Из Хомяка в Волка. Все, что вы не знали про Фибоначчи
Если вы натягиваете сетку Фибоначчи, а цена продолжает свое направление дальше, то ничего страшного. Просто переместите точку окончания тренда ниже/выше.
Фибоначчи нельзя использовать как отдельный инструмент. Он будет вам отличным помощником в совокупности с другими инструментами ТА.
Лично в моем арсенале инструмент Фибоначчи занимает почетное место, после уровней. Когда я провожу уровни поддержки и сопротивления, я всегда натягиваю сетку Фибо, чтобы посмотреть правильность проведения уровня. Пользуйтесь информацией на здоровье! Но не пренебрегайте и другими инструментами ТА. Всем профита.
Уровни Фибоначчи. Система работы с сеткой
Думаю многие слышали об истории золотого сечения, созданного Леонардо Фибоначчи.
В 13 веке Леонардо Фибоначчи представил миру последовательность чисел, где каждое следующее число является суммой двух предыдущих. При этом отношение какого-либо числа последовательности к предыдущему приблизительно равно 1,618. Более подробно, вы можете сами найти и прочитать в интернете, если вам интересно.
Нам прежде всего, нужно понять, как можно применить этот метод в торговле криптовалютами.
Когда вы видите сильное импульсное движение, или направленное трендовое движение, у вас возникнет вопрос, «как определить точку входа в рынок». Так вот сетка Фибоначчи, поможет вам это сделать. Фибо сетку, мы должны растягивать по теням импульса, не по телам, а именно по теням, в противном случае, система не будет работать.
Для совсем новичков, рисовать на графиках, можно на tradingvДумаю многие слышали об истории золотого сечения, созданного Леонардо Фибоначчи.
В 13 веке Леонардо Фибоначчи представил миру последовательность чисел, где каждое следующее число является суммой двух предыдущих. При этом отношение какого-либо числа последовательности к предыдущему приблизительно равно 1,618. Более подробно, вы можете сами найти и прочитать в интернете, если вам интересно.
Нам прежде всего, нужно понять, как можно применить этот метод в торговле криптовалютами.
Когда вы видите сильное импульсное движение, или направленное трендовое движение, у вас возникнет вопрос, «как определить точку входа в рынок». Так вот сетка Фибоначчи, поможет вам это сделать. Фибо сетку, мы должны растягивать по теням импульса, не по телам, а именно по теням, в противном случае, система не будет работать.
Для совсем новичков, рисовать на графиках, можно на tradingview. Что бы растянуть Фибо сетку, нужно перейти в пункт показанный на картинке. После чего, нажав на график, вы начнете растягивать сетку. Что бы растянуть Фибо сетку, нужно перейти в пункт показанный на картинке. После чего, нажав на график, вы начнете растягивать сетку.
Например: после длительного падения, вы видите явную перепроданость, и хотите войти в рынок на покупку, но не можете определить точку входа. На рынке образуется большая зелёная свеча, которая перекрыла нисходящее движение. Вы начинаете растягивать фибо с начала движения цены, до вершины нового импульса. После того как вы растянули фибо, ваше импульсное движение будет разделено на основные уровни; 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78,6.
Первый уровень (уровень индикатор) Фибо 23.6, на нем мы ничего не открываем. Обоснованно это тем, что данный уровень очень слабый, и если нет сильного направленного тренда, то цена пробивает этот уровень. На графике видно, что мы день закрыли на уровне 23.6, но все же сходили на следующий уровень 38.2. Первую сделку, мы открываем именно на этом уровне, и закрываем её выше 23.6. Если цена дошла до 50 уровня, мы открываем покупку, и закрываем её немного выше 38.2. В случае, если уровень 38,2 пробит уверенно, то при возврате цены на этот уровень, мы должны закрыть покупку от 50 и 38,2 уровня. Так как сильный пробой, будет свидетельствовать о продолжении движения, вплоть до самого сильного уровня 61.8.
Уровень 61.8, у нас также является индикатором, так как при пробое уровня, более вероятно продолжение движения, с возможным тестом уровня 61.8, и дальнейшим падением. Также этот уровень является разворотным, если цена доходит до этого уровня и сразу отскакивает, значит есть возможность на продолжения тренда, и коррекция отработала идеально.
Стоит отметить, если уровень отработал, мы от него уже не покупаем, откупаем только от уровней, которые ещё не отработали.
Представим, что мы вошли в сделку, что-то заработали и цена двинулась выше, достигнув нового максимума. Что мы делаем далее?
Просто перетягиваем сетку выше на новый максимум.
Минимум тренда остаётся тем же.
