Дейтрейдинг и свинг-торговля: в чем разница?
Активные трейдеры часто делятся на два лагеря: дейтрейдеры и свинг-трейдеры. Оба стремятся получить прибыль от краткосрочных движений акций, а не удерживать ценные бумаги для долгосрочного роста.
Основное различие в торговых стратегиях заключается в том, что дневные трейдеры торгуют большим количеством акций в течение дня, в то время как свинг-трейдеры торгуют большим количеством акций в течение более длительного периода времени, обычно от двух дней до нескольких недель. Вот плюсы и минусы дейтрейдинга против свинг-трейдинга.
Основные выводы:
- Дейтрейдинг предполагает использование технического анализа и систем построения графиков для совершения множества сделок за один день.
- Инвестор должен совершать гораздо больше сделок во время дневной торговли, так как все позиции часто закрываются к концу каждого дня.
- Свинг-трейдинг предполагает, что заключаются сделки, основанные на колебаниях акций, товаров и валют, которые происходят в течение нескольких дней или недель.
- Поскольку позиции по свинг-трейдингу растут в течение более длительного периода времени, существует больший потенциал для более высоких прибылей (или убытков) по сравнению с дневной торговлей.
- Трейдеры должны выбирать стратегию, которая дополняет их навыки, предпочтения и образ жизни, поскольку каждый метод торговли индивидуален.
Как следует из названия, дейтрейдинг предполагает совершение десятков сделок за один день. Дейтрейдеры в значительной степени полагаются на технический анализ и сложные системы построения графиков для выявления торговых моделей и определения стратегических возможностей входа и выхода.
Цель дейтрейдера — зарабатывать на жизнь, торгуя акциями или валютами, получая небольшую прибыль по многочисленным сделкам и ограничивая убытки по убыточным сделкам. Дейтрейдеры обычно не держат никаких позиций и не владеют какими-либо ценными бумагами на ночь.
Преимущества дейтрейдинга
Дейтрейдинг отличается от многих других стилей торговли. Знайте, что из-за быстрого темпа и вызывающего адреналин подхода, не всем инвесторам близок данный вид подхода к финансовым рынкам. Тем не менее, дейтрейдинг — это нечто большее, чем погоня за прибылью: это образ жизни, когда вы противопоставляете свой ум рынку и живете в захватывающей, рискованной среде.
Дейтрейдеры имеют возможность работать независимо. Вместо того, чтобы отчитываться перед фирмой или следовать торговым указаниям компании, любой инвестор с достаточным личным капиталом может торговать, когда захочет, работая по гибкому графику, насколько позволят глобальные рынки.
Для многих профессий в сфере финансов наличие нужной степени в нужном университете является обязательным условием только для собеседования. Дейтрейдинг, напротив, не требует дорогостоящего обучения в школе Лиги Плюща. Хотя формальных образовательных требований для того, чтобы стать дейтрейдером, нет, курсы по техническому анализу и торговле будут очень полезными.
Недостатки дейтрейдинга
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отмечает, что «дейтрейдеры, как правило, терпят серьезные финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них никогда не получают прибыль». Хотя SEC предупреждает, что дейтрейдеры должны рисковать только деньгами, которые они могут позволить себе потерять, реальность такова, что многие дейтрейдеры несут огромные убытки на заемных деньгах, либо из-за маржинальных сделок, либо из-за капитала, заимствованного у семьи или из других источников.
Дейтрейдинг часто требует значительных инвестиций в торговые настройки. Дейтрейдерам часто приходится конкурировать с высокочастотными трейдерами, хедж-фондами и другими профессионалами рынка, которые тратят миллионы, чтобы получить торговые преимущества. Чтобы конкурировать, у дейтрейдера нет иного выбора, кроме как тратить значительные средства на торговую платформу, программное обеспечение для построения графиков и мощные вычислительные устройства.
Существуют также текущие расходы, связанные с дейтрейдингом. Из-за объема сделок дейтрейдеры могут взимать комиссионные за транзакции выше среднего. Дейтрейдеры также могут нести расходы на получение котировок цен в реальном времени и комиссионные расходы, которые могут складываться из-за объема сделок.
