Что такое кредитное плечо при торговле фьючерсами?
Кредитное плечо позволяет торговать цифровыми активами на бирже даже с минимальным стартовым капиталом. Механизм популярен, но относится к рисковым.
Под кредитным плечом подразумевают брокерскую услугу, которую можно получить на криптовалютной бирже. Так как фактически речь идет о займе в виде криптовалюты, которую трейдер направляет на фьючерсные сделки. В результате обычно плечо кратно размеру депозита трейдера в 10, 20 и более раз.
Для эффективного использования этого механизма необходимо вначале изучить, что такое фьючерсы на криптовалютной бирже.
Что такое кредитное плечо в маржинальной торговле фьючерсами?
Суть операций с применением кредитного плеча состоит в заключении сделок по покупке или продаже цифровых активов с использованием заемных коинов (или фиатных валют). Залог, который потребуется для этого трейдеру — это и есть основа маржинальной торговли. Поэтому брокер криптовалютной биржи заранее извещает о минимально допустимом размере депозита, который будет принят в качестве залога.
В итоге с нулевым балансом на фьючерсном кошельке воспользоваться брокерскими услугами не получится, так как эти деньги необходимо заранее перевести на счет. Возврат заемных средств осуществляется с процентами.
Предположим, что размер кредитного плеча у брокера 1:100. Если на фьючерсном счету, к примеру, 10 биткоинов, то трейдер сможет рассчитывать на займ в размере 1000 BTC.
Что такое кредитное плечо, его плюсы и минусы
Использование заемных средств — это доступный инструмент, потому что подходит тем, у кого пока недостаточно собственных средств для масштабных операций. В итоге пользуясь прогнозами экспертов, предсказывающих будущее криптовалют, существует шанс быстро заработать крупную сумму.
К преимуществам такого механизма фьючерсных торгов цифровыми активами относят:
- доступность заемных средств;
- простой выход на крупные сделки с минимальным депозитом;
- возможность делать ставки на суммы во много раз превышающие реальные финансовые возможности.
В числе минусов:
- вероятность высокого дохода уравновешивается столь же большим риском;
- сложно научиться управлять капиталом;
- необходимость более внимательно следить за биржевыми котировками, так как это рискованная стратегия торговли.
Хороший способ оценить собственные возможности — это демо-счет, так как он доступен новичкам на многих биржах. Только практическим путем можно приобрести тот опыт, без которого не обойтись при реальных операциях на криптовалютной площадке. Далее рекомендуется переходить к изучению основ, как торговать с кредитным плечом.
Расчёт размера плеч для фьючерсов Мосбиржи. Проясняю раз и навсегда.
Столкнулся с тем, что нигде ни на смартлабе, ни в интернетах нет информации ни о размере плеч для фьючерсов РФ, ни о формуле расчета.
Сам долго мучился с расчетами и решил оставить это здесь. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Размер плеча на 15.07.2019 на фьючерсном рынке
Надо понимать, что размер плеча меняется и зависит от размера ГО и курса валют
Рублевые инструменты
Формула расчета плеча: Стоимость актива /ГО
В рублевых инструментах стоимость актива не надо умножать на лот, так как цена актива уже умножена на лот.
SBRF (24176/4335) =5
LKOH (52876/9604) =5
VTB (4518/803) =5
GAZP (23478/4467) =5
SI (63400/4236) = 14
EU (71717/4770) =15
Валютные инструменты
Формула расчета: Стоимость актива * лот * цену доллара /ГО
GOLD (1421,2*1*63,40/6695) =13
BR (66,79*10*63,40/4954) =8
ED (1,1339*1000*63,40/3253) =22
С RI, все намного интересней)
Формула расчета: цена актива/шаг цены * стоимость шага цены (цена тика) / ГО = размер плеча
137210/10*12,6= 172884 / 21262=8
Все запутали проклятые буржуи, что бы вам проще было слить свои депозит =)
Всем удачи!
Бойтесь потерь.