Тактика покупки на всех трёх уровнях, и ждуна прибыли, с большой степенью вероятности может не сработать, и просто выбить вам стоп. А работая по методике, постоянного закрытия от уровня к уровню, поможет вам получить прибыль, и спать спокойно, не потеряв деньги.
Фибо сетка не панацея, и не работает со 100% вероятностью. Для того что бы не потерять депозит, и не стать долгосрочным инвестором, нужно выставлять стопы.
Самый консервативный стоп, нужно выставлять за начало импульса, с учётом шума рынка.
Второй вариант размещения стопа, это за 78 уровень.
Третий вариант стопа, это размещение за 61,8. При таком стопе, шанс его словить максимальный, а риск минимальный.
Входить в сделку, нужно частями. Если у вас есть депозит, и вы выделили определённую суму на монету, то именно эту суму, а не весь депозит, вы делите на 4 части. На каждом уровне, вы входите на 25% от выделенных средств, а 25% всегда должны быть в фиате.
Также отмечу, что строить Фибо уровни, нужно на высоких таймфреймах, желательно от H-4 и выше.
Не забывайте, что уровни Фибоначчи не стоит применять сами по себе, — вы проиграетесь подчистую. Их стоит совмещать с другими элементами технического анализа, такими как индикаторы, трендовые линии, паттерны Price Action и т.д. Это вспомогательные инструменты и стоит об этом помнить.
Уровни и линии фибоначчи в трейдинге: как правильно пользоваться?
Установка уровней поддержки и сопротивления для трейдеров, как правило, представляет определенную проблему. Особенно неудобно пытаться с нуля понять, где же их проводить на графике: появляются мысли, что удачных точек для построения нет и, быть может, лучше выбрать другой тайм-фрейм. Потом график начинает менять направление – и только что выстроенная поддержка становится сопротивлением.
Тут же появляется вопрос: «Где проводить новую поддержку и сколько для этого ждать?»..
Со временем, происходит прорыв: трейдер начинает ясно видеть два пика графика и два максимальных снижения, четко выстраивая горизонтальные уровни. Следующим откровением становится понимание принципа их работы, когда цена действительно от них отталкивается и пробивает вверх-вниз.
Следующий этап познания сильных торговых линий – знакомство с сеткой Фибоначчи. Она состоит сразу их нескольких горизонтальных уровней, которые, при правильном построении, показывают этапы роста и падения цены в режиме реального времени. То есть они помогают определить, как далеко готова зайти цена, до какого момента она может откатиться и с какого уровня может продолжить движение в первоначальном направлении.
Таким образом, можно научиться одним махом устанавливать на график сразу несколько уровней, между которыми он будет двигаться.
Золотое сечение в числах Фибоначчи
Линии Фибоначчи представляют собой сетку из горизонтальных уровней, которые наносятся на график одним движением.
Основа для индикатора была найдена 9 веков назад. Вы наверняка слышали про принцип золотого сечения. Так вот, именно он и положен в математическую формулу индикатора и позволяет использовать числа Фибоначчи в трейдинге.
Автором теории стал математик Леонардо Пизанский. Изначально он пытался решить задачу про кроликов: «Если посадить одну пару в замкнутую комнату, то сколько пар кроликов появится на свет в течение 12 месяцев?»
Полученный ответ оказался феноменальной последовательностью чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987. Каждое следующее число в этой цепочке равно сумме двух предыдущих.
Числа Фибоначчи в трейдинге обладают рядом весьма любопытных свойств, которые как раз и подтверждают, что Леонардо действительно обнаружил нечто легендарное.
Так вот, если поделить каждое из чисел на предыдущее, результат всегда будет равен 1,618 – Золотому сечению (числу Фи). К примеру, 610 разделить на 377 будет 1,618. Протестируйте сами!
Надо ли упоминать, что все в природе, как оказалось, строится именно по принципу золотого сечения?!
Как пользоваться уровнями Фибоначчи?
Основная характеристика уровней Фибоначчи – это демонстрация силы направленного движения цены. То есть это должен быть ярко выраженный тренд: боковое, флетовое движение для этого индикатора не подходит.
У каждого из шести уровней, входящих в стандартную сетку Фибо на вашей торговой платформе, есть свои особенности и характеристики. При правильном построении, данные линии помогут вам интерпретировать полученные сигналы и определить наиболее подходящий момент для входа в сделку.
Первый уровень: 23,6%
Это нижняя линия Фибоначчи. Около нее график цены может начать притормаживать и двигаться по тренду не так активно. Как результат, на графике может возникнуть незначительный откат. По наблюдениям опытных трейдеров, в большинстве случаев для цены этот коэффициент не является значительным препятствием, и вскоре тренд продолжится. Этим уровнем можно пользоваться как индикатором того, что сетка выстроена верно. Позиции в данный момент открывать еще рано: как поведет себя цена – неизвестно, весомых подтверждени пока нет.