Чтобы стать успешным трейдером, все ваше внимание должно быть приковано к дейтрейдингу. Большинство дейтрейдеров бросают свою стабильную зарплату, чтобы заниматься дневной торговлей полный рабочий день. Кроме того, дейтрейдер должен быть внимательным в часы работы рынка, поскольку его позиции могут быстро превратиться из прибыльных в безденежные. Более того, дейтрейдеры могут полагаться на десятки постоянно меняющихся показателей по множеству ценных бумаг.
Свинг-трейдинг основан на выявлении колебаний акций и валют, которые происходят в течение нескольких дней. Свинг-трейдинг может занять от нескольких дней до нескольких недель. В отличие от дейтрейдера, свинг-трейдер вряд ли сделает торговлю полноценной карьерой, хотя трейдер может выбрать быть дейтрейдером и свинг-трейдером.
Преимущества свинг-трейдинга
Любой, у кого есть знания и инвестиционный капитал, может попробовать свинг-трейдинг. Из-за более длительных временных рамок (от нескольких дней дней до нескольких недель, а не от минут до часов) свинг-трейдерам не нужно быть приклеенными к экрану своего компьютера весь день. Они могут даже работать полный рабочий день в офисе (при условии, что они не проверяют торговые экраны все время на работе).
Свинг-трейдер может устанавливать стоп-лоссы. Хотя существует риск исполнения стопа по невыгодной цене, он превосходит постоянный мониторинг всех открытых позиций, которые являются особенностью дейтрейдинга. По этой причине свинг-трейдинг можно в некоторой степени автоматизировать, если вы заранее знаете свои позиции, устанавливаете соответствующие ордера для исполнения на этих уровнях и уверены в исполнении того, что вы ожидаете.
Свинг-трейдинг часто требует меньших первоначальных инвестиций. Свинг-трейдинг можно осуществлять с помощью всего одного компьютера и обычных торговых инструментов. Для этого не требуются самые современные технологии дейтрейдинга. Кроме того, чем дольше вы удерживаете свою позицию, тем больше вероятность более сильного движения цены, и существует больший потенциал для получения большей прибыли по сравнению с дейтрейдингом.
Недостатки свинг-трейдинга
Свинг-трейдингу часто требуется время для реализации. Пока ваша позиция открыта, существует повышенный риск изменения условий, которые приведут к тому, что ваша позиция больше не будет успешной. Кроме того, ваш капитал привязан к одной позиции на более длительный период времени; вы должны быть готовы оставаться неликвидными в течение определенного периода времени, пока не наступит подходящее время для выхода из вашей позиции.
Хотя существует больший потенциал для получения большей прибыли, верно и обратное. Удерживая свою позицию всю ночь и даже дольше, ваши убытки могут накапливаться, если цены продолжат двигаться вопреки вашим ранним прогнозам.
Свинг-трейдинг также считается менее захватывающим, чем дейтрейдинг. Поскольку свинг-трейдинг требует меньше внимания и личных инвестиций, его часто можно рассматривать как менее интересный стиль торговли. Вместо того, чтобы полагаться на меняющиеся тенденции и немедленное ценовое действие, свинг-трейдинг медленнее, более методичен и может рассматриваться большим количеством инвесторов как более безопасный, но более скучный подход.
Свинг-трейдинг: как зарабатывать среднесрочной торговлей
Мы продолжаем нашу еженедельную серию образовательных статей о стилях торговли. Сегодняшний стиль — свинг-трейдинг — среднесрочная стратегия.
Свинг-трейдинг — это метод торговли с использованием моментов отката (коррекции), которые происходят во время формирования тренда. Его характерными особенностями являются использование дневных/недельных таймфреймов и строгое следование техническому анализу.
Мы собрали несколько общих советов, которые помогут вам начать.