Как настроить кредитное плечо Финам
Мы подготовили введение в торговлю с кредитным плечом у брокера Финам. Рассказываем, как настроить плечо у брокера. Разбираемся, что требуется от трейдера для торговли с плечом на счете в Финам. Рассматриваем принцип расчета позиции, открытой с использованием плеча.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала для торговли на Московской бирже CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Главное о торговле с кредитным плечом
Маржинальная торговля на фондовой бирже – заем денежных средств и/или активов у брокера. Финам предоставляет займ под обеспечение – маржу.
В маржинальной торговле вместо обычных покупки или продажи актива мы открываем позиции в лонг или в шорт. Лонг – покупка с ожиданием роста цены актива. Шорт – продажа с ожиданием падения.
Для позиций в лонг Финам предоставляет денежные средства под обеспечение ценных бумаг клиента. Для торговли в шорт предоставляются ценные бумаги (или другие активы) для продажи, также под обеспечение трейдера. После открытия маржинальной позиции, брокер “ставит на счетчик” наш портфель. Брокер ожидает, что мы покроем долг по прописанным условиям. В противном случае, он принудительно спишет наши средства в свою пользу.
Соотношение доступного займа и обеспечения клиента называется “кредитное плечо”. Допустим, брокер согласен одолжить 2 RUB на каждый 1 RUB на нашем счете. Это означает кредитное плечо 1 к 2. Если брокер готов дать в долг 5 RUB на каждый рубль клиента, кредитное плечо составляет 1:5, если 10 RUB – 1:10 и т. д.
Торговля на срочном рынке аналогична маржинальной. При покупке или продаже фьючерсов, кредитное плечо равно отношению стоимости контракта к гарантийному обеспечению. Например, если цена контракта 18 000 RUB, а гарантийное обеспечение по нему 4 878 RUB, то трейдер получает кредитное плечо 1:3,69.
Условия для торговли с плечом на Финам
Для маржинальной торговли брокер Финам требует пройти тест для неквалифицированных инвесторов – «Необеспеченные сделки». Размер доступного займа определяется несколькими факторами: ставкой риска по инструменту, статусом трейдера, тарифом. Каждому клиенту доступно разное количество средств для разных активов и разных направлений сделок (лонг/шорт).
Ставка риска по инструменту
Ключевую роль в расчете плеча играет параметр “ставка риска” по ценной бумаге. Ставка риска отражает процент от позиции, который нужно иметь на счете для совершения сделки. Иными словами, это и есть кредитное плечо. Чем больше ставка риска по инструменту, тем больше нужно для обеспечения маржинальных позиций по нему.
При ставке риска 100% инструмент полностью не маржинальный. Ставка риска 50% означает, что для маржинальной сделки с инструментом нужно иметь половину суммы в качестве обеспечения. Иными словами, плечо 1 к 2. Ставка риска 25% – плечо 4:1 и т. д. Если уже после открытия сделки на счету становится недостаточно средства для обеспечения маржинальной позиции, то сделка частично закрывается брокером.
Статус риска клиента
Ставка риска инструмента зависит от статуса риска клиента. У брокера Финам два уровня риска – КСУР (клиент с стандартным уровнем риска) и КПУР (клиент с повышенным уровнем риска). По умолчанию у всех клиентов статус КСУР. По клиентам со статусом КПУР ставка риска меньше.
Для получения статуса КПУР, физические лица должны соответствовать одному из следующих условий:
- Оценка портфеля на сумму не менее 3 млн. RUB на определённую дату. В этом случае статус КПУР присваивается со следующего рабочего дня
- Портфель трейдера оценивается не менее чем в 600 000 RUB. При этом он является клиентом Финам в течение последних 180 дней, из которых не менее 5 дней он заключал сделки с ценными бумагами, фьючерсами или опционами. При соблюдении данного условия статус КПУР присваивается со следующего дня
Статус КПУР присваивается брокером Финам один раз. Отмена статуса не предусмотрена даже в том случае, если клиент перестает удовлетворять вышеперечисленным требованиям. Брокер вправе ограничивать список маржинальных бумаг для своих клиентов.