Второй уровень: 38,2%
В зоне этого коэффициента Фибоначчи, как правило, начинают открывать сделки по направлению тренда. Допустим, цена прошла первый уровень и не развернулась в обратную сторону. Это показывает силу тенденции и помогает трейдерам сделать вывод о том, что, видимо, график пройдет в выбранном направлении как минимум еще два следующих уровня, второй и третий. Только обязательно надо дождаться, когда график дойдет до линии Фибоначчи 38,2% и пересечет ее. Это считается разумным сигналом для сделки. Обязательно устанавливайте Take Profit в районе уровня 50%, а Stop Loss – в районе 76,4%. Обращаем ваше внимание, что коррекция Фибоначчи отрабатывается далеко не всегда. Ни одна торговая стратегия не гарантирует вам получение прибыли.
Третий уровень: 50%
Если тренд оказался недостаточно сильным, уже дойдя до третьего уровня он не сможет его пробить, выстроив тут уровень сопротивления. За этой отметкой трейдеры следят наиболее пристально, ведь если цена от нее развернется, возможны два варианта: либо передвижение графика в образовавшемся канале между первым и третьим уровнем, либо коррекция по Фибоначчи и последующее движение по направлению тренда. Тогда он уже закрепит за собой статус сильного.
Четвертый уровень: 61,8%
Даже сильный тренд, доходя до этого уровня, имеет все шансы развернуться. Однако если ему удалось выстоять и пробить четвертую линию Фибоначчи, значит, возможно заключение сделок по направлению общего движения. Скорее всего, причины такого уверенного тренда кроются в крупных игроках, которые пришли на рынок. Либо – одна за другой выходят фундаментальные новости, подстегивающие это движение и подтверждающие его.
Пятый уровень: 76,4%
Это одна из самых частых отметок для постановки Stop Loss и Take Profit. Соответственно, надо быть готовыми к тому, что при достижении ценой этого уровня произойдет закрытие большого количества сделок и может последовать видимый откат цены. Однако если тренд выдержит и эту коррекцию, то, судя по историческим данным, он имеет все шансы пройти дальше и покорить уровень 100%.
Шестой уровень 100%
Если тренд был настолько уверенным, что дошел до последнего уровня сетки Фибоначчи, значит, далее уже можно рассчитывать на разворот и новую тенденцию в противоположном направлении. Возможно, не сразу, но через некоторое время цена, как правило, разворачивается. Потенциально, может сработать отложенный ордер в обратном направлении. Разумеется, обязательно сопровождайте его уровнями Stop Loss и Take Profit.
Опытные трейдеры, которые уже не раз использовали последовательность чисел Фибоначчи в своей торговле, начинают строить горизонтальные линии самостоятельно, руками, расставляя их «на глаз». Трейдеры аргументируют свой выбор тем, что рынок – живая структура и теоретические уровни не всегда отражают полную картину и не очень хорошо отрабатываются.
Момент спорный: не факт, что выставленные руками линии Фибоначчи окажутся более четкими, нежели заложенные в индикаторе принципы золотого сечения.
У методики есть и ярые противники, которые не получают никакого эффекта от торговли по линиям Фибоначчи и предпочитают уровни поддержки и сопротивления. Они не просто накладываются на график, а конкретно проводятся по двум верхним и нижним сторонам японских свечей. Т.е. учитывают текущую картину и расстановку сил. Если вам кажется, что протянутая сетка Фибоначчи – отдельно, а реальный график – отдельно, и они никак не коррелируют друг с другом, то обоснований может быть несколько:
- вы неправильно выстроили сетку
- сейчас на графике отсутствует тренд (а это именно трендовый индикатор)
- тренд есть, но его силы, равно как и силы рыночной волатильности недостаточно, чтобы получить результаты по сделкам.
Попробуйте заменить на этот раз индикатор Фибоначчи уровнями поддержки и сопротивления, либо другими индикаторами, вроде SMA и Stochastic.
Как строить линии Фибоначчи на графике?
Прежде всего, необходимо понять суть этого индикатора. Уровни Фибоначчи иначе еще называются уровнями коррекции цены. Т.е. график проходит сквозь них, доходит до определенной отметки, сталкивается с ней и откатывается немного назад (либо до предыдущего уровня, либо не доходя до него).
Так вот: открывать сделки против текущей тенднеции, на откатах, опытные трейдеры не рекомендуют как раз потому, что глубина каждой коррекции абсолютна непредсказуема и зависит исключительно от сиюминутного спроса и предложения на рынке. А вот получение конкретных сигналов на продолжение тренда через пробой линий Фибоначчи – более четкая причина для открытия позиции. Повторим еще раз, что гарантий результата ни одна торговая стратегия не дает.
