсек” суммирует проходящие сделки за n-промежуток времени в миллисекундах. Таким образом, можно отсеять мелкие заявки в ленте и оставить только имеющие реальный вес в контексте данного рынка.
Кластеры
В кластере отображается количество проторгованных контрактов на каждом ценовом уровне за заданный таймфрейм. Это альтернативный вид японской свечи, в разрезе. Подробнее о кластерном анализе читайте в этой статье.
Кластерный анализ позволяет определить, кто превалирует на рынке – продавцы или покупатели. Когда сумма покупок превышает сумму продаж, кластер окрашивается зеленым цветом. Если больше продаж – красным.
Внизу находятся суммарные данные об объемах за выбранный период времени, а также дельта – разница между продавцами и покупателями.
Панель кластеров в CScalp
Практическая ценность кластерного анализа – отображение крупных исторических плотностей. На их основе можно находить сильные уровни поддержки и сопротивления, которые могут служить подтверждением уровням в стакане. Как правило, такие уровни отрабатывают эффективнее визуальных уровней на графике.
Важный элемент – временная динамика рабочего пространства CScalp. Справа отображаются потенциальные лимитные заявки, условное “будущее”. По центру – лента сделок, активность рыночных заявок в реальном времени (настоящее). Кластеры показывают фактически сторгованные объемы, это прошлое. Скальперы анализируют рынок “справа налево” – стакан, лента сделок, кластеры. Таким образом они получают объемную картину рынка.
Как анализировать стакан
Цель анализа стакана – найти крупных участников рынка, оценить их активность и от них зайти в сделку. Крупные участники различимы по особо крупным лимитным заявкам в стакане. В скальпинге такие заявки называются “Плотности”, они сильно выделяются на фоне других ордеров.
В CScalp и других скальперских терминалах плотности подсвечиваются разными цветами, в зависимости от их величины. По умолчанию это желтый и розовый.
Плотные скопления крупных заявок называют “стенкой”. Размещение стенок на максимальных и минимальных значениях за день определяет зону, в которой большинство трейдеров будут закрывать свои позиции. В этих зонах возможен ценовой разворот. Если стенка вблизи значимого уровня поддержки или сопротивления, возникает вопрос – пробьет ли цена этот уровень, или же будет отскок. На основе этого строятся стратегии скальпинга. Подробнее о скальперской стратегии торговле от плотностей мы писали здесь.
Крупные участники нередко маскируются, разбивая свои заявки на несколько частей, чтобы другие участники распознали заранее их планы. Такие заявки называют “айсберг-заявки”. Главный показатель айсберга – повторяющиеся сделки одинаковых размеров, чаще всего на средне-малые суммы. Как только заявка исполняется, появляется такой же ордер, после него – следующий и т. д. Первые различимые заявки в такой цепочке – это видимая часть айсберга. Из-за их природы айсберги почти неразличимы невооруженным глазом.
Терминал CScalp автоматически определяет айсберг-заявку и посылает об этом звуковое уведомление. Определить айсберг также помогает лента сделок. Например, в стакане обнаружен крупный объем. Подводная часть отображается в ленте сделок несколькими ордерами по одной цене.
Подробнее об айсберг-заявках с примерами и разборами сделок, смотрите в нашем видео.
Торговля по стакану и по графику: отличия
Некоторые приверженцы анализа прайс-экшн считают, что для успешной торговли нужен только свечной график. В контексте скальпинга это в корне неверно – скальперу нужен стакан. Рассмотрим главные отличия между торговлей по свечному графику и по стакану, выясним основные преимущества использования стакана.
Временная перспектива
Свечной график отображает историческое движение цены. Он отвечает на вопрос “Что было?”.
Свечной график показывает историческое движение цены
Стакан показывает выставленные лимитные заявки на инструменте. Лимитный ордер, как правило, не исполняется сразу. После выставления, он остается в стакане и ждет своего исполнения. Поэтому лимитные ордера находятся “в будущем”.
Стакан показывает, что ждет рынок впереди
Так как лимитные заявки не исполняются моментально, именно они формируют “ландшафт” рынка. Стакан позволяет нам заглянуть в потенциальное будущее рынка, в то время как свечной график отображает прошлое. Само собой, нет никакой гарантии, что все лимитные заявки исполнятся. Но при анализе рынка так или иначе важно понимать, что может ждать участников в обозримом будущем. И именно стакан дает ответ на вопрос “Что будет?”.