Где узнать ставки риска
У каждого актива своя ставка риска. Также по каждому активу разные ставки риска для сделок в лонг и в шорт. Ставки риска приведены в таблице маржинальных активов. Чтобы найти таблицу, идем на сайт Финам, переходим во вкладку “Брокерские услуги”. Во вкладке “Информация” нажимаем “Список маржинальных бумаг”.
Слева находится список условий для торговли. Нас интересуют первые две вкладки – КСУР и КПУР.
Переходим в таблицу по интересующему статусу.
В правой части таблицы указаны доступность актива в лонг и/или в шорт, ставка риска в лонг и/или в шорт, а также валюта ставки риска.
Калькулятор плеча Финам
Мы рассказали, как рассчитать позицию с учетом кредитного плеча в статье Как торговать в шорт на Финам. Здесь рассмотрим, как использовать калькулятор плеча от брокера. Калькулятор кредитного плеча Финам позволяет рассчитать максимальный доступный объем позиции в лотах и в деньгах.
При расчете учитываются реальные рыночные цены на акции, достуные средства на счете, размер лота, направление сделки и уровень риска трейдера. Также можно рассчитать потенциальный уровень ликвидации (вкладка “Уровень принудительного закрытия позиции”).
Комиссии Финам за использование кредитного плеча
Комиссии Финам за маржинальную торговлю зависят от типа торгового инструмента и условий кредитования. Также ставка комиссии зависит от ключевой ставки ЦБ РФ. Ознакомиться с комиссиями за маржинальное кредитование можно на сайте брокера. На главной странице идем во вкладку “Брокерские услуги” и нажимаем “Тарифы”.
Откроется сводка тарифных планов Финам. В графе тарифа нажимаем “Подробнее” и идем во вкладку “Маржинальное кредитование и плечи”.
В открывшейся таблице будут указаны ставки за маржинальное кредитование для разных валют при различных ключевых ставках ЦБ.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Хочу больше денег. Фьючерсы.
Мы открываем цикл статей о нетривиальных способах заработка на криптовалютах, в том числе с помощью нашего функционала.
В этой статье мы покажем на примере, что такое фьючерсы, в чем интерес торговать на фьючерсных биржах, как можно применять ботов 3Сommas, торгуя фьючерсами, а также дадим пошаговую инструкцию как их подключить.
Что такое фьючерсы
Фьючерс — это соглашение (контракт) на покупку или продажу актива в будущем по цене на момент заключения контракта. После заключения контракта стороны обязаны выполнить его условия вне зависимости от рыночной цены.
В чем интерес торговать на биржах с фьючерсами
Биржи с фьючерсами прежде всего интересны возможностями:
1. Торговать с плечом, то есть торговать с объемами, значительно превышающие собственные.
2. Шортить, то есть торговать на падении цены.
Что такое плечо
Плечо — это заемные средства биржи. Благодаря им трейдер получает возможность увеличить объем своих торговых операций и прибыль.
Обычная криптовалютная биржа не дает возможность торговать трейдерам с плечом на законных основаниях: плечо доступно только при торговле контрактами, то есть фьючерсами. Поэтому для торговлю с плечом открываются специализированные фьючерсные биржи.
Разберем торговлю с плечом на примере
У вас закрылась успешная сделка и вы получили с нее 100$ профита. Если бы вы торговали эту сделку с плечом 1:25, вы бы заработали 2500$ с этой же сделки, имея точно такую же стратегию. Таким образом, если у вас есть прибыльная стратегия, торгуя с плечом, вы можете значительно увеличить ваш капитал, не вкладывая при этом больше собственных средств.