И так, для начала вы определяете, какой тренд на графике: боковой, восходящий или нисходящий. Для установки индикатора Уровни Фибоначчи подходят только последние два варианта.
Если перед вами – восходящий тренд, вы ищете минимальную точку на графике, от которой цена пошла вверх. Если тренд нисходящий, вы ищете максимальную точку, от которой график направился вниз. Именно от крайней стороны выбранной японской свечи вы и будете протягивать сетку Фибоначчи.
Вы найдете индикатор в верхнем меню панели инструментов: Вставка – Фибоначчи – Линии. Теперь зажмите левую кнопку мыши и протяните сетку до уровня разворота цены (момента коррекции). Там будет располагаться уровень 100%. Ориентируясь на внутренние линии Фибоначчи вы можете выстроить прогноз, в какой момент цена решит вновь развернуться и продолжить тренд. Рекомендуется с этим индикатором работать сразу на двух таймфреймах: более младшем (М30 или H1) и более старшем (к примеру, H4).
Если перед вами – нисходящий тренд, необходимо найти максимальный уровень цены и протянуть сетку, зажав левую кнопку мыши, вниз, до момента коррекции графика.
Может так получиться, что вы сразу, невооруженным взглядом, увидите несколько моментов, когда цена уже откатывалась назад, а потом снова набиралась сил и продолжала путь по направлению тренда. Тогда уровни Фибоначчи можно установить иначе: отметка первого отката цены – это 23,6%; второго – 38,2%; третьего – 50%. Остальные уровни встанут автоматически.
Крайне важно не открывать позицию сразу после того, как цена коснулась того или иного уровня и тем более, когда она начала от него отталкиваться в противоположном направлении. Здесь очень тонкая грань, когда самонадеянность трейдера не сможет устоять против напора рынка и непредсказуемого спроса-предложения.
Основные помощники, подтверждающие сигналы линий Фибоначчи, – это уровни поддержки и сопротивления, а также свечные паттерны разворота и продолжения тренда.
На вашей торговой платформе вы можете открыть четыре окна графика одного и того же актива. В первом окне будет более младший тайм-фрейм с наложенной сеткой Фибоначчи. Во втором – более старший тайм-фрейм с сеткой, а два графика под ними – точно такие же, но без индикаторов (разве что с уровнями поддержки-сопротивления). На них вы будете свежим взглядом определять свечные модели: это более удобно, поскольку индикаторы не будут перекрывать вам общую картину. Так вы можете принимать решения об открытии сделки на продолжение тренда более обоснованно и уверенно. Обязательно протестируте такую стратегическую комбинацию на тренировочном демо-счете.
Как задавать новые уровни в сетке Фибоначчи?
Немногие знают, что уровни Фибоначчи могут быть не только стандартно предустановленные, но и кастомные, т.е. выставленные трейдером самостоятельно, с учетом текущей ситуации на рынке. К слову, это даже рекомендованная мера, поскольку график – динамический объект, который крайте сильно завязан на псхиологии продавцов и покупателей. Шаблонно подходить к торговле – не всегда эффективный вариант.
Итак, вы устанавливаете на график сетку Фибоначии, а затем, двойным щелчком мыши по косой пунктирной линии, открываете всплывающее меню и пункт Свойства.
В появившемся окне вы можете менять значения линий индикатора. Во вкладке уровней, к примеру, трейдеры обычно удаляют коэффициент 23.6: для этого надо выбрать уровень и нажать «Удалить».
Вместо него имеет смысл добавить более значимый уровень 78.6 (в версии индикатора по умолчанию он отсутствует). Почему именно это число ставят чаще всего? Потому что оно является корнем из числа «Золотого сечения» 0,618 и часто является сильным сопротивлением для цены.
Чтобы добавить этот коэффициент Фибоначчи, в первом столбце («Уровень») укажите 0.786, во второй (Описание) впишите 78.6.
Удобно то, что указанные значения сохраняются и закрепляются за вашим индикатором автоматически. То есть при следующем построении сетки вам не придется проделывать эти манипуляции: уровень 78.6 будет присутствовать по умолчанию. Любые изменения по коэффеициентам вы и далее сможете вносить во вкладке Свойства Fibo. К примеру, если сильный тренд направился гораздо дальше уровня 100, вы можете провести уровень 161,8.
Конечно, высчитывать самостоятельно ничего не придется: варианты чисел, которые можно добавить, вы найдете в том же окошке Fibo. На график они встанут автоматически.
Как использовать уровни фибоначчи на графиках?