Определите свои цели
Прежде чем начать со свинг-трейдингом, важно определить свои цели. Чего вы надеетесь достичь? Вы хотите получить быструю прибыль или нацелены на долгосрочную торговлю? Свинг-трейдинг — это промежуточный вариант. В этом стиле позиции длятся в среднем 5-10 дней, в зависимости от скорости формирования тренда. Если вы хотите получить достаточно быстрый результат, но при этом не готовы отслеживать каждое мелкое движение на графике, свинг-трейдинг — для вас.
Выберите стратегию
Существует множество различных стратегий свинг-трейдинга, поэтому вам нужно будет разработать такую, которая будет соответствовать вашим целям и склонности к риску. Свинг-трейдинг во многом опирается на технический анализ. Поскольку процесс зависит от определения рыночной тенденции, ваша стратегия должна включать технические индикаторы, указывающие на уровни поддержки/сопротивления и перекупленности/перепроданности.
Соблюдайте дисциплину
Важно оставаться дисциплинированным и придерживаться своего плана, чтобы избежать рисков в свинг-трейдинге. Контролируйте эмоции, которые могут повлиять на ваши решения. Этот стиль предполагает, что вы удерживаете позицию в течение всего процесса развития тренда. Таким образом, если вы видите, что график идет в неблагоприятном направлении в течение короткого времени, не нужно закрывать его слишком быстро. Не позволяйте небольшим откатам пугать вас.
Мы рекомендуем вам обратить внимание на самоконтроль — если вы чувствуете, что ваши эмоции или азарт могут взять верх над вашей рациональной частью, прочитайте нашу статью о торговой дисциплине.
Ранее мы уже делали обзор других стилей торговли. Если вы сомневаетесь, подходит ли вам свинг-трейдинг, посмотрите на другие и выберите подходящий!
Пример стратегии свинг-трейдинга
Один из популярных подходов заключается в том, чтобы покупать, когда актив перепродан, и продавать, когда он перекуплен. Технический анализ помогает определить эти условия.
Например, вы можете использовать Relative Strength Index (RSI) или Stochastic Oscillator. Оба эти индикатора довольно просты в использовании и доступны в нашем новом веб-терминале.
Как только вы определили перепроданность или перекупленность рынка, ищите точки входа и выхода, используя предыдущие уровни поддержки и сопротивления. Обязательно установите стоп-лосс и тейк-профит, чтобы ваша позиция закрылась в нужное время.
Пример свинг-позиции
Вот сделка на продажу, совершенная одним из наших пользователей. Как вы можете видеть, сделка по GBPCHF заняла около четырех дней, что является обычным периодом свинг-торговли. Трейдер успешно определил среднесрочный медвежий тренд и заработал $918,51. Используя технический анализ, он также разместил тейк-профит на уровне 1,2015. После достижения этого уровня позиция автоматически закрылась.
Свинг-трейдинг может быть отличным способом получения быстрой прибыли на финансовых рынках. Однако важно хорошо разбираться в техническом анализе и соблюдать дисциплину. Если вы еще не знакомы с техническим анализом, воспользуйтесь нашими торговыми идеями! Финансовые эксперты Grand Capital ежедневно делятся отчетами по техническому анализу, и они приносят прибыль.
Следите за нашим Telegram каналом, чтобы получать больше образовательных материалов.
Свинг-трейдинг и торговля по скользящим средним
Свинг-трейдинг — это один из видов торговых стилей, который стоит между дейтрейдингом и долгосрочной торговлей.
Swing — это крупное импульсное движение, которое можно поймать и использовать. Основной плюс подхода — увеличение соотношения прибыль/риск.
В отличие от дейтрейдинга, свинг-трейдинг занимает меньше времени, не нужно всю торговую сессию смотреть в монитор. При этом прибыль можно получать такую же, как и при дейтрейдинге. Средний срок удержания позиции — около двух недель. Но бывают и ситуации, когда акция растет в трендовом направлении 4–6 месяцев.
Например, рост акций НЛМК в трендовом канале длится на протяжении июня — ноября 2020 г.
Открытие и закрытие позиций в большинстве случаев происходит на основании технического анализа.