При этом вы также увеличиваете риски потерять депозит, если цена пойдет против вашего прогноза. Так если вы имея 0,1 BTC купите 100 000 контрактов (плечо будет Х100) и курс упадет на 1%, вы потеряете все что было на счету (0,1 BTC). С плечом 10, отрицательно отклонение будет уже 10%. В реальности ликвидация произойдет еще раньше, так как есть комиссии, финансирование заемной позиции и т. д. Об этом надо помнить.
В настоящее время торговля с плечом доступна на большом количестве бирж, самые известные из них это BitMex, Binance Futures, Deribit и Bitfinex. У каждой площадки есть свои уникальные особенности, например Binance Features предлагает максимальное плечо х125 для контракта BTCUSDT, а BitMex имеет самые крупные объёмы торгов, в среднем 2.5 миллиарда $ в день, что усложняет манипулирование курсом на этой бирже.
Что значит “шортить”
Шортить — значит торговать на снижении цены. Торговая позиция в терминале называется short (шорт).
Рассмотрим пример для бирж Bitmex и Bybit, в которых прибыль фиксируется только в BTC
Допустим у вас есть 1 BTC. Курс сейчас 10000$. Вы открываете ШОРТ позицию на все деньги, на 10 000 контрактов, при условии что 1 контракт = 1$. Тем самым вы подписываете договор, о том, что какая бы не была цена, в любой момент времени (до экспирации, если контракт не бессрочный) покупатель обязан купить у вас 1 BTC, по цене на момент открытия контрактов (а мы открыли позицию по 10 000$ за 1 BTC).
При этом 1 BTC что лежал у вас на бирже “лочится” и остается в залоге, чтобы в случае Margin Call у вас его списать.
Курс падает на 50% и сейчас он 5000 $ за 1 BTC. Вы закрываете позицию из 10 000 ШОРТ контрактов (продаете 1 BTC, за 10 000$). Из вашего изначально “залоченного” битка, отдается покупателю 1 BTC. Взамен покупатель отдает вам 2 BTC (5000$ х2 = 10 000$).
Ваша ШОРТ позиция закрыта. Что в итоге: курс упал на 50%, BTC на вашем счете вырос на 100%. Был 1 BTC, стало 2 BTC. Долларовый эквивалент вашего счета вырос на 0%. Было 1 BTC по цене 10 000, стало 2 BTC по 5000.
Таким образом, удачная шорт сделка увеличивает ваши BTC, а долларовый эквивалент остается неизменным. Если вы торгуете на бирже Binance Futures, вы фиксируете прибыль только в долларах. Тогда в нашем примере долларовый эквивалент вашего счета вырос бы на 50%.
А если в этом примере использовать плечо?
Результаты будут такими:
Курс 10000$, открываем ШОРТ на 20 000 контрактов имея 1 BTC (Плечо х2)
Курс 5000$, закрываем ШОРТ на 20 000 контрактов.
Было 1 BTC (10000$) + заняли 1 BTC (10000$) и открыли ШОРТ позицию на 20 000 контрактов
Курс упал на 50%. Был 10000$, стал 5000$.
BTC на вашем счете вырос на 200% — закрыв ШОРТ позицию в 20 000 контрактов, мы купили 4 BTC по 5000$, заемный 1 BTC отдали = 3 BTC на счету. В долларах было 1х10000, стало 3х5000 = +50%
Польза фьючерсов для майнеров
Кроме спекулятивной цели, фьючерсы могут быть использованы майнерами для хеджирования рисков, т.е. майнер планирует добыть в течение месяца 10 биткоинов и продать их за 7000$, но ввиду высокой волатильности рынка, цена на биткоин может измениться в меньшую сторону. Чтобы обезопасить себя от сильного изменения курса, майнер открывает короткую позицию и оказывается в win-win ситуации, так как стоимость портфеля не изменится:
— когда курс BTC падает, майнер проигрывает из-за того что имеет биткоины, но выигрывает BTC на фьючерсах за счет короткой позиции.
— когда же курс BTC растет, майнер проигрывает BTC на фьючерсах из-за короткой позиции, но выигрывает за счет того, что имеет биткоины.