Опытные трейдеры полагают, что использовать сетку Фибоначчи, не учитывая контекст рынка, крайне самонадеяно. Поэтому они ищут на графике так называемые свинги: комбинации трех японских свечей, в которых свечи справа и слева являются максимумами графика (в случае тренда на повышение), либо свечи справа и слева – минимумы (в случае тренда на понижение). Это дополнительно указывает на разворот текущей тенденции.
На тренде вверх
По рекомендациям разработчиков MetaTrader, использование чисел Фибоначчи на восходящем тренде предполагает, что вы будете растягивать сетку снизу-вверх: 0 – внизу, 100 – наверху. Цена будет доходить до выстроенных уровней, корректироваться вниз до предыдущей линии Фибоначчи, отталкиваться от нее и продолжать путь дальше по направлению тренда. До того момента, пока не сформируется разворотная модель «Свинг»:
- из свечи, достигшей максимального уровня
- второй любой свечи
- и еще одного максимума. Такой свинг, скорее всего, образуется около одного из уровней Фибоначчи: 50%, 61.8%, 78.6% или 100%. Как будто цена пытается пробиться сквозь невидимый потолок, но у нее не получается. Следующая красная свеча может оказаться сигналом на глобальный разворот графика.
На тренде вниз
Обратная зеркальная ситуация с нисходящим трендом. По рекомендациям разработчиков MetaTrader, использование чисел Фибоначчи на нисходящем тренде предполагает, что вы будете растягивать сетку сверху вниз: 0 – наверху, 100 внизу.
Вам стоит дождаться образования свинговой модели из трех свечей:
- той, которая станет минимумом движения графика
- второй любой
- и третьей, которая также протестирует минимум.
Как и в предыдущем случае, две крайние свечи модели должны достигнуть примерно одного и того же уровня, как будто пытаются пробиться сквозь невидимый пол. Как правило, такие свечные паттерны образуются как раз около уровней Фибоначчи. Если это так, то перед вами – сигнал на разворот. Если нет, возможно, вы неверно выстроили сетку, или же на сегодняшнем рынке она сработала не так, как ожидалось, и стоит понаблюдать, как будет вести себя график дальше.
Когда уровни коррекции не работают
В любой момент на рынке вы можете обнаружить, что выбранный индикатор вообще не работает. Не то что он «сломался», а график цены никак не реагирует на те сигналы, которые этот индикатор якобы должен подавать. Так может случиться и с сеткой Фибоначчи. Да, конечно, в ее основе – принцип «Золотого сечения»; да, цена обычно движется по уровням.
Однако эти уровни могут быть неверно установлены, либо другие трейдеры, совершающие сделки на покупку и продажу, в данный конкретный момент времени на них не ориентируются.
Ценой могут двигать совершенно другие драйверы: возможно, даже не технической, а макроэкономической природы.
Стоит фильтровать полученные сигналы или их отсутствие уровнями поддержки и сопротивления (лучше их накладывать на соседний график актива с таким же тайм-фреймом, но без Фибоначчи).
Также помогут дополнительные индикаторы разворота тренда: к примеру, RSI. Когда его линия загибается сверху-вниз и пересекает уровень 70, а график корректируется вниз от одного из уровней Фибоначчи, это может стать уверенным сигналом на открытие сделки на продажу.
И наоборот: когда линия RSI загибается под уровнем 30 и пересекает его, и это совпадает с коррекцией вверх от уровня Фибо, потенциально это удачный момент для открытия сделки на покупку.
Применение фибоначчи в трейдинге
Грамотно установить сетку Фибоначчи – уже половина успеха, ведь цена действительно технично движется между этими уровнями. Если вы достигли в этом определенного успеха, можете попробовать включить Fibonacci Retracements в свою стратегию.
Ознакомьтесь с еще одной стратегией, следуя которой, можно открывать сделки на откатах.
Обратите внимание: позиции не открываются в моменты, когда цена достигает уровня отката. Необходимо подождать, чтобы увидеть, как график ведет себя на этих уровнях и, наконец, дождаться подтверждающей модели разворота.
На графике можно увидеть фигуру «Падающая звезда» и «Крест харами» («Надгробный камень») (от уровня 61.8). Они как раз и стали в данном случае сигналами медвежьего разворота.
Как правильно пользоваться коррекцией по Фибоначчи
Одним из важных инструментов технического анализа являются технические уровни. Это определенное значение цены, которое при приближении к нему курса будет препятствием для дальнейшего продвижения. Графически это выглядит как область, куда цена подошла, а далее цена на графике откатила, потом подошла еще раз и снова не смогла преодолеть сопротивление. Таких возвратов может быть несколько, и чем их больше, тем сильнее уровень.