Ликвидность
Ликвидность – это возможность быстро купить или продать актив по цене, близкой к рыночной (или ей равной). Иными словами, это относительная мера того, насколько активно торгуется рынок. Оценка ликвидности актива – один из столпов скальперского анализа. Без понимания текущего уровня ликвидности скальпить проблематично.
Можно ли оценить ликвидность по свечному графику? Ответ – нет. Даже волатильные рынки с широкими ценовыми скачками могут быть неликвидными. И наоборот: рынок, цена которого долгое время не сдвигается с одной точки, на деле может оказаться крайне ликвидным.
Bid/Ask спред в стакане
Ликвидность непосредственно видна в стакане. Ее определяет спред – разницу между самой высокой ценой покупки (bid) и самой низкой ценой продажи (ask). Чем меньше спред, тем ликвиднее рынок, и наоборот. Более того, ликвидность можно оценить, взглянув на стенку заказов. Если в стакане инструмента между ценами прослеживаются пробелы, значит ликвидность не плотная, рынок не заполнен участниками.
Анализ ликвидности в стакане подкрепляется анализом ленты сделок и кластеров. Стакан показывает ликвидность в данный период времени. Например, выставленная лимитная заявка может держаться в стакане несколько дней, недель, и т. д. Поэтому стакан дает более широкий охват по интересующему временному отрезку. Лента, в свою очередь, позволяет считать ликвидность по рыночным заявкам конкретно в данный момент. Заявки в ленте проходят ежесекундно, что позволяет взглянуть на рынок в “микроскоп”. Более того, с помощью цветовой кодировки лента показывает баланс между рыночными продавцами и покупателями.
Пробелы между ценами в стакане – признак низкой ликвидности инструмента
Также, для подтверждения ликвидности смотрят на кластеры. Если объемы в стакане реальные, и по факту торгуются, то они “перетекают” в кластер. Используя кластерный анализ, можно с большей уверенностью подтверждать или опровергать уровни в стакане.
Уровни и плотности
При взгляде на свечной график можно увидеть, что цена упирается в уровень поддержки или сопротивления. Например, на скриншоте ниже видно, как инструмент BATUSDT несколько раз ударялся об уровень сопротивления.
Свечной уровень с несколькими касаниями цены
Можно ли на основе этого сделать вывод, что уровень сильный? Ответ – нет. Сила уровня определяется наличием на нем крупных лимитных заявок (плотностей). Если мы не видим плотности в стакане, то мы не видим полной картины того, что происходит на рынке.
Отсутствие выделяющихся плотностей в стакане
На скриншоте выше видно, что в стакане нет выделяющихся плотностей возле данного уровня. Несмотря на то, что стакан заполнен, объемов на каждом ценовом уровне недостаточно для сильного импульса. Данный рынок торгуется относительно размеренно, работают маркет-мейкеры. Стало быть, здесь не стоит ожидать импульсных движений.
Только видя плотности и сопоставляя их с лентой сделок и кластерами, мы можем оценить силу уровня и понять, ждать от него пробоя или отскока.
Примеры сделок по стакану
Скальпинг – это торговля в реальном времени. Поэтому текстовые примеры и скриншоты не могут передать сути и динамики этого стиля торговли. Для лучшего усвоения темы, предлагаем видеозапись “живой” скальперской сделки по стакану.
В видео – объяснение и разбор стратегии, подтверждение важности анализа стакана. Помимо этого, на YouTube-канале CScalp TV регулярно проводятся стримы, где можно наблюдать за торговлей профессионалов, задавать вопросы, общаться с другими трейдерами и т.д.
Заключение
Биржевой стакан – продвинутый инструмент рыночного анализа. Он позволяет получить объемную картину ситуации на рынке и с большей уверенностью оценить вероятность того или иного сценария. Стаканы в скальперских терминалах отличаются тем, что они позволяют размещать заявки в один клик, не высчитывая размер позиций и не вводя вручную значения цен. Стакан – главный инструмент скальпера. Без знания и использования стакана скальпить не получится.
Больше интересного в блоге CScalp!
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.