Чем полезны боты 3Commas при торговле с плечом
Если у вас есть своя или сторонняя прибыльная стратегия, вы можете не только автоматизировать ее с помощью ботов 3Commas, но и зарабатывать на ней в разы больше за счет плеча.
Где взять эти стратегии?
1. Собственная стратегия
Вы можете сделать собственную стратегию с помощью технических индикаторов или любых других инструментов в Trading View и автоматизировать торговлю по этой стратегии уже в 3Commas. Как это сделать — описано в этой статье. Чтобы торговать по ней с плечом, вам нужно подключить одну из доступных фьючерсных бирж (Binance Futures, Bybit, Bitmex) к аккаунту 3Commas, тогда в настройках бота у вас появится функция плеча (рычага):
2. Сторонняя готовая стратегия
Вы также можете автоматизировать торговлю по сторонним сигналам и подключить плечо. Самые популярные готовые сигналы у наших клиентов — это бесплатные сигналы Crypto Screener от Trading View. Как их настроить написано в этой статье.
Еще у нас есть маркет плейс сигналов трейдеров. Вы можете выбрать прибыльный сигнал и автоматизировать его, также с плечом.
Какие еще есть доступные типы сигналов — читайте здесь.
А теперь пошаговая инструкция как автоматизировать стратегии ботами и торговать с плечом.
Открываем аккаунт на Binance Futures:
- Залогиньтесь в свой обычный Binance аккаунт;
- Перейди на вкладку Futures в верхней панели;
В правом нижнем углу, нажмите на кнопку Open now. Готово.
Как завести деньги на аккаунт
В правом нижнем углу под стаканом есть кнопка Transfer (в русском «Перевод»). Нажимаем.
В появившемся окне вводим количество USDT, которое мы хотим перевести с биржевого кошелька на фьючерсный. Залоги, страховой фонд и трансфер только в USDT. Поэтому для того, чтобы пополнить свой фьючерсный фонд, вам нужны именно USDT на биржевом счете.
Кстати, через это же окошко можно вывести деньги обратно с фьючерсного кошелька на биржевой, нажав на кнопку реверса между кошельками.
Теперь у вас есть средства на фьючерсном счету, но для торговли с помощью 3Commas необходимо предоставить доступ к аккаунту по API. Для этого заходим в свой аккаунт Binance>Настройки>Управление API.
В появившейся вкладке вводим имя нашего ключа и нажимаем “Создать”, подтверждаем созданием вводом кода от 2ФА.
Затем на почту приходит письмо, в котором необходимо подтвердить создание нового ключа API нажатием на кнопку “Confirm new API key”. Если кнопка не работает или не отображается, то ниже будет ссылка, при переходе по которой вы так же подтверждаете создание нового ключа.
Далее мы попадаем на страницу управления API. Здесь нам нужны редактирование ограничений, ключ API и секретный ключ.
Нажимаем “Редактировать ограничения” и ставим галочку напротив пунктов “Включить торговлю” и “Включить Фьючерсы”, остальные пункты, а также ограничение доступа по IP, включайте по желанию.
Ключ API и секретный ключ копируем. Переходим на 3Commas в раздел “Мои Биржи”. В поле “Биржа” выбираем Binance Futures, придумываем имя своему ключу (желательно такое, что бы вы сразу поняли, что это ваш ключ от Binance Features), вставляем ключ API и секретный ключ в соответствующие поля и нажимаем “Подключить биржу”.
Поздравляем! Вы создали API ключ от Binance Futures и стали на шаг ближе к более продвинутой и безопасной торговле фьючерсами. Далее создадим бота для торговли фьючерсами. Для этого переходим во вкладку “Боты” на боковой панели и выбираем “Продвинутый” для более создания бота с более гибкой торговой стратегией.
В графе “Основные параметры” придумываем имя нашего бота, в поле “Биржа” выбираем название ключа API, созданного в предыдущем пункте. Тип бота оставляем “Простой”.