Особенности свинг-трейдинга
— Большее время сохранения позиций в сравнении с дейтрейдингом
— Экономия времени на торговлю
— Тщательный выбор точек входа
— Использование меньшего кредитного плеча
Для стратегии понадобятся скользящие средние, нахождение точек разворота и понимание окончания восходящего тренда. Далее рассмотрим по порядку каждый из инструментов технического анализа. Начнем со скользящих средних.
Что такое Moving Averages (MA)
Индикатор этого типа используется для усреднения цены за определенный временной промежуток, измеряющийся в свечах. Если задать период МА равным, например, 14, это значит, что будет рассчитываться средняя цена за последние 14 свечей. Как только сформируется новая, диапазон сместится на 1 свечку вперед, поэтому в названии индикатора и фигурирует слово «скользящие».
Это основной принцип работы МА, а все подвиды индикатора отличаются приданием различного «веса» разным элементам диапазона, в котором рассчитывается средняя цена:
— Simple MA — просто рассчитывается среднее значение.
— Exponential MA — при расчетах на результат в большей степени влияют недавно сформированные свечи. Если задать большой период, то самые ранние бары практически не будут влиять на показания индикатора.
Что понадобится для торговли
Для работы понадобится 2 мувинга:
— SMA 10, этот индикатор называется «быстрым» из-за малого периода. С минимальным запаздыванием формируется реакция на движения графика.
— EMA 30 — «медленный» мувинг. За счет втрое большего периода он медленнее реагирует на движения графика, фильтруя «ценовой шум».
Этот тип индикаторов интегрирован в любую торговую платформу, включая QUIK. На график нужно добавить 2 мувинга, обозначьте их разными цветами.
Рекомендации по работе со скользящими средними
Перед использованием мувингов нужно четко уяснить несколько особенностей этого инструмента:
• МА не опережает события и не показывает будущего.
• Этот индикатор не перерисовывается на истории, но до закрытия текущей свечи положение МА может незначительно меняться.
• Сам по себе факт касания ценой линии мувинга не значит ничего. Может произойти как отбой от поддержки/сопротивления, так и продолжение движения.
В отрыве от других инструментов и фильтров для поиска точек входа скользящие средние не особо полезны. Их сигналы не являются готовой торговой стратегией.
Что касается возможных сценариев использования МА в торговле, то в работу берутся сигналы нескольких типов:
• МА может выступать в роли поддержки/сопротивления, причем это динамический уровень, то есть, его положение изменяется с течением времени. Для этого задается большой период мувинга, чтобы индикатор игнорировал незначительные движения графика.
• Пересечение как минимум двух МА. Если «быстрая» линия пересекает «медленную» снизу-вверх и потом они растут, это считается бычьим сигналом. Зеркальный сценарий позволяет отдать приоритет сделкам на продажу.
• Определение Активной зоны трейдеров (АЗТ). Это область между двумя МА. Как правило, она выступает в роли поддержки/сопротивления. На трендовых движениях коррекции, как правило, заканчиваются в АЗТ, эта закономерность используется для набора позиций по тренду.
Также МА — хороший ориентир для выставления стоп-лоссов. Защитные ордера выносятся за линию мувинга в расчете на то, что сопротивление/поддержка в лице скользящей средней устоит и график начнет движение в нужном направлении.
Мувинги не помогут определить целевые уровни, на которых фиксируется профит. Размер Take Profit определяется трейдером на истории, либо выход выполняется по обратному сигналу от скользящих средних.
Также при работе с Moving Averages рекомендуется учитывать:
• Индикатор дает сигналы с опозданием, между задержкой и значением мувинга — прямая связь. С другой стороны, увеличение параметра периода в настройках снижает число ложных сигналов. Трейдер должен найти баланс между запаздыванием и качеством фильтрации точек входа.
• Исторически так сложилось, что МА с периодом 200 считается «водоразделом», границей между бычьим и медвежьим настроем рынка.
• Лучшая точка входа в направлении тренда формируется при первой коррекции. При идеальном сценарии это происходит после пробоя значимого уровня поддержки/сопротивления.
• Согласно статистике, большая часть прибыльных коррекционных движений завершается в АЗТ, ограниченной мувингами с периодами 10 и 30.