Различают уровни поддержки и сопротивления. Поддержка находится в нижней части ценового диапазона, она не дает курсу обвалиться дальше вниз, а сопротивление препятствует продвижению цены вверх. Для текущего значения всегда есть уровни поддержки и сопротивления. Главное правило – цена от уровня скорее оттолкнется, чем уровень будет пробит.
Пробитие уровня возможно, по-этому будьте осторожны: оно обычно происходит на каком-то сильном импульсе, например, выход важных новостей, и тогда цена вылетает за уровень на большое количество пунктов. На этом основаны техники на пробой, но они считаются достаточно агрессивными.
Уровни коррекции Фибоначчи при движении цены тоже оказывают сопротивление или поддержку, но это уже частично компьютерный индикатор. В его раскладку заложена определенная зависимость, которая была выведена еще задолго до появления Форекса.
История создания
Леонардо Фибоначчи (12-13 века) – итальянский математик, который открыл ряд натуральных чисел, находящихся между собой в определенной зависимости. Смысл зависимости Фибоначчи – каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Начинается ряд с нуля, и продолжать его можно до бесконечности: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 188…
Сам же Фибоначчи изначально разрабатывал свою зависимость для нахождения формулы размножения кроликов.
Также между собой числа Фибо связаны и «золотой пропорцией». Это коэффициент 0,618. Начиная с 4 члена, каждое предыдущее число меньше последующего в 0,618 раз. Если любой член ряда Фибо разделить не на следующее число, а на число через один, то получим соотношение, приближенное к 0,382. А если возьмем третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно 0,236.
Математик не открыл эту пропорцию, он только напомнил ее человечеству, ведь эти зависимости знали и использовали еще древние греки при строительстве Парфенона, египтяне для своих знаменитых пирамид.
Именно приближенность ряда Фибоначчи к «золотому сечению» обусловила создание на его основе набора инструментов для анализа и прогнозирования динамики рынка: веерные линии, дуги, уровни коррекции и временные периоды Фибоначчи.
Чаще всего используют 5 уровней коррекции. Между ними тоже наблюдается «золотая пропорция». Если мы уровень 61,8 умножим на 0,618, то получим уровень 38,2. В сумме они дают 100%. Уровни 23,6 и 76,4 тоже в сумме составляют 100%. Но сам я пользуюсь уровнем 78.6, получается он извлечением корня из 0.618.
Ключевые уровни – 38,2%, 50%, 61,8%, они будут оказывать наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса.
Значения коррекции Фибоначчи: определение и схемы
Уровни коррекции Фибоначчи были адаптированы для трейдинга на бирже в соответствии с трудами Леонардо Фибоначчи – это известный итальянский математик, который вывел уникальный ряд чисел, которые впоследствии стали носить его имя. Он написал три великих работы. Благодаря одной из этих книг Европа узнала о индо-арабской системе чисел, которая не вписывалась в принятые рамки. Фибоначчи стал толчком для многих математиков и физиков.
Числа Фибоначчи – это числовая последовательность, в которой следующее число равняется суме двух предыдущих.
Числа Фибоначчи:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 188 (далее до бесконечности).
Основной особенностью этих чисел является постоянная связь между элементами ряда. Любопытных взаимосвязей множество.
Так, основными свойствами этой последовательности являются:
- Любое число — сумма двух предыдущих.
- Соотношение следующего и предыдущего чисел в ряду стремится к 1,618.
- Соотношение предыдущего и последующего чисел стремится к 0,618 и т.д.
Числа Фибоначчи принято считать математическим обоснованием «золотого сечения»: если отрезок разделить с помощью коэффициента 0,618, то соотношения отрезков сохранятся.
На фондовых площадках принято считать, что коррекция в большинстве случаев останавливается на числах Фибоначчи. Поэтому они так популярны в техническом анализе.
Когда происходит коррекция, рынок или разворачивается на уровнях Фибоначчи или демонстрирует отскок. Уровни Фибоначчи при этом — 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4. Последний практически никогда не используется.
Чтобы построить уровни коррекции Фибоначчи нужно от минимальной точки трендового движения до максимальной провести линию, на которой нужно отметить уровни Фибоначчи 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%. По теории это и есть уровни самых вероятных коррекций тенденции.
Некоторые трейдеры проводят через эти уровни дополнительные горизонтальные линии. В результате получается «веер Фибоначчи». Эти проведенные линии принято считать линиями поддержки и сопротивления.
Существует два основных способа применения:
Для определения глубины коррекции.
Для определения возможных ценовых уровней при продолжении движения, после завершения коррекции.
Все остальное, модификации и наработки, например как у меня. По глубине коррекции, с помощью дополнительных уровней, я определяю цели. При достижении целей, цена, как правило, откатывает.