На следующем шаге выбираем торговую пару. Пока что на Binance Features доступно две торговые пары: BTC/USDT и ETH/USDT.
В паре к BTC максимальное плечо x125, а к ETH “всего” х75.
Далее. Шорт или лонг. Есть два варианта: наш бот будет шортить (продавать и покупать дешевле) или лонговать (покупать и продавать дороже).
“Profit currency” изменить нельзя, так как все расчёты на Binance Futures происходят в USDT.
“Объём стартового ордера” это сумма, на которую мы выставим наш первый ордер. Значение может быть задано в BTC/ETH, USDT или в % от депозита.
“Объем страховочных ордеров” это сумма на которую будут выставлены страховочные ордера после открытия сделки для усреднения в случае падения цены.
Есть два типы стартового ордера: исполнение по рынку (он же Market) или же выставление в стакан и ожидание “нужной” цены (он же Limit).
“Тип рычага” или же кредитное плечо — это коэффициент, на который биржа умножает ставку клиента. Необходимо помнить, что чем больше плечо, тем больше риск потерять свои средства, но и больше награда.
В блоке “условие начала сделки” вы выбираете стратегию, по которой будут открываться сделки (собственная или сторонняя — про это мы написали выше).
В поле “Stop Loss” вводим количество % от депозита, которое мы хотели бы сохранить.
В поле “Stop Loss действие” можно выбрать между закрытием сделки и закрытием сделки с остановкой бота. “Stop Loss timeout” нужен для защиты от сквизов, ведь часто бывает, что вы решили пошортить, нашли отличную точку входа, выставили стоп и всё вроде отлично, но один случайный сквиз не в ту сторону выбивает ваш стоп, закрывая сделку, а цена BTC начинает снижение. Что бы такого не было, можно выставить тайм аут, проверяющий через заданное время, стоит ли закрывать ваш ордер по стопу или нет.
Блок “Страховочные ордера” нужны для усреднения позиции.
Подробнее про страховочные ордера можно почитать тут, но добавлю, что слишком много усредняться не стоит, в некоторых ситуациях лучше пересмотреть своё видение рынка.
Блок “Дополнительные настройки” нужен для введения ряда небольших поправок.
Поле “Не начинать сделку, если суточный объём меньше” нужно для торговли низколиквидными альткоинами, а на Binance Futures объём торгов в одной паре может быть больше, чем на некоторых биржах за неделю.
Минимальная и максимальная цена открытия сделки нужны для того, чтобы бот торговал в заданном диапазоне и вы не зашортили дно.
“Время ожидания перед открытием сделки” можно использовать, чтобы отличить сквиз от сильного роста/падения без отката.
В “Перерыв между сделками” задаётся время, которое должно пройти между открытием новой сделки.
“Открыть сделок и остановиться” позволяет лучше контролировать работу бота после открытия заданного количества сделок. Важно помнить, что открытые, но еще незавершенные сделки, тоже идут в учет.
Самое приятное осталось на конец. Блок “Take profit” нужен для фиксирования прибыли.
Поле “Целевая доходность” отображает % прибыли, после которого бот закроет позицию. Все комиссии уже учтены.
Выбор расчёта доходности позволяет определить, считать доходность от ордера или от всего объема средств на счёте.
Про Trailing подробнее читать здесь, но если коротко, то эта опция позволяет максимизировать прибыль от сделки.
После того, как мы настроили нашего бота, нужно перепроверить стопы и все ли параметры указаны правильно. После этого нажимаем на кнопку “Создать бота” в правом блоке.
Если всё сделано правильно, то вы увидите окно с предложением запустить своего бота.
Всю информацию о боте можно посмотреть в разделе Боты>Мои Боты.
Там же можно отключить бота, просмотреть подробную информацию, статистику и тд.
Помните, торговля с плечом имеет больше рисков, чем спотовая, но и награда может быть больше.