• Потенциал движения цены сегодня определяется диапазоном предыдущего дня.
Разворотные точки
Выше отмечено, что скользящие средние не решают все проблемы трейдера. Например, они не помогут определить разворотные точки в режиме реального времени. Для выявления таких ситуаций предлагается использовать простейший свечной паттерн.
Бычий разворот подтверждается в ситуации, когда на 3 свечах мы наблюдаем неспособность продавцов продолжить нисходящее движение. Об этом говорит тот факт, что на третьей свече паттерна минимум находится выше Low 2. На рынке в это время возникает дисбаланс в сторону спроса, медведи не способны его переломить.
Зеркальная ситуация развивается при доминировании покупателей. В какой-то момент времени быки не могут обеспечить дальнейший рост, в это время на третьей свече максимум оказывается ниже High 2.
Ценность этих простых паттернов возрастает, если они формируются в районе сильных уровней поддержки или сопротивления.
Алгоритм торговли и примеры сделок
Ниже приведем правила для длинных позиций:
— На графике наблюдается устойчивый бычий тренд, началась коррекция и актив находится в АЗТ, то есть цена вошла в диапазон между SMA10 и ЕМА30.
— SMA 200 подтверждает бычий настрой рынка, график должен находиться над ней.
— Коррекционное движение формировалось как минимум на 3 свечах.
— Есть свечной сигнал, подтверждающий точку покупки.
Это основные правила, которые должны выполняться на рабочем таймфрейме. Есть дополнительные рекомендации:
— На младшем таймфрейме (при работе на D1 – это Н1-Н4) также нужны любые бычьи сигналы.
— На младшем таймфрейме акции должны находиться над поддержкой для сделок на покупку.
Нежелательно торговать в дату выхода квартального отчета или если он будет опубликован в ближайшие 2–4 дня. Это повышает вероятность возникновения резких движений.
Для сценария снижения правила те же самые, но в обратном направлении.
Пример
1) Акции Netflix находятся в АЗТ, на зеленой свече обновлен минимум, на следующем баре выполняется требование разворотного паттерна. Сделка на покупку отработала бы в плюс.
Пример выхода из сделки акций Netflix.
Сигнал выхода из сделки: когда скользящая 10 SMA уйдет под 30 EMA, то есть пересечет ее сверху вниз. После этого ждем откат цены вверх в область АЗТ, если красная свеча сформирует более низкий максимум, на ней закрываем сделку.
Бывают и ложные сигналы. Например, после импульса последовал откат в зону АЗТ, на разворотной зеленой свече с минимумом выше предыдущего вошли в сделку. Через два дня цена пошла дальше вниз, чем закрыла сделку по Stop Loss.
После того как сделка закрылась по Stop Loss, цена сформировала новый импульс роста. Далее дождались отката в область АЗТ, и на разворотной свече появился сигнал на повторную покупку. Стоп поставили под минимум последней падающей свечки.
При работе по этой системе
— Не зацикливайтесь на откатах длиной в 3 свечи. Это лишь необходимый минимум, коррекция может занять и 5, и 10 баров. Важно лишь, чтобы в АЗТ сформировался сигнал, подтверждающий окончание откатного движения.
— При работе на крупных таймфреймах поработайте с историей, определите значимые уровни, постройте линии тренда. Глубина изучения графика — как минимум год.
— В рассмотренном разворотном паттерне сделки на покупку возможны, когда третья свеча поднимется выше максимума второй, для коротких позиций — наоборот.
И самое главное — не торопитесь закрывать сделку при движении графика в вашем направлении. Работайте со стопом, и позиция закроется сама, но он в это время будет глубоко в прибыльной зоне.
В предложенной стратегии скользящие средние играют значимую роль, но не являются единственным инструментом. В трейдинге нежелательно концентрироваться на одном индикаторе, игнорируя прочие инструменты. Этим вы только навредите себе.
Что такое свинг-трейдинг
Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.
проект «Открытие Инвестиции»
Открыть брокерский счёт
Тренировка на учебном счёте
Об «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4
8 800 500 99 66
Согласие на обработку персональных данных
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.