Но обо всем по порядку
Основными уровнями в стандартной линейке являются уровни 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%. Но только три последних являются ключевыми уровнями и оказывают наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса цены. Но с большей популяризацией дополнительныхуровней, таких как 76,4% или 78,6%, 86.0%, я бы не стал называть выше указанные уровни ключевыми. Да, они по-прежнему оказывают наибольшее влияние, но и маркет-мейкеры тоже «хитрят» и стали играть на прорыв 3 основных уровней.
Если начинается коррекция, то откат может быть на треть тенденции (38,2%), может быть наполовину (50%), на две трети (61,8%) во многих источниках это указывается как максимальный размер коррекции. Но по моим наблюдениям максимальный размер – это уровень 86,0%. Если цена откатывает больше, чем на 86,0 % – это уже не коррекция, а разворот движения в другую сторону. Это из личных наблюдений, говорить о чистой математике здесь бесполезно.
Определить точку завершения коррекции, очень сложно, я бы сказал практически невозможно. Коррекция выполняет свою задачу (приводит рынок в относительное равновесие) либо за счет глубины, либо за счет продолжительности. Заранее определить каким способом, это будет происходить, не возможно, а ведь от этого зависит определение цели. Так что, если цена не остановилась на одном из уровней, то, вероятно, дойдет до следующего.
Поговорим, о том, как необходимо все же правильно использовать и строить линейку Фибоначчи.
Линейка раскладывается между двумя ключевыми точками, на рисунке точки (1) и (2).
Как правило, за ключевые точки берутся локальные экстремумы, т.е. high и low за какой то период, к примеру, внутри дня. Я для этого включил отображение разделителей периодов. Но, бывают моменты, когда один экстремум находится в прошлом периоде, а второй в действующем. Это допускается.
Если цена выходит за уровни 0% и 100%, то для Фибо нужно искать другие ключевые точки.
На рисунке, я пометил крестиком, что построение синей линейки Фибо, неверно. Строить лучше так, как построена оранжевая на рисунке. Будет надежнее
Ниже еще один пример:
Но будьте внимательны, очень часто при таких ситуациях, происходит смена направления движения.
Если нам необходимо измерить глубину коррекции к волне (А), то используем предыдущую тенденцию, потому что движение сейчас – это коррекция к тому, что было раньше. Т.е если сейчас курс идет вниз (В), то раскладывать фибо мы будем по предыдущему восходящему движению и наоборот. Всегда работаем от прошлого к будущему.
Раскладываем линейку так, чтобы уровень 0% находился в точке (2), точка завершения движения и начала коррекции, а уровень 100% в точке (1), точка начала движения, и тогда уровни будут располагаться по возрастающей. (Если Вы используете только три ключевых уровня 38,2; 50,0; 61,8, то принципиальной разницы не будет, как вы разложите линейку).
Строить можно на любых ТФ (таймфреймах, временных периодах). Все будет зависеть от того, какой ТФ у вас является рабочим. Например, для 15-ти минутных движений разложить уровни в таймфрейме 30 минут или 1 час. Если же Вы работаете с движениями, происходящими в часах, то фибо можно поставить на 4-х часах или днях, т.е. в периодах, которые по любому охватят нужное нам движение.
Использование Фибо в торговле
Техника на отбой
При движении курса может не сформироваться никакого четкого тренда, может не быть технических фигур, но уровни есть всегда. И Вы должны понимать где необходимо выйти из сделки.
Уровни коррекции Фибо в этом смысле очень удобны в использовании. Во-первых, они показывают области сопротивления и поддержки, во-вторых, возможный размер коррекции. При этом на них распространяются все правила уровней.
Если вы видите, что цена подходит к уровню, то высока вероятность разворота, так как цене легче откатить, чем пытаться преодолеть какое-то препятствие. Соответственно, вы можете планировать уже следующую сделку после отскока курса от уровня. При этом в чем большем таймфрейме построена эта линейка, тем более сильное сопротивление уровни будут оказывать.
Предлагаю рассмотреть это на текущей (на момент написания статьи) ситуации по евродоллару. Для построения Фибо мы используем сильную восходящую тенденцию, которая образовалась в начале марта. Вторая ключевая точка стоит на историческом максимуме, за которым начался откат, что естественно после такого стремительного движения. Зная, что коррекция может быть больше, чем на треть движения, мы можем прогнозировать, что падение еще может продолжаться приблизительно до значения 1,3245, так как до этого движение цены ничего не сдерживает.
Далее, когда цена подойдет к уровню 38,2 (а это один из самых сильных), по классическим правилам теханализа с большей вероятностью курс оттолкнется и развернется вверх. Можно планировать сделку на покупку, и фиксировать прибыль перед уровнем 23,6, где-то в значении 1,3420-1,3430. Мы не закладываем в цель количество пунктов до самого уровня, потому что это все-таки исторический экстремум. Это общее правило для всех сделок – не рассчитывать в Тейк Профит тенденцию на все 100%, а брать на 70-80%, потому что рынок непредсказуем, и угадать его до пункта невозможно. Если мы поставим на покупку от уровня 38,2, то наша прибыль составит около 120-150 пунктов. То же самое и по поводу остальных уровней, но Вы должны понимать, что такая техника, с очень большим риском. Т.к. курс цены не всегда отбивается от каждого уровня, а при сильном импульсе проскакивает уровень до следующего.
Техника на пробой
Основное правило при работе с уровнями Фибо – работать в сторону пробоя. Хотя сам я работаю немного по-другому, я обычно вхожу в рынок после завершения коррекции, т.к. немного модифицированная мною линейка уже дает определять цели.
Итак, если уровень 38,2% будет пробит, и курс обвалится ниже, то, конечно, будем продавать. И тогда цель будет уже возле 50%, в значении 1,3100. Нужно учитывать и ситуацию «ложного» пробоя, т.е. когда цена вроде бы опускается ниже уровня, но потом идет возврат, и пробития как такового нет. Пробоем считается ситуация, когда новая свеча полностью открылась и закрылась за ключевым уровнем. Если за уровень вышел только шип, то здесь на пробой мы не работаем (смотрите свечу от 8 апреля).
Поэтому сделки мы открываем, если цена опускается ниже предыдущих шипов, в нашем примере это ниже 1,3157 (цена, которая находится за уровнем 38,2 и за шипом, который на этот уровень пробивался 9 апреля). В этом случае прибыль может составить порядка 50-60 пунктов. В данном примере сделку можно было начать и раньше,
Определение возможных ценовых уровней
Третий метод интереснее. Как я писал в начале, линейку фибо также применяют для определения возможных ценовых уровней при продолжении движения, после завершения коррекции. Как это работает?
В первую очередь, для этого линейку раскладывают наоборот. Т.е. уровень 0 не в точке завершения движения, а наоборот, в точке его начала.
И тогда в работу включаются дополнительные уровни 161,8%, 261,8%, 423,0% часто добавляют уровень 200,0%.
Эти уровни, дают возможные цели, если существующая тенденция сохранится. Вы видите, как на рисунке, курс цены, после того как завершил корректироваться, продолжил восходящее движение и достиг сначала уровня 161,8%, а затем и 200,0%. Но, увы, это бывает не всегда. Не зря, все таки, называют, возможные ценовые уровни.
Этот метод хорошо сочетать с техникой на отбой от уровней фибо. Но, Вы также должны понимать, что, пытаясь войти на каждом уровне на отбой, Вы также рискуете, если не знаете, на каком уровне завершится коррекция.
Как это можно использовать. Ждете подтверждения, что коррекция завершилась и входите либо на отбой на самом уровне, либо уже после того, как видно, что коррекция действительно закончилась, и по целевым уровням выставляете тейк-профит и ждете. Главное не забывайте перемещать стоп-лосс в безубыток.
Дополнительные уровни
Читая форумы, постоянно вижу, что большинство трейдеров использует лишь основные уровни – 38.2%, 50% и 61.8% линейки фибо. Поэтому хочу поделиться своими наблюдениями…. Я в торговле использую не только основные уровни, но и дополнительные, такие как 78.6%, 86% и 94.2%.
Что они дают?
Итак, дополнительные уровни, так же указывают на уровень завершения коррекции, и, как правило это далеко не самые слабые уровни, как считают многие, присваивая основным уровням силу по нарастанию.
Об этих мало используемых уровнях мало написано, но они упоминаются в работах Гартли и Пессавенто…. И довольно успешно работают…
Но, как говорят многие, и я в том числе, торговать необходимо по тренду, ловить коррекции дело неблагодарное. Большинство трейдеров видя, что цена пробила 62 уровень фибо, думают, что коррекция переросла в новое движение. И поэтому не входят в рынок, либо открываются по направлению пробоя. Но цена, дойдя до дополнительных уровней, начинает консолидироваться либо совершает обратный прыжок и уходит по направлению предыдущего движения. Это касаемо 78.6% и 86% уровней.
А 94.2% уровень я использую как уровень, который говорит, что уже точно не коррекция…Итак.
Все уровни фибо, можно использовать как точки входа. Можно входить от каждого уровня, но это не безопасно, увеличивается возможность получения убытка. Поэтому, используйте линейку фибо, как дополнение к своей торговой тактике, и если на каком либо уровне фибо есть еще и дополнительные индикаторы – средние скользящие, пивот поинты, то такие входы будут более безопасными. И определяйте цели по своей ТС.